理論から実践へ。第2部 - ページ 81

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denis.eremin:

1.ところで、「労働期間の時間サイクル」とどんな関係があるのでしょうか？日々変化するボラティリティ、このサイクルは何なのでしょうか？

2.価格系列をチャンクに分割し、各チャンクの分散を決定する。比べるのか......違うなら......時間によるのか。

質問に答えていませんね。また、SBの場合、チャンクによって、特に短いチャンクはランダムに分散も異なります。そ して、それらは時間依存性を持たないものとする。一般的にはおかしな発言ですが、関数が時間的に変化するのであれば、時間依存性があることになります)

問題は、CDの分散が時間依存であると考える理由です。

 
Alexander_K2:

まさにその通りです。

SBにおいて、第一差分が厳密な定常過程であり、積分された系列が有限サンプリングによる等標本または実現値のセットで定常である場合。

価格系列にはこのような性質はありません。

したがって、価格BPはもっと複雑です。ここで議論することは何もない。

ここで、不言実行...。

SBでは、自己共分散関数がゼロ（変数が内部で相関していない）であるため、第一差分はゆっくりとした定常過程となります。

価格シリーズも同様

 
Valeriy Yastremskiy:

質問に答えていませんね。また、SBでは、セクションによって、特に短いセクションは、ランダムに異なる分散が行われます。そ して、それらは時間依存性を持たないものとする。一般的にはおかしな発言ですが、関数が時間的に変化するならば、それは時間依存性を持っていることになります)

CDの分散が時間依存であると考える理由を問う。

1.リターン：価格シリーズを塊に分解し、分散を決定する - それは異なっている。つまり、価格系列の分散は時間依存性を持っているのです。

2.強調されていることが全く理解されていない - もちろんSBは時間の関数として分散を持っています。そのため、SBは価格系列と同じように非定常過程となる

 
denis.eremin:

1.繰り返しになりますが、価格シリーズを取り、それを塊に分解し、分散を決定する - それは違います。つまり、価格系列の分散は時間に依存するのです。

2.強調されていることが全く理解されていない - もちろんSBは時間の関数として分散を持っています。そのため、SBは価格系列と同じように非定常過程となる

どうやら数学の先生が違ったようです。私はそうは思いません。関数が時間とともに変化しても、それは時間への依存性が全くないことを意味しない。時間をかけて記述することは可能ですが、時間に対する依存性/相関性はゼロかもしれません。これはまさにSBのことですね。

学校の問題、1000人の女性が一度に橋を歩いて渡れるか。論理的には同じ数の男女が異なる時間に歩いているわけで、それは時間の関数ではなく、外的環境の関数である。答えは、近くに女性連隊が駐屯していれば可能です。もし状況が時間依存であれば、その時だけ、時間としての朝夕が橋の上の人数に影響を与えると主張することができる。

 

私は物理学者たちの群れを見て、微笑んだ。どっちが賢いか、どっちがカッコイイか、みたいな議論をするんです（笑)。そして、市場から利益を得る方法をのんびりと考えているわけではありません。

正弦波を見て、それにどう乗るかを考えるのです。そして、それは弾むような牝馬であり、物理学者や数学者は利益を与えず、損失と神経の破壊だけである。

市場とは、小さな取引の積み重ねが、確かなトレンドにつながるという安心感です。ここでは、物理の役割は小さい。群衆の心理だけが価格を押し上げる。

ダディが買った卒業証書をまだ見せていない人がいるのか？）

 
Valeriy Yastremskiy:

どうやら数学の先生が違ったようです。私はそうは思いません。関数が時間と共に変化しても、時間への依存性が全くないとは言えない。時間で記述することは可能ですが、時間に対する依存性/相関性はゼロかもしれません。これはまさにSBのことですね。

学校の問題、1000人の女性が一度に橋を歩いて渡れるか。論理的には同じ数の男女が異なる時間に歩いているわけで、それは時間の関数ではなく、外的環境の関数である。答えは、近くに女性連隊が駐屯していれば可能です。それは、もし状況が時間依存的であれば、その時だけ、時間としての朝と夕方が橋の上の人数に影響を与えると主張することができるのです。

非常に若い人たちのために、もう一度おさらいしておきましょう。

定常過程では、分散とMOは定数である。非定常過程では、分散とMOは時間依存である（もっと複雑な尺度はやめておこう）。

時間依存性とは、MOや分散が時間と共に変化することを意味します。依存は必ずしも機能依存ではなく、また相関でもない。

複雑なものを当たり前と思わないでください

 
では、ランダムなプロセスからお金を稼ぐことは可能なのでしょうか？それとも、ランダムに稼ぐことはできても、永久に稼ぐことはできないのでしょうか？
 
Evgeniy Chumakov:
では、ランダムプロセスでは、お金を稼ぐことができるのでしょうか？それとも、偶然でもずっと稼げるのでしょうか？

ランダムワンダリングでは、可能ですが、ランダムです。神託で勝つことはできても、常に勝つことはできない。

 

当然ながら、SBは非定常過程であるが、定常（同義）増分を持つ過程である。DS-rowという用語は、計量経済学 で使われる用語である。

大雑把に言えば、定常系列から非定常系列を構成するアルゴリズムがあれば（例えば、SBに対する和算である）、そのような系列については、稼ぐ可能性（不可能性）の問題が厳密に数学的に解決されるので、（我々の問題に対して）この非定常性は「単純」または「重要ではない」と宣言できるのである。

私の考えでは、価格系列は非常に「本質的に」非定常であり、極めて「簡単には」非定常ではない)

 
Aleksey Nikolayev:

当然ながら、SBは非定常過程であるが、定常（同義）増分を持つ過程である。DS-rowという用語は、計量経済学 で使われる用語である。

大雑把に言えば、もし非定常級数が定常級数から構成されるアルゴリズム（例えば、SBに対する和算など）があれば、そのような級数については、稼ぐことが可能（不可能）という問題が厳密に数学的に解決されるので、（我々の問題に対して）この非定常性は「単純」または「無関係」と宣言できるのである。

私の考えでは、非定常価格系列は非常に「本質的」であり、極めて「単純化」されていない)

SBの第一差分と価格系列の第一差分はどう違うのか？

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