実験 - ページ 45

[Evgeniy Chumakov]

Maxim Kuznetsov:

PS/スクリーンショットは、デモのデバッグ中のクリーンなコイン（アンダーマインドロボット）のものです。成功したアルゴリズムの性能は、はるかに優れているはずです。

こんなやり方でいいのでしょうか？あるいは、私がその言葉を知らないだけなのか。

https://www.mql5.com/ru/forum/71458

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Chumakov:

そういうものなのでしょうか？あるいは、私がその言葉を知らないだけなのか。

https://www.mql5.com/ru/forum/71458

この場合の「未確定」とは、ロボットが部分的にカオス的／ランダム／プロバビリスティックな判断をすることを意味します。つまり、同じ入力データでも、実行回数が異なれば、異なる入力/出力になるのです。

非終端、すなわち硬直した論理によって入力ストリームに釘付けにされていないこと。

[Yousufkhodja Sultonov]

CHINGIZ MUSTAFAEV:
もう読んだから、何か独自に開発したのかと思ったら...。そして、そこには、まあ、何が入っているかはおわかりでしょう。

そうです。とてもきれいな言葉ですが、何も、つまり、統計的には全く何もないのです。予測なら、何パーセントが当たって、何パーセントが当たらないか。

言葉以外に何かあるのでしょうか？それとも、読者の皆さんは、あなたの言葉を鵜呑みにしろということでしょうか？

"ダウの「価格はすべてを考慮する」という予言は、厳然たる事実の圧力のもと、推測に過ぎないが、奇跡的にその理論的確証を得た。" "人はこのダウの公理を証明された公理のカテゴリーに入れ、以後これをダウの定理と呼ぶべきだろう！" "ダウの定理は、この公理を証明した。"

ちょっとやりすぎだと思いませんか？

ptrs://www.mql5.com/ru/articles/250

続いて、元記事をご覧ください。

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Yousufkhodja Sultonov:

私も何度も読み直しています。

リンクありがとうございます。

まあ...特に指数依存性、価格変動 率など、良いアイデアだと思います。

しかし、もうひとつ問題が...。

市場の動きには、単純に分散が全くない。

ゼロから無限大になるんです。それは不変です。境界線がないのです。

もし、分散が規則正しく少しでも変化していれば、そうですね、何かを判断して、独自にサンプルを選択することだって問題ないでしょう。

だから、市場が燃料切れなのか、そうでないのか、PNBの力を借りても、他のものの力を借りても、絶対にわからないのです。あなたはいつも、事実だけを述べることができ、それ以上のことはできません。そのため、次に市場がどうなるかを予測することはほとんど不可能です。

思い込みに流されることなく、最初から統計をとっていれば、必ず見抜けたはずです。そうすれば、PNBもうまくいったかもしれませんね。

追記：要するに現在の価格は、未来と過去と現在が同時に存在するわけですね。もちろん、価格変動のフラクタル構造から、いわば組み合わせや繰り返しの動きパターンを作り上げ、それだけを積み重ねていくことも可能です。この目的のために、引用の歴史は、自給自足、明確に決定され、結果としてサンプリングから独立している（すべて同じ無限分散、そうでなければ、それは歴史的なデータへの別のフィッティングになります）に分割し、そのような部分の相互作用の組合せ方式を構成する必要があります。

[Renat Akhtyamov]

CHINGIZ MUSTAFAEV:

私も何度も読み直しています。

リンクありがとうございます。

まあ...特に指数依存性、価格変動 率など、良いアイデアだと思います。

しかし、もうひとつ問題が...。

市場の動きには、単純に分散が全くない。

ゼロから無限大になるんです。それは不変です。境界線がないのです。

もし、分散が規則正しく少しでも変化していれば、そうですね、何かを判断して、独自にサンプルを選択することだって問題ないでしょう。

だから、PNBにしろ何にしろ、マーケットが燃料切れなのか、そうでないのか、絶対にわからない。あなたはいつも、事実だけを述べることができ、それ以上のことはできません。そのため、次に市場がどうなるかを予測することはほとんど不可能です。

思い込みに流されることなく、最初から統計をとっていれば、必ず見抜けたはずです。そうすれば、PNBもうまくいったかもしれませんね。

追記：要するに現在の価格は、未来と過去と現在が同時に存在するわけですね。もちろん、価格変動のフラクタル構造から、いわば組み合わせや繰り返しの動きパターンを作り上げ、それだけを積み重ねていくことも可能です。そのためには、引用履歴を、サンプリングから独立した、識別可能な自給自足的なもの（すべて同じ無限分散、さもなければ再び履歴データへのあてはめにつながる）に分割し、その部分の相互作用の組み合わせスキームを構成する必要があります。

事実

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:
事実

ここで、事実を。

[Aleksei Stepanenko]

いくぞ、いくぞ!指をくわえて見ているしかない。

[Yousufkhodja Sultonov]

Aleksei Stepanenko:
出番だ、出番だ!ご期待ください。

そうです、汚いんです!疑心暗鬼になっている人たちに見てもらおう。

[Renat Akhtyamov]

Yousufkhodja Sultonov:

ここで、事実を。

アドバタイズされたトレードに従って、あなたのTSを分析しました。一対一で再現された信号ですが、数学的には全く異なるものです。普通のものです。つまり、売るには遅すぎるときに売り、買うには遅すぎるときに買うのがEAです。ラグ症状は、すべて表面上、事実であると私も思います。

予測は以下の通り：株式の成長はせいぜいドローダウンと同等である。

[Yousufkhodja Sultonov]

Renat Akhtyamov:
アドバタイズされたトレードに従って、あなたのTSを分析しました。同じように信号を再生しても、数学が全く違う。それは、ランク・アンド・ファイルからです。つまり、Expert Advisorは、売るには遅すぎるときに売り、買うには遅すぎるときに買います。ラグ症状は、すべて表面上、事実であると私も思います。

レナ、何かおかしいと思うんだ。PNBに自分たちで整理させる。他の数学について - 興味深いです。意味を説明してください。何が違うの？

エクイティの成長について - どの程度成長するのか、様子を見ましょう。