実験 - ページ 21

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sibirqk:

投機的な実験を行うことができます。1つの通貨ペアで1つのTSがあるとします。TPはSLに等しく、SL実現の確率は48％、TPは-52％です。初回入金額は$1000、レバレッジは1:100、$100で取引に入る。このような取引を1000回行えば、預金変化の軌跡が得られ、実際には全セットの間に得られたポイントの値である。このようなセットを500回行うと、次のような図になる。


もし、この同じTSを10種類のペアで使い、取引量を割って、つまり各ペアで10ドルずつ入力すれば、一瞬の入金総量は同じだが、残高変化はずっと美しく見える。


もちろんです。結果の数を最大化すること（分散）の好都合さは，負の期待値を持つプレイヤーのベット額を増やすというパラドックスから導かれる．期待配当がプラスのプレイヤーは、逆に結果の数を増やし、ベットサイズを小さくすべきです。なぜなら、勝つ確率はシリーズの大きさに比例して大きくなるからです。

選手をダメにする問題

 
vladavd:

もちろんです。結果の数を最大化すること（分散化）の好都合さは，期待ペイオフが負のプレイヤーに対してベットを増やすことのパラドックスから導かれる．期待配当がプラスのプレイヤーは、逆に結果の数を増やして賭け金を減らすのが合理的である。なぜなら、勝つ確率は系列の大きさに比例して大きくなるからである。

ギャンブラーズ・ブロークバック・プロブレム

少量取引が多く、勝ちの期待値が高い？

成長株を少量ずつ何度か（何度も、多ければ多いほど）売買するのは、1カット全部を買い占めるより良いのでしょうか？
 
Account_:
勝ちの期待値が高い小口取引が多い？

成長株を少量で数回（何回も、大きい方が良い）売買するのは、全部のカットを買い占めるより良いのでしょうか？

エントリーしてすぐに株価が上がるかどうかはわかりません。その場合、株価は上昇を続け、あなたはもうその市場に参加することはないのです。

前ページのグラフを見てください。MOがプラスなのに、バランスシート上では0になっている実現がたくさんありますね。それこそ、勝率0.5以上でもカットシーン全部に賭けるのはダメ。運が悪いだけで、預金はもう終わってる。ベットサイズを小さくしていれば、負けていたリアライゼーションの一部がプラスに転じ、その部分が大きければ大きいほど、ベットサイズは小さくなっていたはずです。

 
sibirqk:

投機的な実験を行うことができます。1つの通貨ペアで1つのTSがあるとします。TPはSLに等しく、SL実現の確率-48％、TP-52％。初回入金額は1000ドル、レバレッジは1:100、100ドルの取引に参入する。このような取引を1000回行えば、預金変化の軌跡が得られ、実際には全セットの間に得られたポイントの値である。このようなセットを500回行うと、次のような図になる。


10種類のペアで同じTSを使用し、トランザクションのボリュームを壊す場合、すなわち、各ペアで10ドルを入力するには、瞬間の預金の総負荷は同じになりますが、バランスの変化がはるかに美しく見えます。


正気に戻って、頭で考えるんだ。

上記のチャートは、分散投資や10ペアでの取引とは関係ありません。パーソナルゴキブリに他なりません。

独立した10組がいるわけではありません。そして最も重要なことは - チャート自体は計算方法が2番で、それは1つのペアを取引する際のロットサイズの選択についてです（あなたはちょうど10ステップでサンプルを得ました）。

したがって、勝つ確率が0.5より高ければ、小さいロットで取引する場合、負けにくいという結果になるのです。それは素晴らしいことではありません。

 
vladavd:

エントリーしてすぐに株価が上がるかどうかはわかりません。その場合、株価は上昇を続け、あなたはもうその市場に参加することはありません。

前ページのグラフを見てください。MOがプラスなのに、バランスシート上では0になっている実現がたくさんありますね。それが、たとえ当選確率が0.5倍以上であっても、カットシーン全体に賭けるべきでないという疑問の答えです。 運が悪いだけで、預金はすでに底をついています。ベットサイズを小さくしていれば、負けていたリアライゼーションの一部がプラスに転じ、その部分が大きければ大きいほど、ベットサイズは小さくなっていたはずです。

不思議ですね。つまり、例えば、レバレッジをかけずに何でもいいから株を買いたいんです。市場でvtbの株を50,000pで購入する。しかも株価は一気に？)
 
Account_:
それは変ですね。つまり、例えば、レバレッジをかけずに何でもいいから株を買いたいんです。市場でvtbの株を50,000pで購入する。しかも株価は一気に？)

「カツ丸ごと "はレバレッジがないわけではなく、ハイリスクで大きな利益が期待できることを意味します。例えば、会社が倒産して、株主がお金の代わりに石油の塊と1ドル3セントを手にすることもあります。

