バックテスト意見 - ページ 2

[Dua Yong Rew]

このスレッドがあることを思い出しました https://www.mql5.com/en/forum/7841

2012年の参加者で、テスト レポートを投稿している人が数人います。少なくとも、全員がATC2012に参加できる利益を得ている。

生き残ったのはほんの数人。最適化がカーブフィットしすぎ？

newdigital:

市場は常に変化しているので、良いバックテスト結果は将来の利益を保証するものではありません。また、良いバックテスト結果は、FX詐欺に対して保証されたものではありません。

バックテストは、コーダーとトレーダーのための唯一の機器です。ただ、私の意見です。

良い点

Ubzen

あなたとdoshurによって 提供された情報を考えると、将来 どちらのシステムが他を凌駕するかを語る方法はないでしょう。両方のトレーダーは、将来 的に預金のいくらかを失うというリスクを想定しなければなりません。私は個人的には、10年対5年（だけ）で優れたパフォーマンスを発揮するシステムを信頼します。

繰り返しになりますが、取引回数、投資収益率、ドローダウンなどの追加的な詳細はありません。このシステムは、過去5年間の状況を扱うことができるだけでなく、それ以前の状況も扱うことができるのです。最近のパラメーターが過去のパラメーターに勝るというのは、何らかの付加価値がない限り、私には理解できない。

上記のnewdigitalの指摘に同意されますか？

[Ubzen]

doshur:

このスレッドがあることを思い出しました https://www.mql5.com/en/forum/7841

2012年の参加者で、テストレポートを投稿している人が数人います。少なくとも、全員がATC2012に参加できる利益を得ている。

生き残ったのはほんの数人。最適化がカーブフィットしすぎ？

良い点です。

上記のnewdigitalの指摘に同意しますか？

ええ・・・同意できます。

[Dua Yong Rew]

Ubzen:
そうですね...それは同意できます。

その場合、10年の間に相場は変化していると思います。

10年間のバックテストに耐えたEAは堅牢で、ライブでも利益を出すことができると考えていいのでしょうか？

しかし、他の人が言うように、まだ保証はありません。再クオートや遅延などの問題がEAを失敗させたのでしょうか？

市場の変化に対応するために、時々EAを最適化する必要があるのでしょうか？

[Ubzen]

doshur: その場合、10年の間に相場は変化していると思います。ですから、10年間のバックテストに耐えたEAは堅牢で、本番でも利益を出すことができると考えていいのではないでしょうか？しかし、他の人が言うように、まだ保証はありません。再クオートや遅延のような問題がEAを失敗させたのでしょうか？市場の変化に対応するために、時々EAを最適化したほうがいいのでしょうか？

このような疑問は、トレーダーであるあなただけが答えられることです。前にも言ったように、私はテストを使って2つの異なるシステムを比較し、最も良い結果を出したほうに進みます...なぜならそれがその時点で私ができる最善のことだからです。でも、何が起こるかわからないし、何が起こるべきかは誰にもわからない。

[Simon Gniadkowski]

doshur:

市場の変化に対応するために、時々EAを最適化したほうがいいのでしょうか？

私見ですが、過去のデータにカーブフィットしても、将来のデータにフィットする保証はありません。 価格を予測できないからカーブフィットが必要なのであって、次の1/7/30日のカーブを予測できる根拠は何でしょうか？

[Dua Yong Rew]

では、バックテストにどれだけの価値があるのでしょうか？

[Ubzen]

doshur: では、バックテストにどれだけの価値があるのでしょうか？

ライブ テストにあるのと同じ価値です。バックテストは、多くの条件をより速く評価できるようにするだけです（すべての条件ではありません）。過去に儲かったからと言って、今後も儲かるとは限りません。例えば、2つのシグナルを評価するとします。シグナル_Aはハイリターンでドローダウンが非常に少なく、シグナル_Bはローリターンでドローダウンが非常に多い。あなたはどちらのシグナルを選ぶべきでしょうか。A｜B もちろんシグナル_Aを選びます。しかし、その翌週にシグナル_Aが倒産してしまいます。どうする？ライブの結果は役に立たない？

あなたは今持っている情報で決断するのであって、将来何が起こるかわからない。

[Simon Gniadkowski]

doshur:
バックテストにどれだけの価値があるのでしょうか？

それは、あなたがバックテストから何を判断しようと思っているかによります。 ... もしあなたが科学的アプローチ - 実験、または工学的アプローチ - テストを適用するなら、ストラテジーテスターが あなたに伝えられることの限界を理解し、それがあなたに伝えていることを理解できるようになります。

[Dua Yong Rew]

私の現在のEAテストの基準は、バックテストで利益が出ることです。そしてフォワードバックテストで利益を出す。

しかし、私の場合、バックレスト期間はわずか8ヶ月で、フォワードバックテストも8ヶ月です。

市場というのは何年もかけて変わっていくものだと思いますので、10年というのは多すぎる気がします。だから8ヶ月なんです。

[Simon Gniadkowski]

doshur:
私の現在のEAテストの基準は、バックテストで利益が出ることです。そしてフォワードバックテストで利益を出す。

しかし、私の場合、バックレスト期間はわずか8ヶ月で、フォワードバックテストも8ヶ月です。

市場というのは何年もかけて変わっていくものだと思いますので、10年というのは多すぎる気がします。だから8ヶ月なんです。

過去8ヶ月にフィットした曲線が、次の月、2ヶ月、6ヶ月にも「フィット」することをどうやって知るのですか？ それとも、これを毎日繰り返して、移動 日次フィット曲線を持っているのですか？ それが次の日にフィットすることをどうやって知るのですか？