トレーリングTP - ページ 22 1...1516171819202122 新しいコメント JRandomTrader 2021.11.10 07:59 #211 Maxim Kuznetsov #:ATRは（そのままでは）貧弱な指標である。そのモーメントを考慮せず、ハイ／ローで、内部的に平均化されている。そのため、「遅れ」、また、少し嘘をつきます。だから使えるのですが、一部のスケッチにしか使えません。 どの指標が良いのか？ Maxim Kuznetsov 2021.11.10 08:08 #212 JRandomTrader #:どの指標が良いのか？ ATRに何を求めているのか、何が問題なのかを考え、より真価を発揮できるようにするのです。 といったように、すべての指標で彼らは病院の平均であり、自分自身のために、彼らは再考と置換が必要です。 ATRはあくまでも指標であり、14本の周期では現実から7本遅れています。しかし、それは周期的（日中）であり、24時間-7バー右側に移動することができます。過去のノイズを取り除き、現在と比較する。すでに良くなっていることでしょう。 Georgiy Merts 2021.11.10 10:59 #213 Maxim Kuznetsov #:ATRは（そのままでは）貧弱な指標である。そのモーメントを考慮せず、ハイ／ローで、内部的に平均化されている。だから、「遅れ」もあるし、「嘘」も少しある。だから使えるのですが、一部のスケッチにしか使えません。 私はそうは思いません。ATR - 私の意見では、あなたは、TSの文字通りすべての指標を "バインド "することができ、ボラティリティの偉大な指標、。 しかし、すぐに注意しなければならないのは、平均保有期間が1日以上の長期の「ポジション」取引について話していることです。この場合のATRは時計とそれ以上で取られています。 ATRはスキャルパーやニュースのジッターには最適な指標ではないでしょう。 Georgiy Merts 2021.11.10 11:03 #214 Maxim Kuznetsov #:ATRに何を求めているのか、何が問題なのかを考え、自分自身を正しい方向に導く。といった具合に、すべてのインジケーターを表示します。彼らは病院の平均であり、自分自身のために、彼らは再考と置換が必要です。ATRはあくまで指標であり、14本の期間では現実から7本遅れています。しかし、それは周期的（日中）であり、24時間-7バー右側に移動することができます。過去のノイズを取り除いて、現在と比較する。すでに良くなっていることでしょう。 ここにちょうど良い図解があります。ATR(14)は日中取引に使う場合のみ「遅くなる」のです。すると、時差が効いてきて、ラグが出現するのです。また、1週間、2週間とポジションを持つことになれば、そのラグもなくなります。この場合、期間は3倍、5倍と長くなることもあります。あるいは、H4やD1への切り替えも。 JRandomTrader 2021.11.10 11:04 #215 そして、そう、ATRでの係数は可変であるばかりでなく、非線形であることもあるのです。 Valeriy Yastremskiy 2021.11.10 11:13 #216 Aleksei Stepanenko #:ヴァレリー 試してみましたが、今のところ改善されていませんね。このように正しい範囲を探すと、さまざまな選択肢が生まれ、その後の行動にさらなる不確実性が生じます。 また、試してみたが、結果は思わしくなかった。でも、純粋に直感的に好きなんです。ただ、レンジは本当に計算が難しいので、損切りの動きですぐに捕まえて、利益で反転を待ちたいと思います。おそらく、価格の動きに応じて範囲を計算する多くのアルゴリズムがあるはずです。水路の幅、変化率、変化の頻度、変化の規則性、同じ体積。このような問題は、いきなり解決できるものではない) Maxim Kuznetsov 2021.11.10 11:50 #217 Georgiy Merts #:私はそうは思いません。ATRは、私の意見では、ボラティリティの優れた指標であり、文字通りTSのすべての指標に "結びつける "ことができます。しかし、同時に、私たちが話しているのは、トレードの平均保有時間が1日を超えるような、長い「ポジション」取引ではないことを、直ちに指摘しておかなければならない。この場合のATRは、時間以上で撮影しています。スキャルパーやニュースのジッターには最適な指標ではありません。 ATR計算の算術を読んで考える。 平均して、定期的、周期的に強い差がある時間足ロウソクでは、どんなものが@PAになるのでしょうか？ その生の形でも、下位のタイムフレームでも、すでに日足でも、そこだけがそのようなものを示しているのです。M30-H2では、空に指が入るくらいで、atr期の始まりと終わりの自然差が大きすぎるのです。 そういうものを手に入れるのはいいことだと思います。日単位、または分単位で、自然のサイクルがそれほど壊れないところ。 追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1の日中作業では、それらを修正・交換する必要があります。 削除済み 2021.11.10 12:30 #218 Maxim Kuznetsov #:を読んで、ATRを計算する算段を考える。1時間足のローソク足で平均化し、定期的かつ周期的に強い差異がある場合、@PAはどのような時計になるのでしょうか？その生の形でも、下位のタイムフレームでも、すでに日足でも、そこだけがそのようなものを示しているのです。M30-H2では、空に指が入るほどで、atr期の始まりと終わりの自然差が大きすぎる。そういうものを手に入れるのはいいことだと思います。日単位、または分単位で、自然のサイクルがそれほど壊れないところ。追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1の日中作業では、それらを修正・交換する必要があります。 人は生まれてからまだ何も証明できていない Georgiy Merts 2021.11.10 12:33 #219 Maxim Kuznetsov #:追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1での日中作業では、それらを修正し、置き換える必要があります。 だから、5桁のpips単位でスキャルピングやマイクロレベルの話はしていない、というようなことを言ったのです。 そしてD1のATR(14)ですが、時計のATR(300)とあまり挙動が変わりませんね。 あなたの言葉と私の言葉のどこに矛盾があるのかわからないのですが...。同じことを、横から見ただけです。 1...1516171819202122 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ATRは（そのままでは）貧弱な指標である。そのモーメントを考慮せず、ハイ／ローで、内部的に平均化されている。そのため、「遅れ」、また、少し嘘をつきます。