とにかく、一般的な原理と一連の結果に対する確率であって、特定のケースを想定したものではない。

 
sibirqk:

投機的な実験を行うことができます。1つの通貨ペアで1つのTSがあるとします。TPはSLに等しく、SL実現の確率-48％、TP-52％。初回入金額は1000ドル、レバレッジは1:100、100ドルの取引に参入する。このような取引を1000回行えば、預金変化の軌跡が得られ、実際には全セットの間に得られたポイントの値である。このようなセットを500回行うと、次のような図になる。

10種類のペアで同じTSを使用し、取引量を分割する場合、すなわち各ペアで10ドルを入力する場合、一瞬の総預金量は同じですが、残高の変化ははるかに美しく見えます。

そんなことは全く関係ない。
そう、そして非常に汚い「実験」であり、その結果、「理論」は実践から大きくかけ離れたものになってしまうのです。取引商品の挙動は、ホワイトノイズの挙動ではありません。また、任意の2つの機器の相互相関関数（クロスコリレーション）の挙動も同様である。

denis.eremin:

トレーディングにおける分散投資とは何か、何のために使うのか、もっと投機的な実験をしてはどうか...ということを知らないのだ。

:)) ノーコメントで・・・。

 
Maxim Kuznetsov:

10組の独立したペアを持っていない。そして最も重要なことは - チャート自体は計算の方法で＃2であり、それは1つのペアを取引する際のロットサイズの選択についてです（あなたはちょうど10ステップでサンプルを得た）。

バランスグラフが独立した行で構築されている2番目のケースでは、それがバナルオビジョンであることは明らかである。1枚目と2枚目は2つの限界的なケースで、相関の度合いが異なるシリーズで構築できる他のすべてのケースは、この間にある。1つのペアで同時に小ロットと大ロットの10の取引を開くと、それらの間に違いはないでしょう。

1枚目と2枚目について全セットの平均をとれば、初期SL/TP確率で決まるので、ほぼ一致する。列の数が増え、それに応じてロットが分割されると、その平均値に絵が絞られていきます。

ユセフは34組のペアを持っていますが、もちろんそれぞれに相関があり、まずドルインデックスを経由しています。しかし、ペア数が多いため、予測システムにある程度の合理性があれば、取引はプラスになったはずです。
。

 

Nikolai Semko:


そんなことは全然関係ないんです。
そう、そして非常に雑な「実験」でもあり、結果として「理論」は実践から大きくかけ離れたものになってしまうのです。取引商品の挙動は、ホワイトノイズの挙動ではありません。また、任意の2つの楽器の 相互相関関数（クロスコリレーション）の挙動でもない。

汚さはどのような形で表現されているのでしょうか。

私としては、逆に、実用的な観点から非常に有用なモデリングだと考えています。仮に、4時間足の終値の方向を54/46の確率できちんと予測できるスーパーシステムを発明したとします。そして、それを改良すると、他の9組についてもほぼ同じ確率で予測できるようになります。失敗して損をしないためには、各ペアでどの程度のボリュームでエントリーすればよいかを理解する必要があります。ペアの相関関係、ボリュームの重みを計算し、同様のシミュレーションを構築するのです。

 
sibirqk:

2番目のケースでは、バランスグラフが独立した系列にプロットされていることは、平凡なことであることは明らかです。1枚目と2枚目は2つの限界的なケースで、相関の度合いが異なる系列で構築できる他のすべてのケースは、この間にある。1つのペアで同時に小ロットと大ロットの10の取引を開くと、それらの間に違いはないでしょう。

1枚目と2枚目について全セットの平均をとれば、初期SL/TP確率で決まるので、ほぼ一致する。列の数が増え、それに応じてロットが分割されると、その平均値に絵が絞られていきます。

ユセフは34組のペアを持っていますが、もちろんそれぞれに相関があり、まずドルインデックスを経由しています。しかし、ペアの数が非常に多いため、もし予測システムに合理性があれば、取引はプラスになるはずです。
。

もう一度言いますが、重要なのは、分散投資の写真がないことです。

上の写真(#1)だけはロットが大きく、連続取引回数がX回、2枚目(#2)はロットが小さく、取引回数がX10回となっています。

の相関は、第二の問題である...

このような "実験 "には、多くの欠点があります。同時性/非同時性/取引の密度/長さの違いを考慮していない。 0が致命的なのは決済時ではなく、その過程（ストップ・アウト）であることを考慮していない。
10ツールで取引する場合、マージンコールを考慮する必要がある。それがないとやっていけない。エクイティは下がったが、まだプラスで、マージンがなくなり、新しいオーダーを開けることができない。

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