実践的なアドバイスをお願いします。 - ページ 2 1234567 新しいコメント 削除済み 2020.06.07 06:00 #11 Alexandr Andreev: ......... 単位から合計を引いたもの。つまり、合計が0に近ければ近いほど、良い結果が得られるということ。 99点より90点の方が10倍良いということを理解しないと...。99点なら99.9点より10倍いい...100点は、実はすべてのモジュールのエラースコアが100点のときだけ可能...」。つまり、0.1点は0.01点の10倍悪いと同時に、10点は1点の10倍悪いということです。 ......... の理屈が全く理解できないのですが...。もし、モジュールが未学習のデータで4.43%のエラーを出した場合、100 - 4.43 = 95.57% がエラーのない答えの割合となります。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？ ローマ字 表記： モジュール誤差の二乗和を求め、そのルートを抽出するのが良いだろう。 そうすることで、モジュールの誤差を全体的に推定することができる。 値はゼロに近いほど良い。 つまり、こんな感じです。試算では、Mod5が最も誤差が小さいことがわかる。 ありがとう、でもそれは違うよ。30％以上の誤差があるモジュールは廃棄する、という基準を設けました。 そして、どのモジュールのエラーが少ないかではなく、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事です。 最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。 Roman 2020.06.07 06:19 #12 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム現実的なアドバイスをお願いしています。セルゲイ・タボリン, 2020.06.06 17:18質問ですが、結果を正しく評価するには どうしたらよいのでしょうか？各モジュールの誤差はパーセンテージで表示されています。0％が理想的な結果です。 パラメータ モッド1 モッド2 モッド3 モード4 モード5 (六分の一 (vi) モード7 (vi) モード8 (vi) モッドナイン (vi) モッド10 (vi) モッド11 (vi) モッド12 (八十三 (vi) 14 モード15 平均誤差 試行錯誤から 2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_HAND 4,43 17,09 15,82 2,53 0,63 17,72 28,48 5,70 13,29 5,70 8,23 6,33 0,63 3,16 6,96 9,11 158,00 2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT1 5,06 17,72 12,66 3,80 0,63 19,62 29,11 4,43 9,49 5,06 6,33 6,33 1,90 1,90 6,33 8,69 158,00 2_48_24_2160_12_VECTOR_UP_HIDDEN_LAYERS_MT2 4,43 20,25 16,46 4,43 0,63 17,72 29,75 6,33 5,06 8,23 10,13 5,06 0,63 1,27 4,43 8,99 158,00 各モジュールの誤差は最小限にしたい が、散乱も最小限にしたい。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 現実的なアドバイスを求めています。 セルゲイ・タボリン さん 2020.06.07 08:00 の理屈が全く理解できないのですが...。未学習データでのモジュール誤差が4.43%だとすると、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？ ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。 そして、どのモジュールのエラーが 少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。 最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均誤差も、あまり意味がないと思うのですが......。 異なるタスクがあり、まず1つ書いて、これは違うと書く )) 誤差最小化推定は、適切なモデルを決定するために使用されます。 そして、モデルに使用するパラメータは、どのように我々はあなたのアルゴリズムとそのパラメータを知ることができ、それらを見つける方法のすべてのより多くの？ その見つけ方は、構築したモデルと整合性がとれていなければなりません。 Practical advice, please. FOREX - Trends, Forecasts PREDICT time period Dmitry Fedoseev 2020.06.07 06:36 #13 最大値を求め、平均値を計算し、平均値によって、最大値を調整する。そして、最小・最大で選ぶ。最大値を補正する数式を考えなければならないし、係数もあるはずです。そして、係数の値は精神的に拾っておくこと。 純粋に単純に、最大値と平均値を掛け合わせ、係数をかける。係数を変えて、どの変形が一番よくなるかを見る--それが、係数の拾い方です。 