トレーリングTP - ページ 20

[Aleksei Stepanenko]

反省点としては、パラメータを最適化する際にトロールティーを適用することで、わずかではありますが、戦略が改善されました。ですから、これらの改善がすべて実生活に反映されない可能性が非常に高いのです。先生もおっしゃっているように、単純に最適化された機械にお金を預けるよりも、状況に応じてローカルに行動する方が良いのです。

ストップトロールではなおさらです。

[Aleksei Stepanenko]

Valeriy Yastremskiy #:

両側制限の方が好きですが。しかし、ここで正しい範囲とは......やっかいですね。

ヴァレリー 試してみましたが、今のところ改善されませんね。このように正しい範囲を探すと、さまざまな選択肢が生まれ、進むべき道はさらに不確かになります。

[Aleksei Stepanenko]

TrailingTakeProfit Expert Advisor Ver2

このバージョンのExpert Advisorには、さらにトレイリングストップロスが含まれており、Valeryが提案したように、テイクとストップのレベルを同時に調整しながら作業してみることができます。

最適化を1回行ったが、結果についてはわからない。試してみてください。

[Maxim Kuznetsov]

ちなみに、決まった距離ではなく、インテリジェントにTPを消費することが可能です。

が、TP/SL比を合理的な範囲に抑えることで実現しました。大きくなりすぎた場合（ストップロスに向かって動き、TP/SL比が大きくなっている-ならば目標に近づける）

[Aleksei Stepanenko]

知らないよ、マキシム。ここでは、トレーリング距離は一定ですが、価格に対してではなく、直近の数本のローソク足の極値に対しての距離です。つまり、ヘアピンにやられないように、ある程度の現在のボラティリティが考慮されているのである。しかし、私の経験では、システムシグナルによるポジションのクローズは、このようなストップ・トロールよりも良い結果であった。

私はテイクプロフィットについてあまり実験したことがないのですが、最近セルゲイから良いアイデアをもらいました。

[Maxim Kuznetsov]

Aleksei Stepanenko #:

知らないよ、マキシム。ここでは、トレーリング距離は一定ですが、価格に対してではなく、直近の数本のローソク足の極値に対しての 距離です。つまり、ヘアピンにやられないように、ある程度の現在のボラティリティが考慮されているのである。しかし、私の経験では、システムシグナルによるポジションのクローズは、このようなストップ・トロールよりも良い結果であった。

武井の実験はしていないのですが、最近セルゲイからそんないいアイデアをもらいました。

ただ、注意点としては、最後のローソク足でトロールすると、ボラティリティの低下で、フラットでもショートしてしまいます - 価格は滑り落ち、TPは遅く、悪い価格で取られます
これはすべてのトロールの共通の問題です - 我々は非常に慎重にボラティリティを見てする必要があります。

[Алексей Тарабанов]

Maxim Kuznetsov #:

注意：最後のローソク足からトロールする場合、ボラティリティが低下すると、フラットでもパフォーマンスが低下します - 価格は滑り、遅れて悪い価格を取ります
これはすべてのトロールの共通の問題です - あなたは非常に慎重にボラティリティを見なければなりません。

ドラッグをやっているんですね。

[Georgiy Merts]

Aleksei Stepanenko #:

反省点としては、パラメータを最適化する際にトロールティーを適用することで、わずかではありますが、戦略が改善されました。ですから、これらの改善がすべて実生活に反映されない可能性が非常に高いのです。先生もおっしゃっているように、単純に最適化された機械にお金を預けるよりも、状況に応じてローカルに行動する方が良いのです。

トロールストップではなおさらです。

先ほども言いましたが、私はメンテナンスが最も重要なシステムであると確信しています。つまり、トレーリング（のいずれか、または両方）を導入しても「改善」にはならず、本質が大きく変わってしまうのです。

私の経験では、トレーリングTPは最もフラットな戦略です。歴史上、強い動きのない時期を選び、最大の利益をもたらす戦略である。 トレーリングSLは最もトレンディーな戦略である。繰り返しになりますが、歴史上の強いトレンドの期間（例えば、2014年5月から2015年3月までのユーロドル） - SLトレーリングシステムは、そこで素晴らしい仕事をします。

2つのトレールを同時に使用する試みは、ほとんどの場合、他のどのトレールシステムよりも悪い結果をもたらしています。いくつかの成功した組み合わせは、おそらくシンボル上の「移行期間」-トレンドからフラットへ、あるいはその逆-によるものだろう。

[Georgiy Merts]

Maxim Kuznetsov #:

注意：最後のローソク足からトロールする場合、ボラティリティが低下すると、フラットでもパフォーマンスが低下します - 価格は滑り、テイクは遅く、悪い価格で取られます
これはすべてのトロールの共通の問題です - あなたは非常に慎重にボラティリティを監視する必要があります。

いやいや。トロールの問題ではなく、取引全般の問題です。 固定ストップのあるシステムを例にとります。もし、ボラティリティを注意深く観察しなければ、せいぜい利益の大幅な損失につながるだけだ。最悪の場合、失敗します。

ボラティリティが高い場合、トレーリングTPは賢明ではありません。しかし、ロングフラットでは、まさにドクターの指示通りです。

[削除済み]

Georgiy Merts #:

まさかね。トロールの問題ではなく、取引全般の問題です。 固定ストップのあるシステムを例にとります。もし、「ボラティリティをよく見て」いなければ、それもせいぜい、ひどいアンダーパフォームになるでしょう。最悪の場合、失敗します。

ボラティリティが高い場合、トレーリングTPは賢明ではありません。しかし、ロングフラットでは、まさにドクターの指示通りです。

トレイリングがナンセンス、端末を常にオンにしておく必要がある。端末を常にオンにしておく必要があります。また10ページも調べたのかよ、この理論屋は。