アルゴリズムによる''遠心分離機''です。 - ページ 19

[aleger]

Andrey Khatimlianskii:

理想的なエントリーポイントは、スプレッド＋ポイントのニーサイズでZZの 極値です。

エントリーだけでなく、ムーブメント全般をコントロールする

[Aliaksandr Hryshyn]

Andrey Khatimlianskii:

理想的なエントリーポイントはZZの 極値で、ニーサイズは「スプレッド＋ポイント」 です。

そうなんです。明らかにこれは悪い選択肢です。

そして、ニーサイズがスプレッドの10倍以上になるような最適ポイント（と呼ぶことにしよう）を使うことになる。

[Реter Konow]

Nikolai Semko:

ピーター 謎解きです。
あなたは3つの指標を持っています。

最初の2つの指標は、取引の開始と終了のためのシグナルを生成します。
どちらの指標も、過去10年で検証すれば利益が出るものです。
両指標とも、自己調整型であるためパラメータはなく、すなわち「最適化」する必要はなく、分TFまたはティックを使用するだけです。
最初の指標は55％の利益率を示し（スプレッドを考慮して各取引が同じ大きさの利益または損失で終わると仮定した場合）、2番目の指標は58％の利益率を示しました。
これら最初の2つの指標の履歴上の挙動を分析すると、最初の指標は履歴の平坦な部分で有効性を示し、トレンド上では負の結果を示し、逆に2番目の指標は、履歴の平坦な部分で有効性を示すと結論付けることができる。

3つ目の指標は、現在の相場が横ばいかトレンドかを判断するもので、66％の確率で正解となります。

質問：これらの3つの指標に基づいて、最も効果的な取引システムを、作成する方法。

1. 2番目の指標の方が効果が高いので 、2番目の指標だけを使う
2. 彼らは両方が有益であり、より均一なバランス曲線を持っているように、互いに独立して、最初の2つの指標を使用して、フラットまたはトレンドに応じて、互いの損失を補償する。
3. 3つ目の指標で、今がトレンドかフラットかを判断し、それに応じて、どちらか一方の指標だけを使う。
4. 何か別

正解した時、このスレの不条理さに気づくはずです。

念のため言っておきますが、このスレッドのテーマは戦略構築の自動化です。組み立てられた戦略が利益を生むことが望ましいが、それは二次的な目的である。

[Aleksei Stepanenko]

Andrey Khatimlianskii:

理想的なエントリーポイントは、スプレッド＋ポイントのニーサイズでZZの極値です。

え、ピップス :)

[Aleksey Mavrin]

完璧なエントリーポイントは、戦略から切り離して存在するものではありません。

戦略の立て方によって、つまり、この戦略が使うモデルにおいて、ゲームの最良の結果は何か（ゲーム理論の用語では）

は、異なる理想的な入力になります。上記のpipsモデルは、リスクや損切りなどとは切り離して、すべての時間帯で利益を最大化しようとする試みです。

そのため、すでに準備された戦略、すなわち定式化された戦略に対して、理想的なポイントを探すしかないのである。これについては、理想を求めることに意味があると思います。

それ以外は空っぽです。

ジグザグは、戦略 - この時間枠で、この寸法のジグザグで最小のリスクで最大のトレンドを取る場合、理想的なエントリーに最も近いポイントとして与えられます（寸法が大きいほど、より小さな変動が排除されます）。

もし悩むなら、現在のトレンドの中で2番目以上のジグザグのブレイクも入ることができます。

しかし、ここで利益・時間を加えてしまうと、より広い戦略の系列になってしまい、一概に理想的なポイントを探しても意味がない。

[Aleksei Stepanenko]

Nikolai Semko:

ピーターさん、謎ですね。

ニコライ、正解は何だ？どうなんでしょうね。

[Aleksey Mavrin]

Aliaksandr Hryshyn:

Aliaksandr さんも似たようなテーマでスレッドを立てられたと思うのですが、戦略検索の自動化について、調査結果について教えてください。

[Nikolai Semko]

Реter Konow:
念のため言っておきますが、このスレッドのテーマは戦略構築の自動化です。組み立てた戦略が利益を生むことが望ましいが、それは二次的な課題である。

実は、この一次タスクによって二次タスクが解決されるわけではありません。また、自動化のための自動化も、最終的に収益性の高い戦略につながらないのであれば、不合理なことです。

[Nikolai Semko]

Aleksei Stepanenko:

ニコライ、正解は何だ？どうなんでしょうね。

3番目のインジケーターだけを使用し、最初の2つはゴミ箱へ。

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

完璧なエントリーポイントは、戦略から切り離して存在するものではありません。

戦略の立て方によって、つまり、この戦略が使うモデルにおいて、ゲームの最良の結果は何か（ゲーム理論の用語では）

は、異なる理想的な入力になります。上記のpipsモデルは、リスクや損切りなどとは切り離して、すべての時間帯で利益を最大化しようとする試みです。

そのため、すでに準備された戦略、すなわち定式化された戦略に対して、理想的なポイントを探すしかないのである。これについては、理想を求めることに意味があると思います。

それ以外は空っぽです。

ジグザグは、戦略 - この時間枠で、この寸法のジグザグで最小のリスクで最大のトレンドを取る場合、理想的なエントリーに最も近いポイントとして与えられます（寸法が大きいほど、より小さな変動が排除されます）。

もし悩むなら、現在のトレンドの中で2番目以上のジグザグのブレイクも入ることができます。

しかし、ここにプロフィット／タイムも加わるとなると、ストラテジーの系列が広くなり、一概に理想的なポイントを探しても意味がない。

完璧な点を求めるのはあきらめなければならない。

トレンドとフラットダイナミクス、セッションの特殊性とパターンなど、私たちが稼ぐことができるものがあります。ヒストリーのエントリーポイントとエグジットポイントは、異なるセクションの中に無数にあり、その中で最大の利益を得るのは、ヒストリーに人為的にフィッティングした結果である。特定のセグメントで最大限の利益を得るための調整は、取引基準とすべきではない。