理論から実践へ。第2部 - ページ 56 1...495051525354555657585960616263...180 新しいコメント Serqey Nikitin 2021.04.18 11:27 #551 Alexander_K2:論理的には、まさにその通りです。でも、議論するつもりはない...。論理は良いが...例によって裏付けがあれば...。ウェブサイトには、長期にわたって安定した利益を上げているレポートを示す例がたくさんある...これらの例は、明らかにこの仮定と衝突していない...。 いずれにせよ、「論理的」な構成は、どんなに「論理的」に見えても、慎重にチェックする必要がある......。 Aleksey Nikolayev 2021.04.18 11:52 #552 Alexander_K2:うーん...だから、SBで儲けることは定義上不可能である そう、定義上、株式の期待値は常にゼロに等しいのです。この場合、エクイティは価格と違ってSBにはならないので、時に見かけ上のパラドックス（マーチンゲールエクイティのような）を引き起こすことがあります。 Alexander_K2： と市場VRについて - 同様に非定常性に起因する。これで良いのでしょうか？ こちらはもっと複雑です。SBでは平均して常にゼロです（スプレッドを除く）。非定常性のため - 方向を正しく推測すると良いプラスが、方向を正しく推測すると良いマイナスになる)。 Alexander_K2： 据え置き型にVRを持ち込めば、何か変わるのでしょうか？ 取引は常に元のシリーズに従う）定常的なスプレッドやマルチインストルメント・ポートフォリオを構築しようとしない限りは。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.04.18 12:18 #553 Alexander_K2:一般的に、理論上、お金を稼ぐことは不可能です。しかし、実際には、そうではありません 1つの事象が発動する確率と、全体の事象が発動する確率は全く別物です。 secret 2021.04.18 12:23 #554 Aleksey Nikolayev:そう、SBの定義によれば、株式の期待値は常にゼロなのだ。この場合、エクイティは価格と違ってSBではなくなるので、時に（マーチンゲールエクイティのような）パラドックスと思われる現象が発生します。こちらはもっと複雑です。SBでは、常に平均でゼロ（スプレッドは含まず）です。非定常性のため、方向を正しく推測したときの良いプラスは、方向を間違って推測したときの良いマイナスになる）利益を得る機会は、壊滅的な損失の可能性もある）あなたのシステムの例では - 時々、それは同様にトレンドに沿って取引する必要があることが判明した）。取引は常にベースラインで行われます）定常的なスプレッドや複数の商品のポートフォリオを構築しようとしない限りは。 ちなみに、2年前に同志A_Kに言ったのと全く同じことです) Aleksey Nikolayev 2021.04.18 13:08 #555 secret: ちなみに、2年前に同志A_Kに言ったのと全く同じことです) "いいとこ取りでもう一回リピート！") secret 2021.04.18 13:37 #556 Aleksey Nikolayev:エクイティは価格と違ってSBではなくなるので、時にパラドックスに見える（エクイティマーチンゲールのような）ことがあります。 なぜ？SBチャンクの合計は、一見SBを与えるはずです（一定のロットであれば）。つまり、お金を稼ぐことは不可能だということだ。 削除済み 2021.04.18 14:19 #557 Alexander_K2:よかったです。しかし、重要なフレーズに戻ると 市場を解く鍵は、非定常性であることが判明した。 非定常性は、刻みの強さの非定常性と刻みの分布の非定常性の両方に現れている。そして、すぐにSBに移行するため、どうすることもできない。 この2つを「ありのまま」に受け止めて、TSに活かしていくのです。 うーん...確かに何かありそうですね...。 アレクサンダー まあ、これらはすべて一般的な概念です。通常、市場の非効率性を発見する必要があると言われています。必ずしも1つの時系列の平面上にしか存在しないとは限らない。シチュエーションごとにSBをパクって、それにサイクルを足したようなもの、それだけです。特定の市場の公式には当てはめられない、どこもかしこも個別なんです。ここで尊敬するプラド さんが書いているように 古典的な）統計学と機械学習の主な違い：偏り-分散のトレードオフのジレンマにどうアプローチ するか」。