だから使えるのですが、一部のスケッチにしか使えません。
どの指標が良いのか？
どの指標が良いのか？
ATRに何を求めているのか、何が問題なのかを考え、より真価を発揮できるようにするのです。
といったように、すべての指標で彼らは病院の平均であり、自分自身のために、彼らは再考と置換が必要です。
ATRはあくまでも指標であり、14本の周期では現実から7本遅れています。しかし、それは周期的（日中）であり、24時間-7バー右側に移動することができます。過去のノイズを取り除き、現在と比較する。すでに良くなっていることでしょう。
ATRは（そのままでは）貧弱な指標である。そのモーメントを考慮せず、ハイ／ローで、内部的に平均化されている。だから、「遅れ」もあるし、「嘘」も少しある。
だから使えるのですが、一部のスケッチにしか使えません。
私はそうは思いません。ATR - 私の意見では、あなたは、TSの文字通りすべての指標を "バインド "することができ、ボラティリティの偉大な指標、。
しかし、すぐに注意しなければならないのは、平均保有期間が1日以上の長期の「ポジション」取引について話していることです。この場合のATRは時計とそれ以上で取られています。
ATRはスキャルパーやニュースのジッターには最適な指標ではないでしょう。
ATRに何を求めているのか、何が問題なのかを考え、自分自身を正しい方向に導く。
といった具合に、すべてのインジケーターを表示します。彼らは病院の平均であり、自分自身のために、彼らは再考と置換が必要です。
ATRはあくまで指標であり、14本の期間では現実から7本遅れています。しかし、それは周期的（日中）であり、24時間-7バー右側に移動することができます。過去のノイズを取り除いて、現在と比較する。すでに良くなっていることでしょう。
ここにちょうど良い図解があります。ATR(14)は日中取引に使う場合のみ「遅くなる」のです。すると、時差が効いてきて、ラグが出現するのです。また、1週間、2週間とポジションを持つことになれば、そのラグもなくなります。この場合、期間は3倍、5倍と長くなることもあります。あるいは、H4やD1への切り替えも。
ヴァレリー 試してみましたが、今のところ改善されていませんね。このように正しい範囲を探すと、さまざまな選択肢が生まれ、その後の行動にさらなる不確実性が生じます。
また、試してみたが、結果は思わしくなかった。でも、純粋に直感的に好きなんです。ただ、レンジは本当に計算が難しいので、損切りの動きですぐに捕まえて、利益で反転を待ちたいと思います。おそらく、価格の動きに応じて範囲を計算する多くのアルゴリズムがあるはずです。水路の幅、変化率、変化の頻度、変化の規則性、同じ体積。このような問題は、いきなり解決できるものではない)
私はそうは思いません。ATRは、私の意見では、ボラティリティの優れた指標であり、文字通りTSのすべての指標に "結びつける "ことができます。
しかし、同時に、私たちが話しているのは、トレードの平均保有時間が1日を超えるような、長い「ポジション」取引ではないことを、直ちに指摘しておかなければならない。この場合のATRは、時間以上で撮影しています。
スキャルパーやニュースのジッターには最適な指標ではありません。
ATR計算の算術を読んで考える。
平均して、定期的、周期的に強い差がある時間足ロウソクでは、どんなものが@PAになるのでしょうか？
その生の形でも、下位のタイムフレームでも、すでに日足でも、そこだけがそのようなものを示しているのです。M30-H2では、空に指が入るくらいで、atr期の始まりと終わりの自然差が大きすぎるのです。
そういうものを手に入れるのはいいことだと思います。日単位、または分単位で、自然のサイクルがそれほど壊れないところ。
追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1の日中作業では、それらを修正・交換する必要があります。
を読んで、ATRを計算する算段を考える。
1時間足のローソク足で平均化し、定期的かつ周期的に強い差異がある場合、@PAはどのような時計になるのでしょうか？
その生の形でも、下位のタイムフレームでも、すでに日足でも、そこだけがそのようなものを示しているのです。M30-H2では、空に指が入るほどで、atr期の始まりと終わりの自然差が大きすぎる。
そういうものを手に入れるのはいいことだと思います。日単位、または分単位で、自然のサイクルがそれほど壊れないところ。
追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1の日中作業では、それらを修正・交換する必要があります。
追記／一般に、古典的な指標や戦略はすべてD1用に作られており、その活躍の場はそこにある（D1用のデフォルトパラメータもある）。M15-H1での日中作業では、それらを修正し、置き換える必要があります。
だから、5桁のpips単位でスキャルピングやマイクロレベルの話はしていない、というようなことを言ったのです。
そしてD1のATR(14)ですが、時計のATR(300)とあまり挙動が変わりませんね。
あなたの言葉と私の言葉のどこに矛盾があるのかわからないのですが...。同じことを、横から見ただけです。