ストップロスはもう通用しない、負けることは負けるのだ。 - ページ 6 1234567 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 20:17 #51 Dmitiry Ananiev: 一般に受け入れられている用語や取引実行の仕組みに精通することになる。 取引を成立させるためには、市場で取引を開始するための注文（成行注文）を出します。だから、この注文はCSが必要なんです。そのため、取引は成立しなかった。 この場合、ベッティングウィンドウに成行注文は表示されません。 事実を無視するのか？カウンタークローズ注文は、追加のGOを必要としません。用語に慣れる - 以前、そうしました トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム フィン・イン・スタック - 刻み目で何が起きたかを理解するために アレクセイ・ヴャズミキン, 2019.04.20 17:25 私はここで 気配値について読みました - それは明らかになった、一般的にそれは別のタイプの取引である、すなわち、我々の場合ではない - 我々は今のところそれを除外しています。 市民の皆さん、全てはルールに明確に書かれているのに、なぜオーダータイプ（カテゴリー）について議論しているのですか？ 7.10. 本取引システムに提出されるオーダーは、カテゴリへの参照を含む必要があります。 - 指値注文 - 注文で指定したスプレッドの価格・値、またはスプレッドの最良の価格・値で先物取引の執行を行う注文で、部分的に執行が可能な注文です。注文の未実行部分は、別の有効注文として待ち行列に残り、有効注文の待ち行列に最初に配置 された時間パラメータを保持します。 - 部分約定可能な成行注文とは、発表の瞬間に、注文で指定した価格・スプレッドで、または注文数量（注文数量が、価格・スプレッドが注文で指定した価格・スプレッドより悪くない成立中の注文の合計数量以下の場合）もしくは指定した有効注文の数量（注文数量が、指定した有効注文の数量を超える場合）で最も良い価格・スプレッドで成立した注文を指します。注文の未約定部分は、当取引所が取引システムから直ちに削除する。 - 部分約定不可能な成行注文とは、注文に指定された価格・スプレッド値、または注文数 量中の最良価格・スプレッド値で発表時に約定した注文をいう（注文が完全に約定しない場合、取引 所は直ちに取引システムから当該注文を削除する）。 当該注文で指定された価格以上の反対売買を行うことができる成行注文が発表された時点で、当該成行注文と同一のTIN（またはそれに代わるコード）の注文があった場合、当該成行注文は、同一のTIN（またはそれに代わるコード）の反対売買注文のうち最も優れたものとの関係で、反対売買注文の数量を超えない範囲で執行されるものとする。 限定入札は、ターゲットまたは非ターゲットのいずれかになります。市場入札は未対応しかない。 ガラスの中のフィン - 刻み目で何が起こったかを理解するために Dmitiry Ananiev 2019.09.08 21:19 #52 Aleksey Vyazmikin: 事実を無視するのか？閉鎖のためのカウンターアプリケーションは、CSを追加する必要はありません。用語の意味をよく理解する - 以前もそうしてきた また、ストップロスが発生した場合、どのような注文が送信されるのですか？引用文の何行目に書いてあるのですか？ 2.カウンターオーダーに追加SEは必要ないって誰が言ったんだ？例えば、価格が自分のポジションと反対に動いていたのに、流動性が極端に低下することは、流動性の低い商品ではよくあることです。 クロージングビッドは、同じカウンタービッドと一致させる必要があります。そうでなければ、取引は成立しません。そのため、反対売買の注文が非常に遠くに立っている場合、その取引の実行には、現在のポジションの 損失と、あなたの注文で行われる新しい取引の損失をカバーするための資金が必要となります。これは大げさな表現ですが、現実には起こりうることです。 3.あなたは議論のための議論をしているのです。証券取引所はFXではありません。いたるところに落とし穴がある。まずは勉強してください。デモで取引する ストップロスがどのように発動されるかを決定していない、馬鹿げた引用をしていますね。しかも、数字を出さないんですね。 Dmitiry Ananiev 2019.09.08 21:50 #53 簡単に説明します。 