パターンを探す - ページ 130

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Evgeniy Chumakov:


分足でのインジケーター例、上記TFの場合。

M1ローソクが何本上がっていて、何本下がっているのかを数える。

差分（上-下）をヒストグラムとして地下に出力する。

意味：ローソク足が上向きに閉じていて、ヒストグラムがマイナスであれば、インパルスローソク足M1があったことを意味します。

規則性がない方が、わからないけれども、可能性が高い。 

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()


高速に処理しようとしたが、正しく計算されない。


 
Aleksei Stepanenko:
Zhenさん、私の時はいろいろなDCを調べましたが、確かにダニをろ過して いました。

そうなるかどうかは定かではありません。そうでなければ、ディーラー間の裁定取引の餌食になってしまうからである。ティック数の違いは、流動性供給者の数、構成が異なるためと思われる。

 
Grigori.S.B:

フィルタリングしているのは事実ではない。

はい、グリグリです。これは私の推測で、中身は知りません。出力がカオスになっているとしか思えません。そして、その事実に異論はないだろう。

これは、存在意義の自覚を主張することなく、価値判断をしている。

 
ただ、この仮定に対する反論を聞きたい。
 

ティックがフィルタリングされるのであれば、フィルタリングのポイントは、相場が動く方向に価格を維持することです。そうすると、上昇相場では棒高跳びの状態がずっと続き、下落相場ではロットで推移することになります。問題はウィンドウの大きさで、1分以内かもしれないし、そうでないかもしれない。

価格が1分以内の時間を固定するインジケータは見たことがない。

 
Aleksey Vyazmikin:

ティックがフィルタリングされるのであれば、フィルタリングのポイントは、相場が動く方向に価格を維持することです。そうすると、上昇相場では棒高跳びの状態がずっと続き、下落相場ではロットで推移することになります。問題はウィンドウの大きさで、1分以内かもしれないし、そうでないかもしれない。

価格の時間を1分以内に固定するインジケータを見たことがない。

あえて推測すると、ちょうど1分くらいでしょうか（笑)。
1分あたりのティック数ということであれば、そのようなインジケータがあります。
 
Макс:
あえて言うなら、ちょうど1分かな？）
1分あたりのティック数ということであれば、インジケーターがあります。

60秒で10pipsの値幅で動いたとすると、その10pipsの値幅は何秒だったのでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin:

ティックではなく、正確には時間です。例えば60秒で、10ピップの範囲で価格が動いたとすると、10ピップそれぞれでどのくらいの時間、秒単位で価格が動いたのでしょうか。

そこではすべてが予測可能で、日中よりも夜のほうが長く一か所にとどまることができます。
一般的に、お金を稼ぐためには動きが必要なので、情報は役に立たない。そして、その動きはスプレッド＋手数料の20倍以上でなければならない。 そうでなければ、完全なカジノとなる。例：スプレッドと手数料が1ポイントなら、テイクとストップは平均して20ポイントを下回らないようにする。そして、このような距離では、ダニに何がついていたかは問題ではありません。
 
そう、マックスの言うとおりだ。
 
Макс:
夜間は日中よりも長く一ヶ所に留まるなど、すべてが予測できるようになるのです。
大体、情報は役に立たない。お金を稼ぐためには動きが必要だからだ。そして、スプレッド＋手数料を最低でも20倍以上上回る動き。 でないと、かなりのカジノになります。例：スプレッドと手数料が1ポイントなら、テイクとストップは平均して20ポイントを下回らないようにする。そして、このような距離では、ダニに何がついていたかは問題ではありません。

問題は、稼ぐことではなく、フィルタリングの方法を見極めることです。フィルターというのは利益を上げるために働くもので、証券会社がある方向への値動きをより高い確率で予測しようとし、その方向が分かれば証券会社の実績を利用することができるということだと思います。

取引所にとっては、平均的なサイコロジカルプライスを見ることができる、興味深い指標になるのではないでしょうか。

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