サンクトペテルブルク現象。確率論のパラドックス。 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...25 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.10.25 18:45 #111 Aleksey Nikolayev:当然ながら、ランダムなプロセス（我々の価格系列）の1つの実現から、その正確な形を確立することはできない。この統計量では、プロセスがランダムウォーク（Wienerプロセス）以外であると仮定して、間違っている確率を求めることしかできない。この確率が設定したしきい値よりも小さい場合、その過程はランダムウォークとは異なると仮定する - これが標準的な Matstat のアプローチです。ランダムウォークとの区別は、取引可能性の必要条件（十分条件ではない）であるため、私たちの関心を集めている。そういうことではありません。取引は非常に小さな有限のサンプルで行われ、このサンプルは確率が1程度で、それ自体は分布とは関係なく、好きなように振舞うことができるのです。このようなトレードの大きなサンプルでの優位性は、誰も気にしないし、気にすることもできない。TSが機能するためには、3-4回の取引ですでに大きなアドバンテージが必要です。 つまり、統計的な規則性の上に本物の TSを構築することは不可能なのです。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 18:50 #112 統計に近づくほど、利益から遠ざかるという新しいパラドックスを定式化することができる Yuriy Asaulenko 2018.10.25 18:58 #113 Maxim Dmitrievsky: 統計に近いほど利益から遠ざかるという新しいパラドックスが定式化できるいいえ、あなたは間違っています。統計学は、手がかりや作業仮説を与えてはくれますが、答えそのものを与えてはくれません。このキーがロックに合うかどうかは定かではありません)。 Renat Akhtyamov 2018.10.25 19:02 #114 Yuriy Asaulenko:全然売ってないと思うんですけど。自分にもそういう牛が必要なんだな（笑) そして、そのようなTCがMKLで作られていないことは、ほぼ間違いないでしょう。マキシム・ドミトリエフスキーもうトレードしないで売ればいい、1回のインカムでトレードの年収の何倍にもなる。 MCLでは何でもできる。どちらの記述も正しい しかし、後続の（もちろん動作する）TCがそれぞれ前のものより優れていることを考えると、TCが複数ある場合は、最初の投稿を無視してもよいでしょう。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.25 19:05 #115 Yuriy Asaulenko:いいえ、あなたは間違っています。統計学は、手がかりや作業仮説を与えてはくれますが、答えそのものを与えてはくれません。この鍵がロックに合うかどうかは定かではありません)。とにかく、統計のために、pythonを削除して、Rを再び入れています :D Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:09 #116 Maxim Dmitrievsky:統計のために、Pythonを削除してRに戻すつもりです :DPythonは、統計学という意味では、Rよりもずっと面白くて優れていますし、イマドキはもっと簡単に早く何でもできるんですよ。Pythonで何をすればいいのか全くわからない。もし、一貫性のあるPythonが欲しいなら（各ライブが喧嘩しないように）、Anacondaを入れてSpyderで作業してください。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 19:11 #117 Yuriy Asaulenko:そういうことではありません。取引は非常に小さな末端のプロットで行われ、そのプロットは確率が1程度で、それ自体は分布とは関係なく、好きなように振舞うことができるのです。このようなトレードの大きなサンプルでの優位性は、誰も気にしないし、気にすることもできない。TSが機能するためには、3-4回の取引ですでに大きなアドバンテージが必要です。 つまり、統計的な規則性の上に本物の TSを構築することは、根本的に不可能なのです。多くの人の数だけ、多くの意見がある。統計的なパターンだけでリアルなTSを構築する人がいる。根拠がないわけではないが、最近、マキシム・ドミトリエフスキーが、アレクサンダー・ゴルチャコフの記事へのリンクをあげている。彼のYouTubeでは、20年間理論家とMatstatを使用して実際のTSを構築する方法を説明しています。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:17 #118 Aleksey Nikolayev:意見の数だけ人がいる。また、実際のTCを統計的なパターンだけで判断している人もいます。Maxim Dmitrievskyは 最近、Alexander Gorchakovの記事へのリンクを示したが、根拠がないわけではないだろう。彼のYouTubeでは、20年間理論家とMatstatを使用して実際のTSを構築する方法を説明しています。5～6年前、彼のセミナーに行きました。彼は、自分のシステムについて、そしてロングテールについて教えてくれた。彼は何も持っていなかったし、何も持っていなかったのだ。彼は今、Finamの投資部門の責任者であり、他のボスと同様、概してゲームから遠ざかっている）。これで、彼らがどんなシステムで、どんな戦いをしていたのかが思い出せますね。 