シグナルが上位に来るための基準 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...29 新しいコメント Olga Devitsyna 2018.10.02 11:07 #111 Georgiy Merts:オルハ、これが重要なパラメーターであることに異論はない。数式に落とし込むべき。なぜなら、この計算式がなければ、最大入金負荷が100％の10週間のシグナルの方が、最大入金負荷が10％の9週間のシグナルよりも優れているからです。 私は弁護士なので関係ありません Vasiliy Vilkov 2018.10.02 17:51 #112 Georgiy Merts:このシグナルで「プロのトレーダー」を指差せるか？自分に矛先を向けるのは良くないのでやめときます))) Andrey Karachev 2018.10.04 08:31 #113 シグナル寿命、月平均収益性、口座の最大ドローダウンという、加入者にとって非常に重要な3つのパラメータのみに依存する、かなりシンプルなシグナル評価システムを一般と管理者の皆様にお届けします。 評価はR=Kt*Kp*Kdで計算されます。KtはTに依存する係数-mqlでのシグナル運用監視の時間（週単位）、KpはPに依存する係数-月平均利益率（完全月のみ考慮、現在の不完全月は考慮しない）、KdはDに依存する係数-統計で確定した最大引込率（パーセント値）で計算します。すべての比率は1の端数として計算され、最終的な評価値は0から1の範囲になります。比率を計算するための公式 Kt=T*0.005-0.06 ただし、0以上、1以下。信号の寿命が12週間未満の場合、負の値はゼロに置き換えられ、信号の 寿命が212週間（4年）に達すると、係数は1に等しいままとなります。 Kp=P*0.02、ただし0以上1以下とする。負けたシグナルの負の値はゼロに置き換えられ、月平均利益が50％を超えると、係数は1に等しいままです。 Kd=1-D*0.011、ただし0を下回らないこと。最大ドローダウンが90%以上の場合の負の値は0に置き換える。 この評価システムのロジックについての説明はほとんどありません。mqlに登録されたシグナルが12週間（3ヶ月）未満で、いかなる時点でも利益がない、または90％のドローダウンがある場合は、すべて評価がゼロとなります。最大評価は、4年以上稼働し、毎月の平均利益が50％以上あり、かつ口座のドローダウンが少ないシグナルとなります。ドローダウンが1%未満で月50%の利益を表示することはほとんど現実的でないため、1の値はほとんど達成できない。しかし、5-10％の間の最大ドローダウン値で、1ヶ月に50％を稼ぐことができます。 私はそのような信号を見てきました。また、数年にわたり安定して月50％以上を表示できる人はまずいませんが、完璧に近づけることは可能です。低いドローダウンで月20～30％を安定して表示することは、既存のシグナルで確認することができます。なぜなら、毎月の平均利益が50％を超えると、Kpはそれ以上伸びず、Kdでより積極的でないプロバイダーに負けるからです。また、高ドローダウンの愛好家は、60～70％以上のドローダウンでは数年間は働けそうにないことは言うまでもない、大きなハンディキャップを背負うことになる。 数年間安定的に利益を上げ、リスクを最小限に抑えた事業者が、格付けで有利になるという基本原則は、多少なりともご理解いただけたかと思います。リスクの高い取引を行い、短期間で過大な利益を示すことで、加入者を手っ取り早く儲けようとするプロバイダーは、評価の最下位に位置することになります。 Georgiy Merts 2018.10.04 09:29 #114 Andrey Karachev:私は、購読者にとって極めて重要な3つのパラメータ（シグナル寿命、月平均収益性、口座の最大ドローダウン）に応じてシグナルを評価する非常にシンプルなシステムを一般と管理者の注意を喚起しています。さあ、どうぞ...最初の明確で具体的な提案。 では、信号を推定してみると...。(コントロール、アンドリュー）。 -------------------------------だから信号1。 18週間。Ct=0.03。 この間、141％。したがって、1ヶ月（4週間）あたり21％Cd＝0.42となります。 最大ドローダウンは19% Кd = 0.791です。 総信号定格R＝0.01。今度は信号2。 34 週間。Kt=0.11とした。この間、88％。したがって、1ヶ月（4週間）あたり7.5% Кr = 0.15となります。