計量経済学：状態空間モデルによる予測 - ページ 14

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Vizard:

つまり、モデルを実行し、予測点を記録し、新しいデータラインを送信し、再び実行し、記録する...というように、単純な1モデルでそれを行う必要があります。

これは私がやっていることです、上記をご覧ください。
 
EconModel:

faaさんのアドバイスでポイント予報をトレンド予報にするのは、残念ながら私にはかなり難しいことがわかりました。時間がかかりそうですね。でも、動いているんですよね...。

まあ、いきなりモデルの作り直しを急がない方が良かったですね。 ポイント予報」を「トレンド予報」に変換するのは一手です。

NewPosition = (ForecastPoint > CurrentPrice) ? +1.0 : -1.0;

Where NewPosition == market net position in which we stand = open order の方向 (+1==buy, -1==ell); // 既に正しい方向に立っている場合は何もせず、反転する必要がある場合は反転する。

以上です。

 
avtomat:


;)) それでは先ほどの「テスターで走ると何も出ない」という話ではなく、こう言います。"テスターで走らせれば何かできる"

この「何か」は、目の前の問題の解決策にはならないだろうが。しかし、それは進むべき道を示してくれるかもしれません。


ありがとう、恩人よ......。


:)

 
MetaDriver:

ありがとう、ああ、私の恩人よ......。


:)


;)

テスターは嫌いなところもありますが、撮影するのはファシストではありません。歓迎しますよ。

 
EconModel:
これは私がやっていることで、上記をご覧ください。
データが1ラインずつ供給される場合（つまり、新しいラインの モデルがどうにも見えない以前）-モデルを再トレーニングする-なら良いのですが...。
 
MetaDriver:

まあ、いきなりモデルの作り直しを急がない方が良かったですね。ポイント予報」を「トレンド予報」に変換するのは一手です。

Where NewPosition == market net position = order to be opened (+1==buy, -1==sell); // 既に正しい方向に立っていれば何もしない、反転する必要があれば反転する。

以上です。

イリュージョン

モデルもあり、単純ではありません。そして、（他の計量経済学と 同様に）「結果は信頼できるのか」という主な疑問に対する答えを与えてくれる点で、あなたのアドバイスとは異なっています。テスターと同様です。テスターは何を根拠に信頼されるべきなのか？そして、単純に信頼することは、教会に行くこと...。

 
EconModel:

イリュージョン

モデルもあり、単純なものではありません。そして、あなたのアドバイスと違うのは、（他の計量経済学と同じように）「結果は信頼できるのか」という主要な問いに答えている点です。テスターと同様です。テスターは何を根拠に信頼されるべきなのか？そして、単純に信頼することは、教会に行くこと...。

なぜ信用するのか...ここではテスターは単に実際のイベントのシミュレーターとして機能します...データを送り（モデルを再トレーニングするために遅延させてデータを送りましょう）、等式を出力します...それを数日間セットして...それから見てみましょう......。
 
Vizard:
なぜ信じるのか...ここでは、テスターは単に実際のイベントのシミュレーターとして機能します...データを送り（遅延して再トレーニングモデルに送らせます）、カットを等式として与えます...数日間セットして...それを見てください........。
ここの市場は静止しているわけではありません。つまり、元々考えられていたモデルが本当にこの非定常性に合っているか、合っていないかのどちらかです。私にとって（私がそう思い込んで）フィットしなければならないのです。それとは別に、目的に合ったモデルであることが必要です。目標はトレンドに従うことであり、私のモデルはこの目標をサポートするものではなく、ポイント予測をしている。何をテストするのか？テストする対象がないのです。
 

美しい、美しい...素晴らしい... 14ページ目... どのようなモデルで、どのような予測をしているのか。気の利いた言葉が多いですね。

トレードするのかしないのか？ (厳密には）

 
MetaDriver:

まあ、いきなりモデルの作り直しを急がない方が良かったですね。 ポイント予報」を「トレンド予報」に変換するのは一手です。

Where NewPosition == market net position = order to be opened (+1==buy, -1==sell); // 既に正しい方向に立っていれば何もしない、反転する必要があれば反転する。

以上です。


なんて簡単なんだ...。特にフリップの動き。 ピタッと、穴の中に。;)))
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