例えば、100ルーブルと1:10のレバレッジを持っているとします。あなたは100で2契約分の資産を購入します。その後、取引所の崩壊と資産Lustの価格、すなわち例えば最後の取引= 80があります。そして、買値＝20。ストップロスを70に設定していますね。そして、次のフリッパーが来る＝60。同時にBidは=20のままです。ストップロスを発動させました。価格=20で起動するはずです。その結果、取引結果では160ルーブルの赤字となり、残高はマイナス60ルーブルとなりました。当然、為替市場では取引による損失を補填することが求められます。そして、あなたは愚かにも、この60ルーブルを持っていないでしょう。 どうすればいいのか？そのような事態を避けるために、CSを考えました。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 22:13 #54 Dmitiry Ananiev 、私は枝の実数を見ていないと無視したり、彼が書かれているものを理解したくない、吐き出すように交換の公式文書から引用した男とアイドル会話を停止しなければならない、残念ながら興味深いものではなく、議論するために非生産的な。このスレッドを読み直し、他のスレッド参加者のコメントに注意を払い、状況を理解する努力をすれば、おそらく対話に戻ることができるでしょう。 Dmitiry Ananiev 2019.09.08 22:35 #55 引用文の中に「ストップロス」という言葉はありません。注文の分類があるだけです。その引用の意図は何だったのでしょうか。なぜ、引用したのですか？ 論理の連鎖という言葉を聞いたことがありますか？私は、あなたの引用に論理性を感じません。 一般的には、好きな人は自分で整理してください。このスレッドでの調査結果を期待します。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.08 22:46 #56 Dmitiry Ananiev: あなたの引用文には「ストップロス」という言葉はありません。注文の分類があるだけです。この引用のポイントは何だったのでしょうか？なぜ、指示語の引用を付けたのですか？ 論理の連鎖という言葉を聞いたことがありますか？私は、あなたの引用に論理性を感じません。 一般的には、好きな人は自分で整理してください。このスレッドでの調査結果を期待します。 モスクワ取引所のデリバティブ市場における組織的取引の規則 " という文書があります - 私はそれを引用し、ストップロスの概念はありませんので、私はあなたに実際に市場で取引操作を実装するためにブローカーに繰延条件付き注文として機能し、ストップロスを実行され、 "市場注文 "など、交換に送信されるアプリケーションのリストを与えた。 意外なことに、私の書き込みに対して論理的な回答はなく、むしろ、先に説明された新しい状況を見ようとせず、線を曲げようとする姿勢が見られます。 あなたは何ら手続きに貢献せず、文書も発見せず、状況の評価もできないので、私は建設的な対話に臨もうとしたが無駄だったと悔やむだけだ。 Roman 2019.09.09 06:58 #57 もう一度言いますが、成行注文もストップロスもテイクプロフィットも ないんですよ！？これは全部スラングです! 取引所基幹システムには、保留中の注文しかありません。そして、注文の種類とその実行場所によって、その挙動が設定される。 buy limit lower than bid - 保留注文として設定され、最良の価格（ティッカーではbid）で購入する。 売値以上の指値 - 保留注文として設定され、最良の価格（ブルでの買値）で売ります。 buy limit above bid - ビッドの上に置く、そして指値であるため、最も近いビッドですぐに実行されます（それは市場です、市場で、あなたが好きなように、またはそう呼びます）。 sell limit below bid - 需要の下に置く、指値なので一番近いビッド（またはマーケット、オンマーケットなど好きな呼び方で）で執行される。 買いストップ - 保留注文として設定され、最悪の価格で買うために、注文はオファー（それは市場だ、市場で、あなたが 好きなように、またはそれを呼び出すように）上記の買い指値として実行されます。 売り指値 - 保留注文として設定され、悪い価格で売るために、注文は入札の下に売り指値として実行されます（それは市場、市場、あなたが それを好きか呼び出すように です）。 