理論から実践へ。第2部 - ページ 114

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J.B:

アラフォー。今、すべてが一掃され、手動スキャルピングは死に、最も速い人は皆を餌にしています。しかし、だからといって、同じように行動し、ベストを尽くしてもダメなのです。しかし、多くの人がやっているような、奇跡を期待して100500種類のクラシファイアでユーロバックを押したり、テスターにはめ込んだりするような、子供の遊びとは違う研究のやり方が必要なのです。

データ、紳士、データ...

百パーセント正しいとは言い切れないので、反論する気にはならない。システムのスケーラビリティを確認することが必要だと言っているプラドを参考にするしかないですね。

 
Aleksey Nikolayev:

ただし、a) MOが存在し、b) サンプルが独立であり、c) サンプルが等しく分布している場合のみです。正弦波の場合は、試料中の元素の間に剛体的な関係があるため、(b)の点はまさに違反となる。

一般に「期待値」と呼ばれるものは、「セグメント上の関数の平均値」と呼ばないでください。

フライパンのように...

 
J.B:

アルファ

ありがとうございます！面白いですね

主にファンダメンタルズ分析、つまり新鮮なデータの流れが使われると理解している。 チャート履歴のテクニカル分析は特に考慮されていない。ちゃんと理解できたかな？

パンフレットをダウンロードした、読んでいる。

 
Доктор:

全くその通りです。Olegのmatcadはサンプル平均を計算した。なぜなら、そのサンプルに対して、それ以外の計算をすることができないからです。彼（Olegではなくmatcad）は頭が悪く、MO=0の正弦であることを知らないのです。また、サンプルのMOの最適な推定値は0である。

数学的期待値は、確率変数の統計的特性である。正弦はランダムな変数ではなく、決定論的な関係である。

 

間引きは結局のところ意味があるのだと、私はAKと同意見だろう。

例として、以下のスクリーンショットを提供します。

EAがいかに間違った動きをさせられているか、肉眼で確認することができます。

何を計算しているかは言いません、要は意味です。ただし、原則的には、このデータから価格が算出されるのだが......。）

それは、市場が必要とする場所にジャンプするために、間違った方向にいくつかの価格パラメータとガップの長くて退屈なぐらつきです;)

そしてМ1だけ、実質的に実機とデモが同じになるような計算結果を得ました。

TFが高くなれば、大失敗です。

 
Aleksey Nikolayev:

正弦波の場合は、試料中の元素の間に剛体的な関係があるため、(b)の点には確実に違反する。

正弦の値を混ぜることは誰も禁じていない）関係は消滅し、平均は変わらない)
 
J.B:

アラフォー。今、すべてが一掃され、手動スキャルピングは死に、最も速い人は皆を餌にしています。しかし、だからといって、同じように行動して、最高のものを競うことはできない。しかし、多くの人がやっているような、奇跡を期待して100500種類のクラシファイアでユーロバックを押したり、テスターにはめ込んだりするような、子供の遊びとは違う研究のやり方が必要なのです。

データ紳士、データ...

まあそうなん ですが、取引所の コロケーションで FPGAに移行する必要があると教えてください ))
そのようなグッズのコストを計算したことがありますか？機器費用、直送費用、コロケーション費用など。
自分自身がFPGAの技術について何も知らない場合、FPGAの専門家に依頼する費用がかかるのは言うまでもないことです。
このような構造を維持するためには、とてもお金がかかります。
もちろん、マーケットでカバーされるのですが、スキルや技術サポートなど、最初の敷居が非常に高いのです。
だから、普通の庶民は、多かれ少なかれ、魚の居場所を理解し、昔から試行錯誤してきた方法を使うのです。
巨額の利益でなくとも、そこそこ安定していればいい。ポイントは、どうやって釣ったかではなく、釣ったということです。
衛星データに関しては、私も一度勉強したことがあります。そのため、このデータの速度は光ファイバーよりも低くなっています。
したがって、衛星データはHFTには適さない。このため、短い足で、またはダークファイバーで高速なもの。
代替データでは、また、このテーマについて考えましたが、アプローチの実装を探していなかった、それは我々が探しているものを理解することが必要であり、何から です。
これはデータ解析の難しい作業で、これまた小手先ではなく、巧みさが要求される。どれくらいの人が持っているのでしょうか？そうでしょうか。
例としてhubraの記事がありますが、代替データについて、プロセスを理解するために。
 
Доктор:

ハーストが0.5と違えば、儲けもの。

ジャンプしたり、そもそも安定した周期を持つサイン/コサイン」の場合、ハーストは0に近く なる。

質問に答えられましたか？

回答は特に必要ありません。ほとんどすべての答えは30年前に見つかっている :)))ちょっとだけ、まっすぐなんです。もちろん、その答えが市場で活かされるような意味で役に立つのであれば、ですが。実は、そのための質問だったんです。もう興味ない :))))))(ハーストは畑違いだ、ほっといてくれ）。

 
Aleksey Nikolayev:

サンプル平均は、MOの評価でしかない場合があります。

全くその通りです。そしてこの推定値は、標本の長さに反比例する分散を持つ。サンプル長が長くなると、MEは母集団のMEに近づく、つまり、我々の場合はゼロになる傾向がある。

 
secret:
誰もサイン値をシャッフルすることを禁じていない)接続が消えて、平均値が変化しない)

しかし、それはもう正弦波ではないでしょう）そして、（c）の違反は続きます - ヒストグラムは、それらが周期と一致しない場合、異なるエンドセグメントで異なるでしょう。期間内だけシャッフルすると、一般的なホワイトノイズになる)

PS.いや、そんなんじゃノイズは出ないよ。そして、得られるものを理解するためには、ミキシングアルゴリズムの明確な形式化が必要です

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