削除済み 2020.06.07 06:49 #14 Roman: タスクが違うんですね、まず1つ書いて、そうじゃないと書く )) 誤差最小化評価で、適切なモデルを決定します。 そして、モデルに使用するパラメータは、どのように我々はあなたのアルゴリズムとそのパラメータを知ることができ、それらを見つけるすべてのより多くの方法？ その見つけ方は、構築したモデルと整合性がとれていなければなりません。 表現がおかしかったらごめんなさい )))) 結果」3行の表、3つの結果という意味です。その結果が、全15モジュールの誤答率です。 Dmitry Fedoseev 2020.06.07 06:53 #15 もう一つの選択肢オフトピックですが、これも方法です。パーセンテージで見るのではなく、評価のように見てください。各列は1から3までの整数（または1、1、2など）です。そして、平均評価を算出する。 もう一つの選択肢2段階選択をしてください。平均値が最も良いものをいくつか選び、その中から最大値が最も良いものを選ぶ。あるいはその逆で、最大値が最も良いものをいくつか選び、その中から平均値が最も良いものを選びます。 Roman 2020.06.07 07:06 #16 Сергей Таболин:表現がおかしかったらごめんなさい ))))結果」3行の表、3つの結果という意味です。その結果が、全15モジュールの誤答率です。 モジュール単位ではなく、レイヤー単位なんですね。 行列の形式を変更する ModN[3][15];). Alexandr Andreev 2020.06.07 09:39 #17 Сергей Таболин:の理屈が全く理解できないのですが...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？ ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。そして、どのモジュールのエラーが少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均誤差もあまりわからないような...。 セルゲイ・タボリン： の理屈が全く理解できないのですが...。もし、モジュールが生データで4.43%のエラーを出した場合、100 - 4.43 = 95.57% がエラーのない回答の割合となります。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？ ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。そして、どのモジュールのエラーが少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。 エラーフリーのことではありません。 例えば、0.2 と 0.0000001 の2つのエラー応答があります。0.00000002（特に推定値の1つがちょうど0になった場合に問題が発生する） - このゼロの数を目視で推定するのはかなり不便です。だから、ベストスコアを1にすることで反映させやすくなる...。1-0.2 + 1 -0.00000001 ... 0.8 と 0.99999999 ... を得るだけである。これらの値を掛け合わせると、最終的に0.8の品質となることは明らかです。このオプションが最もシンプルです。 しやすくなり、合計で見ると Uladzimir Izerski 2020.06.07 10:44 #18 Сергей Таболин:の理屈が全く理解できないのですが...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？ ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。そして、どのモジュールが一番エラーが少ないか、どのようなパラメータですべてのモジュールがより「均等」な結果を出すかを見つけることが課題ではありません。最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。 ずっとフォローさせていただいています。面白い性格ですね。あなたを尊敬しています。 どんな状況でも、過去のデータは現状と連動して初めて 使えるものです。これは重要なことです。ヒストリカルデータは、どんなに良いものであっても、ネガティブなものです。何が言いたいのか？市場価格は、一定の軌道を描く弾丸ではありません。 Alexandr Andreev 2020.06.07 12:24 #19 Сергей Таболин:の理屈が全く理解できないんだけど...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何が足りないのか？ そこで、これらの無誤答を掛け合わせ、その合計を再び100％から差し引く...。ということで、逆翻訳があり、その内容については 削除済み 2020.06.07 13:17 #20 皆さん、これから皆さんにお返事します。順番にありがとうございます。 1234567 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Alexandr Andreev:
.........
単位から合計を引いたもの。つまり、合計が0に近ければ近いほど、良い結果が得られるということ。
99点より90点の方が10倍良いということを理解しないと...。99点なら99.9点より10倍いい...100点は、実はすべてのモジュールのエラースコアが100点のときだけ可能...」。つまり、0.1点は0.01点の10倍悪いと同時に、10点は1点の10倍悪いということです。
.........
