Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
Cells(i, 1) = i
a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
Cells(i, 3) = a
Next i
Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
Cells(i, 1) = i
a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
Cells(i, 3) = a
Next i
わかったが、それでも、誰かが住んでいる。
ランダムな増分のグラフ。
リアルグラフ。
ランダムな増分を公正なコインで形成したのですか？ もしそうなら、ガウシアンを得たことになります。厚い尾の分布をとると、すべてのパルスは実クオーツに劣らないものになるが、これもランダムな増分である。あるいは、最も単純なケースとして、ある間隔のコインの期待値をランダムに変えることができます。
市場相場は、統計的特性が変化するランダムな刻みです。この中で唯一良いのは、統計的な特性があまり早く変化しない可能性があることです。
公正なコインでランダム増分を形成したのでしょうか？
そう、似非オネエです。Excelのマクロです。
しかし、ボラティリティを考慮に入れずにそのため、目に見える強い動きはありませんでした。しかし、日次ボラティリティを追加すれば、動きも横ばいも出てきて、すべてうまくいくと思います写真のチンギスのようにね。
規則性は、トレンドに乗ってトレードすると、バイカ（またはそのほとんど）がハイで終わり、セルカ（またはそのほとんど）がローで終わる可能性があることです。
//市場(相場)にとっては、それほど難しいことではありません。
なぜなら、マイナスの利益はその中に集中し、つまり、買い取引と売り取引が同時にマイナスに陥るからです。
カウンタートレンドの取引を考えた場合、その逆で、市場が利益を得ることはない。
この場合、相場には、ブラックスワンか長い「ノーバック」のどちらかしかなく、トレーダーはリスクを減ら さなければならない。
となると、バイカ（またはそのほとんど）はハイに、セルカ（またはそのほとんど）はロイに行き着くかもしれません。
そうですね、でも強力なドルトはいないようです、市場の本質である自己責任システムです。そうでなければ、万人のための印刷機になってしまい、それは不可能です。
そう、似非オネエです。Excelのマクロです。
しかし、ボラティリティを考慮に入れずにそのため、目に見える強い動きは発生しなかった。ただ、日足のボラティリティが加われば、動きもフラットも出てきて、すべてうまくいくのではないかと思っています写真のチンギスのように。
Excelのマクロは苦手で、Matlabの方が好きなのですが、どうやら選択した数値を、例えば1時間に1回、ランダムに-0.4, 0.6, 0.5に変更すればいいみたいです。そして、与えられた期待ペイオフを持つ相場の間隔も、例えば、1時間プラスマイナス30分というように、ランダムに変化させる必要がある。そして最後に、日次のボラティリティの変調を加える。そうすると、ごくごく第一近似値で市場相場と似たようなものが得られる。
そうすると、ごく第一近似値で市場相場と同じようなものが得られる。 。
はい、おっしゃるとおりです。24時間のボラティリティ統計を1時間ごとに行えば、各時刻のスプレッドがわかる。そして、その振れ幅の中からランダムに数字を取り、そして...。- 実際のEURUSD チャートをExcelまたはMatlabで表示します。
パターンにではなく、ただの数学。
むしろ、すでに知られていることです。
キャンドル[クローズ-オープン] = ((アスク_ポイント_上限 - ビッド_ポイント_下限) + (ビッド_ポイント_上限 - アスク_ポイント_下限)) / 2
パターンにではなく、あくまで数学に。
むしろ、すでに知られていることです。
キャンドル[クローズ-オープン] = ((アスク_ポイント_上限 - ビッド_ポイント_下限) + (ビッド_ポイント_上限 - アスク_ポイント_下限)) / 2
かようほうていしき
とか、なぜ平均を数えるのか、比較、つまり引き算の方が有用ではないか？
とか、なぜ平均を数えるのか、比較、つまり引き算の方が有用ではないか？試してみてください。