逆指値買い - 保留注文として設定し、スリッページを条件として、オファー以上の逆指値買いとして執行される（成行でも よいし、お好みで成行でもよい）。 売り指値 - 保留注文としてスリッページ条件付きで発注し、買値以下の売り指値として執行（マーケット、またはマーケット、またはお好みで。） マーケット、相場、テイクプロフィット、ストップロス、トロールなど、そんな注文はない！これはスラングだ。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 08:19 #58 Roman:マーケット、相場、テイクプロフィット、ストップロス、トロールなど、そんな注文はない、スラングだ !指値注文と成行注文がある。これらの概念は、モスクワ取引 所の公式なものである。技術的な実装の問題は二の次で、一度に売買できないことは明らかで、ある頻度で収束することですべてが行われる。 それ以外のバリエーションは、ブローカーのサーバー上のターミナルを通じて実施され、一定の条件が発生すると指値注文や成行注文にも注ぎ込まれます。 Aleksey Vyazmikin 2019.09.09 09:02 #59 ブランクの話は置いといて、"PRINCIPLES OF NCC (JSC) WARRANTY BENEFITS ON THE DURING MARKET" のこの部分に注目してみてください。 " NCC (JSC) による PJSC モスクワ取引所のデリバティブ市場のリスクパラメーターの決定方法に従い、清算センターが設定したリスクパラメーターの現在の値は、インターネット上の清算センターのウェブサイト上で公開されるものとする。 ... 第4条 担保計算のためのポジション・アグリゲーション、カレンダースプレッドの計算規則および期限切れリスクの計算パラメータ 4.1 決済コードの担保を計算するために、各商品のポジションは、ポジション計算レジスタセクションに計上されているポジションの数量を加算して計算されるものとする。 4.2 証券会社の担保を計算するために、ポジション勘定登録セクションに計上されたポジションは、いずれかの規則に従ってグループ化することができる。 4.2.1. 口座集約ルール-ネッティングを適用する場合、ポジションは本原則の第4.1項と同様に算出されるものとする。 4.2.2 口座集約ルール-「ネッティング」を適用する場合、ブローカー会社のポジションは計算されな い。ポジション登録簿に登録されたポジションのリスクは、本原則第5.7.9項に従って計算され、さらに集計されるものとする。 4.3 各証券会社の集計ルールは、清算参加者が申請書を提出することにより設定するものとします。 ... 5.7.9 証券会社に計上されたポジションの財務結果を計算する際、勘定集約ルール「セミ・ア カウント・アグレゲーション」を選択すると、パーセンテージに基づく財務結果が計算される。5.7.6. ポジションアカウンティング登録簿に計上されたポジションの財務結果を合算するものとする。 ... 5.7.6 共同シナリオの第1グループ、第2グループ、第3グループに基づく決算を合算しています。 " 私の理解では、ブローカーはクリアリング時にこれらのルールが満たされていることを確認し、クライアントCSコントロールを自ら実施しなければならないのですが、私の勘違いでしょうか、これはNCC（JSC）クリアリング会社のソフトウェアを通して行われるのです！？ さらに、オープンポジションの CSの会計処理には、連結と分離の2つのオプション（「ネッティング」と「セミ・ネッティング」）があることが判明しました。"Netting "の方が予測しやすく、理解しやすいようですが、"Polunetting "は、そのほとんどが取引所で排出され、すべてのポジションで計算が統合されると考えれば、私の理解では、より収益性が高いと思われます。 削除済み 2019.09.09 09:05 #60 私見では、この議論は見当違いだと思います。TERMの概念が明確でないため。 論理的には、ストップは逆の注文に置き換わるのと同じである（実際そうなっているのだが）。実行の優先順位の問題......これは、イエスですね。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一般に受け入れられている用語や取引実行の仕組みに精通することになる。
取引を成立させるためには、市場で取引を開始するための注文（成行注文）を出します。だから、この注文はCSが必要なんです。そのため、取引は成立しなかった。