の理屈が全く理解できないのですが...。もし、モジュールが未学習のデータで4.43%のエラーを出した場合、100 - 4.43 = 95.57% がエラーのない答えの割合となります。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？
モジュール誤差の二乗和を求め、そのルートを抽出するのが良いだろう。
そうすることで、モジュールの誤差を全体的に推定することができる。
値はゼロに近いほど良い。
つまり、こんな感じです。
試算では、Mod5が最も誤差が小さいことがわかる。
ありがとう、でもそれは違うよ。30％以上の誤差があるモジュールは廃棄する、という基準を設けました。
そして、どのモジュールのエラーが少ないかではなく、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事です。
最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
現実的なアドバイスをお願いしています。
セルゲイ・タボリン, 2020.06.06 17:18
質問ですが、結果を正しく評価するには どうしたらよいのでしょうか？
各モジュールの誤差はパーセンテージで表示されています。0％が理想的な結果です。
各モジュールの誤差は最小限にしたい が、散乱も最小限にしたい。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
現実的なアドバイスを求めています。
セルゲイ・タボリン さん 2020.06.07 08:00
の理屈が全く理解できないのですが...。未学習データでのモジュール誤差が4.43%だとすると、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？
ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。
そして、どのモジュールのエラーが 少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。
最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均誤差も、あまり意味がないと思うのですが......。
誤差最小化推定は、適切なモデルを決定するために使用されます。
そして、モデルに使用するパラメータは、どのように我々はあなたのアルゴリズムとそのパラメータを知ることができ、それらを見つける方法のすべてのより多くの？
その見つけ方は、構築したモデルと整合性がとれていなければなりません。
最大値を求め、平均値を計算し、平均値によって、最大値を調整する。そして、最小・最大で選ぶ。最大値を補正する数式を考えなければならないし、係数もあるはずです。そして、係数の値は精神的に拾っておくこと。
純粋に単純に、最大値と平均値を掛け合わせ、係数をかける。係数を変えて、どの変形が一番よくなるかを見る--それが、係数の拾い方です。
誤差最小化評価で、適切なモデルを決定します。
そして、モデルに使用するパラメータは、どのように我々はあなたのアルゴリズムとそのパラメータを知ることができ、それらを見つけるすべてのより多くの方法？
その見つけ方は、構築したモデルと整合性がとれていなければなりません。
表現がおかしかったらごめんなさい ))))
結果」3行の表、3つの結果という意味です。その結果が、全15モジュールの誤答率です。
もう一つの選択肢オフトピックですが、これも方法です。パーセンテージで見るのではなく、評価のように見てください。各列は1から3までの整数（または1、1、2など）です。そして、平均評価を算出する。
もう一つの選択肢2段階選択をしてください。平均値が最も良いものをいくつか選び、その中から最大値が最も良いものを選ぶ。あるいはその逆で、最大値が最も良いものをいくつか選び、その中から平均値が最も良いものを選びます。
表現がおかしかったらごめんなさい ))))
結果」3行の表、3つの結果という意味です。その結果が、全15モジュールの誤答率です。
モジュール単位ではなく、レイヤー単位なんですね。
行列の形式を変更する ModN[3][15]
;).
の理屈が全く理解できないのですが...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？
ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。
そして、どのモジュールのエラーが少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。
最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均誤差もあまりわからないような...。
の理屈が全く理解できないのですが...。もし、モジュールが生データで4.43%のエラーを出した場合、100 - 4.43 = 95.57% がエラーのない回答の割合となります。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？
ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。
そして、どのモジュールのエラーが少ないか、どのようなパラメータを設定すれば、すべてのモジュールがより「均等」な結果を得られるかを調べるのが仕事ではありません。
最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。
エラーフリーのことではありません。
例えば、0.2 と 0.0000001 の2つのエラー応答があります。0.00000002（特に推定値の1つがちょうど0になった場合に問題が発生する） - このゼロの数を目視で推定するのはかなり不便です。だから、ベストスコアを1にすることで反映させやすくなる...。1-0.2 + 1 -0.00000001 ... 0.8 と 0.99999999 ... を得るだけである。これらの値を掛け合わせると、最終的に0.8の品質となることは明らかです。このオプションが最もシンプルです。
しやすくなり、合計で見ると
の理屈が全く理解できないのですが...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何がダメなのか？
ありがとう、でもそれは違うよ。エラー率が30を超えるモジュールは、単純に仕事から除外する、という基準を自分で決めています。
そして、どのモジュールが一番エラーが少ないか、どのようなパラメータですべてのモジュールがより「均等」な結果を出すかを見つけることが課題ではありません。
最初の投稿で、最後の1つのパラメータだけを変更した場合の結果を表にしました。また、他のパラメータを変更してスクリプトを実行すると、テーブルがより大きくなります。すべての値を見ることはできないし、平均的な誤差は、あまり意味がないと思うのですが......。
ずっとフォローさせていただいています。面白い性格ですね。あなたを尊敬しています。
どんな状況でも、過去のデータは現状と連動して初めて 使えるものです。これは重要なことです。ヒストリカルデータは、どんなに良いものであっても、ネガティブなものです。何が言いたいのか？市場価格は、一定の軌道を描く弾丸ではありません。
の理屈が全く理解できないんだけど...。生データでのモジュール誤差が4.43%であれば、100 - 4.43 = 95.57%が誤答のない割合となる。なぜこの割合が95.01%より悪くなければならないのか？何が足りないのか？
そこで、これらの無誤答を掛け合わせ、その合計を再び100％から差し引く...。ということで、逆翻訳があり、その内容については