理論から実践へ。第2部 - ページ 159

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Aleksei Stepanenko:

このことについてどう思うか教えてください。引用の流れがありますが、数学をどのように応用するのですか？

入力は引用ストリームである。その間にあるものはすべて数学である。

 
もっと具体的なことを聞いているんです。インプットとアウトプットの間で、どのような形で数学を使っているのでしょうか？コードやアルゴリズムについてではなく、大まかな考え方についてお聞きしています。
 
Aleksei Stepanenko:
もっと具体的なことを聞いているんです。インプットとアウトプットの間で、どのような形で数学を使っているのでしょうか？コードやアルゴリズムについてではなく、一般的な考え方についてお聞きしています。

それが、「気配値ストリームを注文ストリームに変換する」という一般的な考え方です。そして、この仕事を（直感ではなく）アルゴリズムに任せるのであれば、選択肢はただ一つ、この変換に数学を使うことである。

 

友よ、今のところ水のような水だ。価格の流れにランダム性がありすぎるため、連続相場の変換が最終的に利益をもたらすとは思えません。そして、規則性のある要素にランダム性のある要素を作用させると、その規則性が破壊される。

あなたは、異議を唱えましたが、わかりやすい答えはしませんでした。興味深い話ですね。

 
Aleksei Stepanenko:

友よ、今のところ水のような水だ。価格の流れにランダム性が ありすぎるため、連続相場の変換が最終的に利益をもたらすとは思えません。そして、規則性のある要素にランダム性のある要素を作用させると、その規則性が破壊される。

あなたは、異議を唱えましたが、わかりやすい答えはしませんでした。興味深い話ですね。

アルゴトレーディングは信仰ではなく、「多すぎるランダム性」の中から規則性のある小さなくずを、ある程度の効率で抽出する作業です。

 

そこがポイントで、系列の変換は基本的に要素の総和、さらには平均を使うんですね。結局、パターンは残らない。どこが極端なのか？トレンドの実寸大はどこ？

なぜ、ここに数学が必要なのでしょうか？

 
Доктор:

教科書がないのは、どんな知識の基礎 なのか？

"市場からお金を着実に取り出す方法")
 
Доктор:

アルゴトレーディングは 信仰の対象ではなく、「行き過ぎたランダム性」から規則性の欠片を効率的に抽出するプロセスである。

突然ですが（いつものことですが）、アルゴトレーディングとは、加重平均価格の最適化を図った市場取引群の実行です。要するに、数回の移動で大きなボリュームの取引（1回の売買）である。
本来はこのテーマがメインとなるはずだが、ここでは考慮しない。

そして、利益を得るための「信仰の対象ではない」もの、それは機械的な（＝人を介さない）取引である。

 
Aleksei Stepanenko:

そこがポイントで、系列の変換は基本的に要素の総和、さらには平均を使うんですね。結局、パターンは残らない。どこが極端なのか？トレンドの実寸大はどこ？

なぜ、ここに数学が必要なのでしょうか？

あなたは、金融数学を本質的に「波動」の使用に絞り込んでいる。金融数学は、合計や平均にさえも限定さ れるものではない。

 
secret:
"市場からお金を着実に取り出す方法")

教科書ではありません。ノーベル賞級です ))

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