理論から実践へ。第2部 - ページ 51

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

また、分足などの小さなTFの動きを分析し、日足などの大きなTFのバー特性を予測したいと思いました。I.e.は、Hg、Lw、およびCls - Opnの方向を予測しようとすると、例えば、分TFの前の動きで日ローソク足。そして、日足チャートの分析に基づき、何とかして予測を精緻化する。大きなアドバンテージを得ることはできないが、いくつかのシンボルのポートフォリオを使って、納得のいくものが得られるかもしれない。 しかし、まだ本腰を入れていないのだ。

大きな動きが、具体的にどのように小さな動きで構成されているのか、これは非常に興味深い問題です。大きなジグザグが小さなジグザグでできていることを根拠に少し勉強してみましたが、面白いことは見つかりませんでした。

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

問題は、小さな動きは反転しやすく、トレンドの大きな動きは、小さな反転の利益のほとんどを奪ってしまうことです。

私の研究（ジグザグに基づく）では、SBと比較した場合、小さいものは継続しやすく、大きいものは反転しやすいということがわかっています。スプレッドを考慮すると、その差はあまり大きくはない。しかし、小さなムーブメントでもかなりの数があるので、その中からより面白いものを選んでみることは常に可能なのです。

その方向に踏み込むと面白いかもしれない動きについては、以前にもここで書いて いる。また、Shurikのオリジナルシステムのドローダウンを（補助システムを追加することで）アンダーカットしようとしているだけで、ボリュームを積み上げることができるかもしれないとも書きました。

[secret]

Aleksey Nikolayev:

シュリクの考えを正しく理解しようとすると、やるべきことが多すぎる。

彼の実りあるデビューのアイデアとは？私は、そうは思わないが......)

リターンモデルですらなく、ただの定常型モデルです。市場までの道のりは遠い。

[denis.eremin]

secret:
そして、その実りあるオープニングのアイデアとは？我輩、見ず)

リターンモデルでもない、ただの据え置き型です。市場までの道のりは遠い。

分散とIRが滑らかに変化するのであれば、滑らかな非定常性モデルが機能する。そして、モデルのフローティングウィンドウの大きさを弄ることができるのです

[Renat Akhtyamov]

ついにクソ仲裁を見つけた

[denis.eremin]

Renat Akhtyamov:

裁定取引を見つけたんだ

また見つけたのか？何回見つければいいんだろう......もう1年経つんだけど......。

[Aleksey Nikolayev]

secret:
そして、彼の実りあるオープニングのアイデアとは？私は、それを見ていない)

フォーラムで舌を掻く機会を提供するという意味で非常に実りあるものでした）これはトレーダー同士の付き合いという意味でも非常に重要なことです)

を秘める。

リターンモデルでもない、ただの据え置き型です。市場からはかなり離れています。

相場が静止しているときは自動的に復帰し、常に反発力があるため、スプレッドやポートフォリオで探される。

非定常性では、それも十分に存在するが、（例えばSBのように）非永続的な形である可能性がある。

[Renat Akhtyamov]

denis.eremin:

また見つけたのか？何回探せばいいんだろう......もう1年経っちゃったよ......。

もし知っていたら、ソチに住んでいたかもしれない;)

[Evgeniy Chumakov]

理論から実践へ。第2部

みんな違うことを歌っている。第2部

[secret]

Aleksey Nikolayev:

定常性があれば、自動的に帰着がある

なるほど、増分の相関について言及していたのですね)