最大ドローダウン39% Кd = 0.571 信号の総合評価 R = 0.09----------------------------- ちゃんと計算したつもりなんですけどね。 全体として、私としては悪くないと思います。私の観察はひとつだけです。私見では、ドローダウンが係数に与える影響は小さすぎると思います。 Andrey Karachev 2018.10.04 09:56 #115 Georgiy Merts:さて、ここからが本題です...。初めてのまとまった具体的な提案。 では、信号で試算してみると...。（コントロール、アンドリュー）だから信号1。コントロールすること :) 利益については、各月の利益値を合計し、月数で割るという、少し変わった計算方法を想定していた。 P = (18.49 + 28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (最後の未完成月はカウントされません)。 Kp=27.54*0.02=0.55 トータルR=0.03*0.55*0.79=0.013。 Georgiy Merts 2018.10.04 10:00 #116 Andrey Karachev:コントロールすること :) 利益については、各月の利益の値を合計し、月数で割るという、少し変わった計算方式を想定している。 P = (18.49 + 28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (最後の未完成月はカウントしない) Kp=27.54*0.02=0.55 トータルR=0.03*0.55*0.79=0.013はい、利益の合計をとって、次数N（月数）の根をとって、月平均の利益を計算しました。見たところ、その差はそれほど大きくはないようです。でも、あなたの提案によれば、私もそうすることができます。 Andrey Karachev 2018.10.04 10:36 #117 Georgiy Merts:はい、利益の合計をとって、次数N（月数）の根をとって、月平均の利益を計算しました。見たところ、その差はそれほど大きくはないようです。しかし、ご指摘の通り、それも可能です。最初の信号のように）否定的な結果、あるいは禁止されることがあるので、最後の月を考慮しないことがより重要である。ドローダウン値の影響を大きくするには、ドローダウンの割合を二乗して、D*Dの値を10%で100、40%で1600、90%で8100とする方法がある。その際、重み付け係数は0.00013に設定する必要があります。Kd=1-D*D*0.0001310-15%以内の合理的なドローダウンでは係数は高く、リスクの増加に伴いD*Dは指数関数的に 増加しKdは急激に減少し、85%（レバレッジ1:500でのストップアウトのレベル）を超えると評価は無意味、あるいは無効となります。 ジョージ、シグナル2のレーティングの計算が誤っています。つまり、ドローダウンの効果は、計算式に二乗がなくても顕著に現れるということです。運用期間を12週間と大幅に長くしても、効果はありませんでした :) 削除済み 2018.10.05 10:34 #118 上の人たちを応援しています。現在のレーティングは、何かと混乱します。利益、自己資本、残高ドローダウン、安定した利益、注文数と集中度、平均保有時間、1トレードのポイント値 など、許容できるレベルの理想的なモデルが存在します。この実現不可能なモデルを100点としてみましょう。このモデルから逸脱すると、信号の品質が低下します。すなわち、理想的なシグナル：1日1トレード、1ヶ月20%、ドローダウン10%、10ポイントより大きいトレード、5分からの保有時間を規範にコピーする。そして、理想的なシグナルは、「1日100回のトレード-コピーに悪い-マイナスポイント」です。20秒や5ポイントの案件（利益が出ても）-マイナスポイント、コピーには最悪です。月々1～5％-まさか、4桁の資本金を持つ人はコピー屋にはほとんどいないでしょう。- をマイナス点としています。ある月は黒字、ある月は赤字......マイナスポイント、安定性が弱い。ストップの不在-マイナスポイント、ポジションは守るべき。といった具合に。このように、まず目の前の商品棚、つまり評価の1ページ目から怪しい信号を排除することができるのです。そして、誰もが見られるオープンなランキングは、誰もがそれに適応せざるを得なくなります。そして、このランキングはいろいろな不心得者を排除するものですから、看板屋自身が良い信号をコピーしようと努力するようになります。