一般に、データの生成過程が確実に分かっている場合は、統計学を用いる。そうでない場合（金融など）、機械学習を利用する。" Three Machine Learning Solutions to the Bias-Variance Dilemma (Seminar Slides) by Marcos Lopez de Prado :: SSRN papers.ssrn.com Classical statistics (e.g., Econometrics) relies on assumptions that are often unrealistic in finance. Two critical assumptions are that the researcher has perf Alexander_K2 2021.04.18 15:44 #558 Maxim Dmitrievsky:アレクサンダー これらはすべて一般的な概念です。彼らは通常、見つけるべき具体的な市場の非効率性について話します。 仮説からスタートした場合。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 理論から実践へ。第2部 アレクサンダー_K2 さん 2021.04.18 10:55 非定常性が市場を解き明かす鍵であることがわかった。 非定常性は、刻みの強さの非定常性と刻みの分布の非定常性で示される。そして、すぐにSBに移行するため、どうすることもできない。 この2つを「ありのまま」に受け止めて、TSに活かしていくのです。 に決まってる - は、1日のうちで時間帯によってフラックスの強度が不安定になることを表しています。この分野での研究はありましたが、実用的な成果はありませんでしたね。何か見落としているかもしれない...。 - 非定常的な増分は、非常に大きなインパルス運動として現れる。全く研究が進んでいないようですが...。 しかし、これらは最も明白な市場の非効率性である。 Evgeniy Chumakov 2021.04.18 15:54 #559 Alexander_K2:仮説を仮定すると とすれば、当然ながら - は、1日のうちで異なる時間帯に非定常的なフラックスの強さが現れます。この分野での研究はありましたが、実用的な成果はありませんでしたね。何か見落としているかもしれない...。 - 非定常的な増分は、非常に大きなインパルス運動として現れる。全く研究が進んでいないようですが...。 そして、それらは最も明白な市場の非効率性である。 時間帯によってサンプル数を変えた方がよさそうですね。 統計学的に、トレンドが発生する時間帯はサンプル数を増やすべきです。 mt4テスターで最適化したかったのですが、24のパラメータで実行しようともしません。 Aleksey Nikolayev 2021.04.18 16:29 #560 secret: それはなぜか？SBチャンクの合計は、一見SBを与えるはずです（一定のロットであれば）。つまり、お金を稼ぐことは不可能だということだ。 定数ロットでは、このようなことがあります。しかし、SBで「稼ぐ」ための試みはすべて、取引の量と方向を常に変化させることで成り立っています。このため、複雑怪奇なボラティリティ変動が発生し、期待ペイオフがゼロになることはないものの、SBとの類似性が失われる可能性がある。 1...495051525354555657585960616263...180 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
論理的には、まさにその通りです。でも、議論するつもりはない...。
論理は良いが...例によって裏付けがあれば...。
ウェブサイトには、長期にわたって安定した利益を上げているレポートを示す例がたくさんある...これらの例は、明らかにこの仮定と衝突していない...。
いずれにせよ、「論理的」な構成は、どんなに「論理的」に見えても、慎重にチェックする必要がある......。うーん...だから、SBで儲けることは定義上不可能である
そう、定義上、株式の期待値は常にゼロに等しいのです。この場合、エクイティは価格と違ってSBにはならないので、時に見かけ上のパラドックス（マーチンゲールエクイティのような）を引き起こすことがあります。
と市場VRについて - 同様に非定常性に起因する。これで良いのでしょうか？
こちらはもっと複雑です。SBでは平均して常にゼロです（スプレッドを除く）。非定常性のため - 方向を正しく推測すると良いプラスが、方向を正しく推測すると良いマイナスになる)。
