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DmitriyN:
具体的な状況を見てみましょう。2008年、何ポイント下がるか分からないトレンド。
その後、抵抗線/支持線レベルまで50％引き戻す。2ヶ月かかったとか、そんな感じです。

いつまで続くかわからない下降トレンド」なんてことはないのです。TP=SLに使う50pips以上のスケール（範囲、値動き）で100％の上昇プルバック（修正）がありました。そして、そうである以上、大きな動きの方向は気にしない。
 
Dr.Drain:

ああこれか。それは簡単なことです。価格がどこに 行くかは問題ではなく、どのように 行くかが問題なのです。バカみたいに上昇トレンドが崩れないチャートを生成しても、TP=SL=50pipsのトレードは100%全てSLで決済されます。特に、実際には当該価格軸のスケールを 指定しないと「トレンド」を指定できないからです。スケール、つまりTPとSLが等しい取引開始時の予想TPの値を指定するまでは、判断ができません。なぜなら、同じ瞬間に、売るという判断も、買うという判断も、同じように正しいかもしれないからです。そして、どちらもTPで閉じます。異なるタイミングで（最初は低いTPのトレード、次に高いTPのトレード、当然ですが）。あらかじめ尺度を決めて、トレンドとフラットを分離 することができれば（そうでなければ、この言葉を発する権利はまったくない）--それは聖杯のもうひとつの表現（定式化）だろう。でも、無理なんです。だから、「長いトレンド」の話はやめよう。

文字数が多い非冷却 )))
 
Dr.Drain:
Roman100、もしあなたのアルゴリズムが実際に機能するならば、それは非遅延非可逆フィルタの 形でより明白なものに再定式化することができます。もし、そのような移行ができないのであれば、あなたのアルゴリズムには、確率を50％以上に移行させる予測力はありません。

アプローチは異なってもよい)。このことから判断すると、私のフィルターは、保留中の注文のみを 使用しているため、「判断」さえしていることになります;;)。
 
Dr.Drain:

案件数が少ないだけに、あまり見栄えがよくありません。

まあ、まだこれだけの 案件から、多かれ少なかれ適切な結論を導き出すことはできないが...。
 
いいえ、違います。フィルターが先行していないことを理解するために、価格の代わりに単純なシグナルで考えてみましょう：ミーンダー、サイン、三角ノコギリ波、そして最も重要なのはステップです。そこでラグが発生するのです。奇跡は起こらないし、どこでプルバックが起こるか、プルバックが起こらないかを事前に予測することはできないからです。
  
вот блок открытия ордеров
==========
/ ордера есть - значит выйдем
if (TotalOpenOrders > 0) { return(0); }
// ордеров нету - выставим случайные
   Cen1 = MathRand();
   Chi = DoubleToStr(Cen1,0);
   //   
   Lots = 0.1;
   // через жопу определяем чётное ли число - вообщето решается одной строкой типа if (Cen1&1) {нечет}
   // но пишу так чтобы Енот смог разобраться :)
   if(StringLen(Chi)>1) {
      Chi = StringSubstr(Chi,StringLen(Chi)-1,1);
   }
   if (Chi == "0" || Chi == "2" ||Chi == "4" ||Chi == "6" ||Chi == "8") { // чётное число - Байки ставим
      OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - BaSL*Point, Ask + BaTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Green);
      return(0);
   }
   // число Нечётное
   OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + SeSL*Point, Bid - SeTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Red);
// выходим   
return(0);

2008年の例です。


\\\\\\\\\\\\\\\\\

シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間5分（M5） 2008.01.02 10:00 ～ 2008.12.31 17:55 （2008.01.01～2009.01.01）。
モデルすべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータLots=0.1; BaTP=500; BaSL=500; SeTP=500; SeSL=500;

歴史に残るバー74639モデル化されたダニ4156824シミュレーション品質90.00%
チャートの不一致エラー0




初回入金額10000000.00



当期純利益2182.38利益合計40017.71全損-37835.33
収益性1.06期待されるペイオフ1.40

アブソリュートドローダウン1984.76最大ドローダウン2760.01 (0.03%)相対的ドローダウン0.03% (2760.01)

総取引高1558ショートポジション(勝率)772 (51.81%)ロングポジション(勝率)786 (51.02%)

利益を得た取引(全体の割合)801 (51.41%)利益を得た取引(全体の割合)757 (48.59%)
最大儲け話50.00負け組み-50.84
平均値得な話49.96負け組み-49.98
最大数れんしょう8 (399.79)継続損失（ロス）9 (-450.63)
最大継続勝ち越し399.79 (8)連続損失（損失数）-450.63 (9)
平均値連勝2継続損失2



 
Dr.Drain:

いつまで続くかわからない下降トレンド」なんてことはないのです。私がTP=SLに使っている50pips以上のスケール（範囲、値動き）で100％の上方ひねり（修正）がありました。そして、そうである以上、大きな動きの方向は気にしない。

ざっくり言うと2100ポイントダウン、970ポイントアップ（正確には数えてません）。行列は10週間にわたって行われる。

 
Roman100:
まあ、この程度の取引量では、まだ多かれ少なかれ適切な結論を出すことはできないが......。


できます。結論を出すには2つの方法がある。1.仮説-実験-仮説の確認・反証、2.多数-多数-実験-統計処理-仮説の導出。

仮説（理論）→実験という経路で行くと、その（仮説）確認のためには、統計を明らかにして仮説を吸い上げるために多くの実験をする必要はなく、その少量のデータと一定の上り坂さえあれば、その理論がうまくいくと合理的に仮定するには十分である。

 
DmitriyN:

ざっくり言うと2100ポイントダウン、970ポイントアップ（正確には数えてません）。行列は10週間にわたって行われる。


だから、そのペアで持続的なKickがあったのでしょう。そう仮定してみましょう。しかし、取引されているのは1組や2組ではなく、十数組です。平均すると、このレベルでもまだ有効なアベレージが存在します。もう寝ます。明日の夜、モスクワ時間には戻ってきます。
 
Dr.Drain: 平均すると、このレベルでもまだ有効な平均化が行われている。

誰が決めたんだ？
12345678910...78
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