これは、レーティングの計算式を隠すというサービスの理不尽な方針に反するので、新しいやり方は、現在のさらに悪いレーティングを改善するだけで、誤りがないとは言えないのです。 Rashid Umarov 2018.10.05 11:57 #119 Justice for All: 上の人たちを応援しています。現在の評価は別物です。完璧な評価アルゴリズムを発明する前に、購読者がどのようにシグナルを選択しているかを見てみましょう -https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers Georgiy Merts 2018.10.05 12:00 #120 Justice for All: 上の人たちを応援しています。現在の評価は別物です。理想的なモデルがある...また始まったよ、批判ばかり。そして、どうすれば良くなるかという漠然とした議論。 アンドレイのように、具体的な提案をしてはどうでしょうか？ ところで、アンドレイ・カラチェフ さん、あなたの提案を推進するには、支店を開設し、週に一度、あなたの計算式に基づいて、最高のシグナルの「あなたの」評価を書き込むことが合理的でしょう。あなたの評価が開発者の評価よりも適切であることが判明すれば、あなたの開発が考慮されるかもしれないと思います。 1...5678910111213141516171819...29 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オルハ、これが重要なパラメーターであることに異論はない。数式に落とし込むべき。なぜなら、この計算式がなければ、最大入金負荷が100％の10週間のシグナルの方が、最大入金負荷が10％の9週間のシグナルよりも優れているからです。
このシグナルで「プロのトレーダー」を指差せるか？
自分に矛先を向けるのは良くないのでやめときます)))
シグナル寿命、月平均収益性、口座の最大ドローダウンという、加入者にとって非常に重要な3つのパラメータのみに依存する、かなりシンプルなシグナル評価システムを一般と管理者の皆様にお届けします。
評価はR=Kt*Kp*Kdで計算されます。KtはTに依存する係数-mqlでのシグナル運用監視の時間（週単位）、KpはPに依存する係数-月平均利益率（完全月のみ考慮、現在の不完全月は考慮しない）、KdはDに依存する係数-統計で確定した最大引込率（パーセント値）で計算します。すべての比率は1の端数として計算され、最終的な評価値は0から1の範囲になります。比率を計算するための公式
Kt=T*0.005-0.06 ただし、0以上、1以下。信号の寿命が12週間未満の場合、負の値はゼロに置き換えられ、信号の 寿命が212週間（4年）に達すると、係数は1に等しいままとなります。
Kp=P*0.02、ただし0以上1以下とする。負けたシグナルの負の値はゼロに置き換えられ、月平均利益が50％を超えると、係数は1に等しいままです。
Kd=1-D*0.011、ただし0を下回らないこと。最大ドローダウンが90%以上の場合の負の値は0に置き換える。
この評価システムのロジックについての説明はほとんどありません。mqlに登録されたシグナルが12週間（3ヶ月）未満で、いかなる時点でも利益がない、または90％のドローダウンがある場合は、すべて評価がゼロとなります。最大評価は、4年以上稼働し、毎月の平均利益が50％以上あり、かつ口座のドローダウンが少ないシグナルとなります。ドローダウンが1%未満で月50%の利益を表示することはほとんど現実的でないため、1の値はほとんど達成できない。しかし、5-10％の間の最大ドローダウン値で、1ヶ月に50％を稼ぐことができます。 私はそのような信号を見てきました。また、数年にわたり安定して月50％以上を表示できる人はまずいませんが、完璧に近づけることは可能です。低いドローダウンで月20～30％を安定して表示することは、既存のシグナルで確認することができます。なぜなら、毎月の平均利益が50％を超えると、Kpはそれ以上伸びず、Kdでより積極的でないプロバイダーに負けるからです。また、高ドローダウンの愛好家は、60～70％以上のドローダウンでは数年間は働けそうにないことは言うまでもない、大きなハンディキャップを背負うことになる。
数年間安定的に利益を上げ、リスクを最小限に抑えた事業者が、格付けで有利になるという基本原則は、多少なりともご理解いただけたかと思います。リスクの高い取引を行い、短期間で過大な利益を示すことで、加入者を手っ取り早く儲けようとするプロバイダーは、評価の最下位に位置することになります。