据え置き型にVRを持ち込めば、何か変わるのでしょうか？
取引は常に元のシリーズに従う）定常的なスプレッドやマルチインストルメント・ポートフォリオを構築しようとしない限りは。
一般的に、理論上、お金を稼ぐことは不可能です。しかし、実際には、そうではありません
1つの事象が発動する確率と、全体の事象が発動する確率は全く別物です。
そう、SBの定義によれば、株式の期待値は常にゼロなのだ。この場合、エクイティは価格と違ってSBではなくなるので、時に（マーチンゲールエクイティのような）パラドックスと思われる現象が発生します。
こちらはもっと複雑です。SBでは、常に平均でゼロ（スプレッドは含まず）です。非定常性のため、方向を正しく推測したときの良いプラスは、方向を間違って推測したときの良いマイナスになる）利益を得る機会は、壊滅的な損失の可能性もある）あなたのシステムの例では - 時々、それは同様にトレンドに沿って取引する必要があることが判明した）。
取引は常にベースラインで行われます）定常的なスプレッドや複数の商品のポートフォリオを構築しようとしない限りは。
ちなみに、2年前に同志A_Kに言ったのと全く同じことです)
"いいとこ取りでもう一回リピート！")
エクイティは価格と違ってSBではなくなるので、時にパラドックスに見える（エクイティマーチンゲールのような）ことがあります。
よかったです。
しかし、重要なフレーズに戻ると
市場を解く鍵は、非定常性であることが判明した。
非定常性は、刻みの強さの非定常性と刻みの分布の非定常性の両方に現れている。そして、すぐにSBに移行するため、どうすることもできない。
この2つを「ありのまま」に受け止めて、TSに活かしていくのです。
うーん...確かに何かありそうですね...。
アレクサンダー まあ、これらはすべて一般的な概念です。通常、市場の非効率性を発見する必要があると言われています。必ずしも1つの時系列の平面上にしか存在しないとは限らない。シチュエーションごとに
SBをパクって、それにサイクルを足したようなもの、それだけです。特定の市場の公式には当てはめられない、どこもかしこも個別なんです。
ここで尊敬するプラド さんが書いているように
古典的な）統計学と機械学習の主な違い：偏り-分散のトレードオフのジレンマにどうアプローチ するか」。一般に、データの生成過程が確実に分かっている場合は、統計学を用いる。そうでない場合（金融など）、機械学習を利用する。"アレクサンダー これらはすべて一般的な概念です。彼らは通常、見つけるべき具体的な市場の非効率性について話します。
仮説からスタートした場合。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
理論から実践へ。第2部
アレクサンダー_K2 さん 2021.04.18 10:55
非定常性が市場を解き明かす鍵であることがわかった。
非定常性は、刻みの強さの非定常性と刻みの分布の非定常性で示される。そして、すぐにSBに移行するため、どうすることもできない。
この2つを「ありのまま」に受け止めて、TSに活かしていくのです。
に決まってる
- は、1日のうちで時間帯によってフラックスの強度が不安定になることを表しています。この分野での研究はありましたが、実用的な成果はありませんでしたね。何か見落としているかもしれない...。
- 非定常的な増分は、非常に大きなインパルス運動として現れる。全く研究が進んでいないようですが...。
しかし、これらは最も明白な市場の非効率性である。
仮説を仮定すると
とすれば、当然ながら
- は、1日のうちで異なる時間帯に非定常的なフラックスの強さが現れます。この分野での研究はありましたが、実用的な成果はありませんでしたね。何か見落としているかもしれない...。
- 非定常的な増分は、非常に大きなインパルス運動として現れる。全く研究が進んでいないようですが...。
そして、それらは最も明白な市場の非効率性である。
時間帯によってサンプル数を変えた方がよさそうですね。 統計学的に、トレンドが発生する時間帯はサンプル数を増やすべきです。
mt4テスターで最適化したかったのですが、24のパラメータで実行しようともしません。
それはなぜか？SBチャンクの合計は、一見SBを与えるはずです（一定のロットであれば）。つまり、お金を稼ぐことは不可能だということだ。
定数ロットでは、このようなことがあります。しかし、SBで「稼ぐ」ための試みはすべて、取引の量と方向を常に変化させることで成り立っています。このため、複雑怪奇なボラティリティ変動が発生し、期待ペイオフがゼロになることはないものの、SBとの類似性が失われる可能性がある。