この場合、ベッティングウィンドウに成行注文は表示されません。
事実を無視するのか？カウンタークローズ注文は、追加のGOを必要としません。用語に慣れる - 以前、そうしました
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
フィン・イン・スタック - 刻み目で何が起きたかを理解するために
アレクセイ・ヴャズミキン, 2019.04.20 17:25
私はここで 気配値について読みました - それは明らかになった、一般的にそれは別のタイプの取引である、すなわち、我々の場合ではない - 我々は今のところそれを除外しています。
市民の皆さん、全てはルールに明確に書かれているのに、なぜオーダータイプ（カテゴリー）について議論しているのですか？
7.10. 本取引システムに提出されるオーダーは、カテゴリへの参照を含む必要があります。
事実を無視するのか？閉鎖のためのカウンターアプリケーションは、CSを追加する必要はありません。用語の意味をよく理解する - 以前もそうしてきた
また、ストップロスが発生した場合、どのような注文が送信されるのですか？引用文の何行目に書いてあるのですか？
2.カウンターオーダーに追加SEは必要ないって誰が言ったんだ？例えば、価格が自分のポジションと反対に動いていたのに、流動性が極端に低下することは、流動性の低い商品ではよくあることです。
クロージングビッドは、同じカウンタービッドと一致させる必要があります。そうでなければ、取引は成立しません。そのため、反対売買の注文が非常に遠くに立っている場合、その取引の実行には、現在のポジションの 損失と、あなたの注文で行われる新しい取引の損失をカバーするための資金が必要となります。これは大げさな表現ですが、現実には起こりうることです。
3.あなたは議論のための議論をしているのです。証券取引所はFXではありません。いたるところに落とし穴がある。まずは勉強してください。デモで取引する
ストップロスがどのように発動されるかを決定していない、馬鹿げた引用をしていますね。しかも、数字を出さないんですね。
簡単に説明します。
例えば、100ルーブルと1:10のレバレッジを持っているとします。あなたは100で2契約分の資産を購入します。その後、取引所の崩壊と資産Lustの価格、すなわち例えば最後の取引= 80があります。そして、買値＝20。ストップロスを70に設定していますね。そして、次のフリッパーが来る＝60。同時にBidは=20のままです。ストップロスを発動させました。価格=20で起動するはずです。その結果、取引結果では160ルーブルの赤字となり、残高はマイナス60ルーブルとなりました。当然、為替市場では取引による損失を補填することが求められます。そして、あなたは愚かにも、この60ルーブルを持っていないでしょう。 どうすればいいのか？そのような事態を避けるために、CSを考えました。
引用文の中に「ストップロス」という言葉はありません。注文の分類があるだけです。その引用の意図は何だったのでしょうか。なぜ、引用したのですか？
論理の連鎖という言葉を聞いたことがありますか？私は、あなたの引用に論理性を感じません。
一般的には、好きな人は自分で整理してください。このスレッドでの調査結果を期待します。
あなたの引用文には「ストップロス」という言葉はありません。注文の分類があるだけです。この引用のポイントは何だったのでしょうか？なぜ、指示語の引用を付けたのですか？
論理の連鎖という言葉を聞いたことがありますか？私は、あなたの引用に論理性を感じません。
一般的には、好きな人は自分で整理してください。このスレッドでの調査結果を期待します。
モスクワ取引所のデリバティブ市場における組織的取引の規則 " という文書があります - 私はそれを引用し、ストップロスの概念はありませんので、私はあなたに実際に市場で取引操作を実装するためにブローカーに繰延条件付き注文として機能し、ストップロスを実行され、 "市場注文 "など、交換に送信されるアプリケーションのリストを与えた。
意外なことに、私の書き込みに対して論理的な回答はなく、むしろ、先に説明された新しい状況を見ようとせず、線を曲げようとする姿勢が見られます。
あなたは何ら手続きに貢献せず、文書も発見せず、状況の評価もできないので、私は建設的な対話に臨もうとしたが無駄だったと悔やむだけだ。
もう一度言いますが、成行注文もストップロスもテイクプロフィットも ないんですよ！？これは全部スラングです!