私は、購読者にとって極めて重要な3つのパラメータ（シグナル寿命、月平均収益性、口座の最大ドローダウン）に応じてシグナルを評価する非常にシンプルなシステムを一般と管理者の注意を喚起しています。
さあ、どうぞ...最初の明確で具体的な提案。
では、信号を推定してみると...。(コントロール、アンドリュー）。
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だから信号1。
18週間。Ct=0.03。
この間、141％。したがって、1ヶ月（4週間）あたり21％Cd＝0.42となります。
最大ドローダウンは19% Кd = 0.791です。
総信号定格R＝0.01。
今度は信号2。
34 週間。Kt=0.11とした。
この間、88％。したがって、1ヶ月（4週間）あたり7.5% Кr = 0.15となります。
最大ドローダウン39% Кd = 0.571
信号の総合評価 R = 0.09
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ちゃんと計算したつもりなんですけどね。
全体として、私としては悪くないと思います。私の観察はひとつだけです。私見では、ドローダウンが係数に与える影響は小さすぎると思います。
さて、ここからが本題です...。初めてのまとまった具体的な提案。
では、信号で試算してみると...。（コントロール、アンドリュー）
だから信号1。
コントロールすること :)
利益については、各月の利益値を合計し、月数で割るという、少し変わった計算方法を想定していた。
P = (18.49 + 28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (最後の未完成月はカウントされません)。
Kp=27.54*0.02=0.55
トータルR=0.03*0.55*0.79=0.013。
コントロールすること :)
利益については、各月の利益の値を合計し、月数で割るという、少し変わった計算方式を想定している。
P = (18.49 + 28.08 + 29.76 + 33.84) / 4 = 27.54 (最後の未完成月はカウントしない)
Kp=27.54*0.02=0.55
トータルR=0.03*0.55*0.79=0.013
はい、利益の合計をとって、次数N（月数）の根をとって、月平均の利益を計算しました。見たところ、その差はそれほど大きくはないようです。でも、あなたの提案によれば、私もそうすることができます。
はい、利益の合計をとって、次数N（月数）の根をとって、月平均の利益を計算しました。見たところ、その差はそれほど大きくはないようです。しかし、ご指摘の通り、それも可能です。
最初の信号のように）否定的な結果、あるいは禁止されることがあるので、最後の月を考慮しないことがより重要である。
ドローダウン値の影響を大きくするには、ドローダウンの割合を二乗して、D*Dの値を10%で100、40%で1600、90%で8100とする方法がある。その際、重み付け係数は0.00013に設定する必要があります。
Kd=1-D*D*0.00013
10-15%以内の合理的なドローダウンでは係数は高く、リスクの増加に伴いD*Dは指数関数的に 増加しKdは急激に減少し、85%（レバレッジ1:500でのストップアウトのレベル）を超えると評価は無意味、あるいは無効となります。
ジョージ、シグナル2のレーティングの計算が誤っています。つまり、ドローダウンの効果は、計算式に二乗がなくても顕著に現れるということです。運用期間を12週間と大幅に長くしても、効果はありませんでした :)上の人たちを応援しています。現在の評価は別物です。
完璧な評価アルゴリズムを発明する前に、購読者がどのようにシグナルを選択しているかを見てみましょう -https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
上の人たちを応援しています。現在の評価は別物です。
また始まったよ、批判ばかり。そして、どうすれば良くなるかという漠然とした議論。
アンドレイのように、具体的な提案をしてはどうでしょうか？
ところで、アンドレイ・カラチェフ さん、あなたの提案を推進するには、支店を開設し、週に一度、あなたの計算式に基づいて、最高のシグナルの「あなたの」評価を書き込むことが合理的でしょう。あなたの評価が開発者の評価よりも適切であることが判明すれば、あなたの開発が考慮されるかもしれないと思います。