私のアルゴ・トレーディングはどうなっているのでしょうか？

新しいコメント
 

皆さん、こんにちは。

最近、ロボット工学に取り組み始めたところです。システムは淡々としているが、ある程度論理的な根拠がある（これだけ％上昇したら買い、などプライスアクションが言える）。コードを与えても意味がない。私は、インジケーターが役に立たないという確信があるので、一切使っていません。だから、最適化しなければ、今のところ儲かるシステムは作れないのです私は何を間違えているのだろう？パラメータを変えても、TPとSLを入れ替えても、まだドレインなんだ！？しかし、私はほとんど大きなタイムフレーム、特に日足を使い、大きなtpとslを使い、トレードコストの影響が最小限になるようにしているのです

私は何を間違えているのか！？トレーディングシステムというのは、歴史の穴埋めに最適化されすぎたエントリールール（インディークの何らかの組み合わせ）をほぼランダムに選択するものなのだろうか。

本当にトレードしている紳士と、ただの目利きの紳士、お願いだから描写してくれ!

 
winner2008:

皆さん、こんにちは。

最近、ロボット工学に取り組み始めたところです。システムは淡々としているが、ある程度論理的な根拠がある（これだけ％上昇したら買い、などプライスアクションが言える）。コードを与えても意味がない。私は、インジケーターが役に立たないという確信があるので、一切使っていません。だから、最適化しなければ、今のところ儲かるシステムは作れないのです私は何を間違えているのだろう？パラメータを変えても、TPとSLを入れ替えても、まだドレインなんだ！？しかし、私はほとんど大きなタイムフレーム、特に日足を使い、大きなtpとslを使い、トレードコストの影響が最小限になるようにしているのです

私は何を間違えているのか！？トレーディングシステムというのは、歴史の穴埋めに最適化されすぎたエントリールール（インディークの何らかの組み合わせ）をほぼランダムに選択するものなのだろうか。

本当にトレードしている紳士と、ただの目利きの紳士、お願いだから描写してくれ!


もっとパラメータをあげないと。例：ストップロス1000、テイクプロフィット100。といった具合に。
 
Vinin:

また、パラメータを与える必要があります。例えば、ストップロス1000、テイクプロフィット100など。といった具合に。
SLとTPは通常同じで、例えば日足チャートでは70-100ポイント付近のものを使っています
 
winner2008:
SLとTPは通常同じで、例えば70-100pp前後の何かで日にち
そして、できれば70～100pipsが気配値の5桁目なのか4桁目なのかを指定してほしい...。
 
私はここで、どの市場で取引するのが良いかを議論するつもりはありません。諺にもあるように、私たちがいないところでは良いことがあります。自分の間違いや、何が間違っているのかを理解しようとしているのです。
 
AlexeyVik:
そして、できれば70-100ppが引用の5桁目なのか4桁目なのか明確にしてほしい...。


第4に、すなわちおよそ1日分のキャンドル（これは日数に適用されます）。
 
あ、雨漏りする勝者って、いかにもバカっぽいですね。）
 

ここでは、システムの一例をご紹介します。

ゼロバーのオープニングが最初のバーの終値より上にあり、最初のバーの終値が同バーのオープニングより上にあり、最初のバーのオープニングが2番目のバーの終値より上にあり、2番目のバーの終値がそのオープニングより上にある場合、ゼロバーのオープニングで購入する。販売の場合は、条件が逆になります。エントリーバーの次のバーのオープニングでポジションを終了します。

//-------Код открытия позиции---------

if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2])  
     {                                          
     Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
         if(Opn_B)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
                    
     }
   if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2])    
     {                                          
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
         if(Opn_S)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
            
     }

//-------Код закрытия позиции---------

if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0))
   {
      Cls_S=true;                               
      Cls_B=true;                               
   }

EURUSD (1D TF)では、システムは負の結果を示し、14年間で272回の取引は約19日で1回の取引となります。低い時間枠（4H）に移動してトレード回数を増やしてみよう。4H時間枠のEURUSDのローソクの平均サイズは45.1ポイントです。スプレッドはテスト1ポイントで取った、つまりトレードコストは約2.2％。その結果、次のような結果が得られました。

正常

システムロジックを変更し、システムルールに従って逆にポジションをオープンすると、次のようになります。

裏面

そして、私のシステムはすべてそうなってしまうのです。何かが足りないような、何か間違ったことをしているような......。

 
多くの人がそうだと信じています。
 
winner2008:

ここでは、システムの一例をご紹介します。

ゼロバーのオープニングが最初のバーの終値より上にあり、最初のバーの終値が同バーのオープニングより上にあり、最初のバーのオープニングが2番目のバーの終値より上にあり、2番目のバーの終値がそのオープニングより上にある場合、ゼロバーのオープニングで購入する。販売の場合は、条件が逆になります。エントリーバーの次のバーのオープニングでポジションを終了します。

EURUSD (1D TF)では、システムは負の結果を示し、14年間で272回の取引は約19日で1回の取引となります。低い時間枠（4H）に移動してトレード回数を増やしてみよう。4H時間枠のEURUSDのローソクの平均サイズは45.1ポイントです。スプレッドはテスト1ポイントで取った、つまりトレードコストは約2.2％。その結果、以下のようになりました。

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/img][/url]

システムロジックを変更し、今あるシステムルールに従って、逆にポジションをオープンしてみましょう。

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/img][/url]

そして、私のシステムはすべてそうなってしまうのです。何かが足りないような、何か間違っているような...。


完璧にすることに限界はありませんが、あなたは間違いなくここで間違っていますよ。チャート上の日足ロウソクとその相場を観察する!自分のバリアントが見つかる可能性は低い!
 
borilunad:

完璧にすることに限界はありませんが、あなたは間違いなくここで間違っていますよ。チャート上の日足ロウソクとその相場を観察する!あなたのバリアントが見つかる可能性は低い!

何を言っているのかわからない。システム自体のロジックということであれば、リバーサルのバリエーションもお伝えしましたが、結果は同じです。そして、どちらの論理を使っても、結果は同じです。
123456789
新しいコメント