取引所基幹システムには、保留中の注文しかありません。そして、注文の種類とその実行場所によって、その挙動が設定される。
buy limit lower than bid - 保留注文として設定され、最良の価格（ティッカーではbid）で購入する。
売値以上の指値 - 保留注文として設定され、最良の価格（ブルでの買値）で売ります。
buy limit above bid - ビッドの上に置く、そして指値であるため、最も近いビッドですぐに実行されます（それは市場です、市場で、あなたが好きなように、またはそう呼びます）。
sell limit below bid - 需要の下に置く、指値なので一番近いビッド（またはマーケット、オンマーケットなど好きな呼び方で）で執行される。
買いストップ - 保留注文として設定され、最悪の価格で買うために、注文はオファー（それは市場だ、市場で、あなたが 好きなように、またはそれを呼び出すように）上記の買い指値として実行されます。
売り指値 - 保留注文として設定され、悪い価格で売るために、注文は入札の下に売り指値として実行されます（それは市場、市場、あなたが それを好きか呼び出すように です）。
逆指値買い - 保留注文として設定し、スリッページを条件として、オファー以上の逆指値買いとして執行される（成行でも よいし、お好みで成行でもよい）。
売り指値 - 保留注文としてスリッページ条件付きで発注し、買値以下の売り指値として執行（マーケット、またはマーケット、またはお好みで。）
マーケット、相場、テイクプロフィット、ストップロス、トロールなど、そんな注文はない！これはスラングだ。
マーケット、相場、テイクプロフィット、ストップロス、トロールなど、そんな注文はない、スラングだ !
指値注文と成行注文がある。これらの概念は、モスクワ取引 所の公式なものである。技術的な実装の問題は二の次で、一度に売買できないことは明らかで、ある頻度で収束することですべてが行われる。
それ以外のバリエーションは、ブローカーのサーバー上のターミナルを通じて実施され、一定の条件が発生すると指値注文や成行注文にも注ぎ込まれます。ブランクの話は置いといて、"PRINCIPLES OF NCC (JSC) WARRANTY BENEFITS ON THE DURING MARKET" のこの部分に注目してみてください。
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NCC (JSC) による PJSC モスクワ取引所のデリバティブ市場のリスクパラメーターの決定方法に従い、清算センターが設定したリスクパラメーターの現在の値は、インターネット上の清算センターのウェブサイト上で公開されるものとする。
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第4条 担保計算のためのポジション・アグリゲーション、カレンダースプレッドの計算規則および期限切れリスクの計算パラメータ
4.1 決済コードの担保を計算するために、各商品のポジションは、ポジション計算レジスタセクションに計上されているポジションの数量を加算して計算されるものとする。
4.2 証券会社の担保を計算するために、ポジション勘定登録セクションに計上されたポジションは、いずれかの規則に従ってグループ化することができる。
4.2.1. 口座集約ルール-ネッティングを適用する場合、ポジションは本原則の第4.1項と同様に算出されるものとする。
4.2.2 口座集約ルール-「ネッティング」を適用する場合、ブローカー会社のポジションは計算されな い。ポジション登録簿に登録されたポジションのリスクは、本原則第5.7.9項に従って計算され、さらに集計されるものとする。
4.3 各証券会社の集計ルールは、清算参加者が申請書を提出することにより設定するものとします。
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5.7.9 証券会社に計上されたポジションの財務結果を計算する際、勘定集約ルール「セミ・ア カウント・アグレゲーション」を選択すると、パーセンテージに基づく財務結果が計算される。5.7.6. ポジションアカウンティング登録簿に計上されたポジションの財務結果を合算するものとする。
...
5.7.6 共同シナリオの第1グループ、第2グループ、第3グループに基づく決算を合算しています。
"
私の理解では、ブローカーはクリアリング時にこれらのルールが満たされていることを確認し、クライアントCSコントロールを自ら実施しなければならないのですが、私の勘違いでしょうか、これはNCC（JSC）クリアリング会社のソフトウェアを通して行われるのです！？
さらに、オープンポジションの CSの会計処理には、連結と分離の2つのオプション（「ネッティング」と「セミ・ネッティング」）があることが判明しました。"Netting "の方が予測しやすく、理解しやすいようですが、"Polunetting "は、そのほとんどが取引所で排出され、すべてのポジションで計算が統合されると考えれば、私の理解では、より収益性が高いと思われます。
私見では、この議論は見当違いだと思います。TERMの概念が明確でないため。
論理的には、ストップは逆の注文に置き換わるのと同じである（実際そうなっているのだが）。実行の優先順位の問題......これは、イエスですね。