Aleksey Nikolayev 2018.10.25 19:22 #119 Maxim Dmitrievsky:統計のために、pythonを削除してRを再び入れています :Dこの2つを組み合わせることができるSageMathが あります。Pythonで書かれた似たようなものもあります。 Yuriy Asaulenko 2018.10.25 19:24 #120 Aleksey Nikolayev:この2つを組み合わせることができるSageMathが あります。Pythonで書かれた似たようなものがありますね。説明から判断すると、ありますね、Pythonに限らずいろいろと。 という問題でもないのですが...。というようなものがあればいいのですが、具体的に何が必要なのでしょうか？何が足りないのか？人は、どこか異国のものからではなく、ここから選ぶのです。 1...5678910111213141516171819...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
当然ながら、ランダムなプロセス（我々の価格系列）の1つの実現から、その正確な形を確立することはできない。この統計量では、プロセスがランダムウォーク（Wienerプロセス）以外であると仮定して、間違っている確率を求めることしかできない。この確率が設定したしきい値よりも小さい場合、その過程はランダムウォークとは異なると仮定する - これが標準的な Matstat のアプローチです。ランダムウォークとの区別は、取引可能性の必要条件（十分条件ではない）であるため、私たちの関心を集めている。
そういうことではありません。取引は非常に小さな有限のサンプルで行われ、このサンプルは確率が1程度で、それ自体は分布とは関係なく、好きなように振舞うことができるのです。このようなトレードの大きなサンプルでの優位性は、誰も気にしないし、気にすることもできない。TSが機能するためには、3-4回の取引ですでに大きなアドバンテージが必要です。
つまり、統計的な規則性の上に本物の TSを構築することは不可能なのです。
統計に近いほど利益から遠ざかるという新しいパラドックスが定式化できる
いいえ、あなたは間違っています。統計学は、手がかりや作業仮説を与えてはくれますが、答えそのものを与えてはくれません。このキーがロックに合うかどうかは定かではありません)。
全然売ってないと思うんですけど。自分にもそういう牛が必要なんだな（笑)
そして、そのようなTCがMKLで作られていないことは、ほぼ間違いないでしょう。
もうトレードしないで売ればいい、1回のインカムでトレードの年収の何倍にもなる。
MCLでは何でもできる。どちらの記述も正しい
しかし、後続の（もちろん動作する）TCがそれぞれ前のものより優れていることを考えると、TCが複数ある場合は、最初の投稿を無視してもよいでしょう。
いいえ、あなたは間違っています。統計学は、手がかりや作業仮説を与えてはくれますが、答えそのものを与えてはくれません。この鍵がロックに合うかどうかは定かではありません)。
とにかく、統計のために、pythonを削除して、Rを再び入れています :D
統計のために、Pythonを削除してRに戻すつもりです :D
Pythonは、統計学という意味では、Rよりもずっと面白くて優れていますし、イマドキはもっと簡単に早く何でもできるんですよ。Pythonで何をすればいいのか全くわからない。もし、一貫性のあるPythonが欲しいなら（各ライブが喧嘩しないように）、Anacondaを入れてSpyderで作業してください。
そういうことではありません。取引は非常に小さな末端のプロットで行われ、そのプロットは確率が1程度で、それ自体は分布とは関係なく、好きなように振舞うことができるのです。このようなトレードの大きなサンプルでの優位性は、誰も気にしないし、気にすることもできない。TSが機能するためには、3-4回の取引ですでに大きなアドバンテージが必要です。
つまり、統計的な規則性の上に本物の TSを構築することは、根本的に不可能なのです。
多くの人の数だけ、多くの意見がある。統計的なパターンだけでリアルなTSを構築する人がいる。根拠がないわけではないが、最近、マキシム・ドミトリエフスキーが、アレクサンダー・ゴルチャコフの記事へのリンクをあげている。彼のYouTubeでは、20年間理論家とMatstatを使用して実際のTSを構築する方法を説明しています。
意見の数だけ人がいる。また、実際のTCを統計的なパターンだけで判断している人もいます。Maxim Dmitrievskyは 最近、Alexander Gorchakovの記事へのリンクを示したが、根拠がないわけではないだろう。彼のYouTubeでは、20年間理論家とMatstatを使用して実際のTSを構築する方法を説明しています。
5～6年前、彼のセミナーに行きました。彼は、自分のシステムについて、そしてロングテールについて教えてくれた。彼は何も持っていなかったし、何も持っていなかったのだ。彼は今、Finamの投資部門の責任者であり、他のボスと同様、概してゲームから遠ざかっている）。これで、彼らがどんなシステムで、どんな戦いをしていたのかが思い出せますね。
統計のために、pythonを削除してRを再び入れています :D
この2つを組み合わせることができるSageMathが あります。Pythonで書かれた似たようなものもあります。
この2つを組み合わせることができるSageMathが あります。Pythonで書かれた似たようなものがありますね。
説明から判断すると、ありますね、Pythonに限らずいろいろと。
という問題でもないのですが...。というようなものがあればいいのですが、具体的に何が必要なのでしょうか？何が足りないのか？人は、どこか異国のものからではなく、ここから選ぶのです。