値動きの規則性：その1。価格志向 - ページ 9 12345678910111213 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2012.06.18 07:42 #81 alsu: おそらく、それはないでしょう。熱力学の第二法則では、「閉じた系のエントロピーは減少しない」と言われています。つまり、どんな現実のプロセスでも、時間的に前方向と後ろ方向の非平衡が常に観察されなければならない。 実用面では、第二法則の見方を少し変えて、ある時点でエントロピーの減少が見られる場合（例えば、今回のように揺れが見られる場合）、それはシステムが外部から影響を受けていることを意味します。どっちか早くわかったら、賞品プレゼント) 完全ランダムな正規分布過程のエントロピーは有限で最大であり、増加も減少もありえない。このようなシステムでは、時間の矢印の方向は重要ではありません。どちらの方向であっても、確率は等しくなることは、確率変数のテストが示すとおりである。 Vasiliy Sokolov 2012.06.18 07:46 #82 そこで、皆さん、私たちには2つの選択肢が残されています。 オプション1：これらは単なるボラティリティ効果である。 選択肢2：これは時間の矢印の効果であり、図が実際に起こることを意味する。 ここで、パレート分布のランダムウォークについて確認しておきます。次に、時間の矢印をオフにします。バーをシャッフルして、どうなるか見てみましょう。 Vasiliy Sokolov 2012.06.18 07:49 #83 Paretto型分布のテスト。 レンジの拡大：69206(8.04%) レンジ狭窄：68867(8%) 数字？確率は等しい!揮発性のバージョンは未確認です。 Avals: は、揮発性効果なしで系列が生成された場合、ランダムである。また、実数からボラティリティを保存したランダム系列を求めた場合、元のものと同じになる。 ご覧のように、両者はかなり大きな違いがあります。 TheXpert 2012.06.18 07:49 #84 C-4: オプション1：これらは単なるボラティリティ効果である。 まあ...いいえ。ランダムな相場をボラティリティの観点から分析すると、イミフですが、同じもの、つまり平等なものが得られるのです。 正常な状態 -- スパイクの後、滑らかに減衰していく -- それは理にかなっています。 _____________ Dimaが投稿した写真--水平にミラーリングされた引用文--を見ても、不自然に見えますね。 Aleksander 2012.06.18 08:05 #85 TheXpert: まあ...いいえ。ランダムな相場をボラティリティの観点から分析すると、イミフですが、同じもの、つまり平等なものが得られるのです。 正常な状態 -- スパイクの後、滑らかに減衰していく -- それは理にかなっています。 _____________ Dimaが投稿した写真--水平にミラーリングされた引用文--を見ても、不自然に見えますね。 そして、その上昇と下降のタイミングを計れば、それがトレードセッションの正しいあり方なのです :-) Alexey Subbotin 2012.06.18 08:21 #86 C-4: 完全ランダムな正規分布過程のエントロピーは有限で最大であり、増加も減少もありえない。このようなシステムでは、時間の矢印の方向は関係ない。確率は、確率変数のテストが示すように、どちらの方向でも同じになる。 プロセスの情報エントロピー（分布の密度に依存する）とシステムの状態のエントロピー（「非ランダム」である度合いとか？）は似たような言葉だが、意味が異なる。2枚目のことを指しています。しかし、「現実のシステムにおいては」と書いたのは、そのようなシステムには緩和のプロセスがあり、それによって時間の矢印を決定することができるという意味です。 [Удален] 2012.06.18 10:13 #87 gpwr: トライアングルが消えた後の値動きの統計を取れば、一つのシステムが生まれるだろう。 どちらかの方向に動く確率は50/50でしょう。 Роман 2012.06.18 10:50 #88 Aleksander: そして、その上昇と下降のタイミングを合わせれば、それこそ取引セッションを通じてうまくいくのです :-)。このような ことは、ずいぶん前の2004年にスパイダーで提起されています。このテーマは面白いですね。私はまだ、出入りの異なるフクロウを書くまでには至っていないのですが、MM...など- もしかしたら、誰かが用意してくれるかもしれない...。:-) 削除済み 2012.06.18 10:53 #89 Roman.: この手の 話は、ずいぶん前、2004年の時点でスパイダーに上がっていた。入出力オプションの異なるフクロウを書くことでパターンを並べるというのは特にやっていないのですが、このテーマは面白いですね、MM...など- もしかしたら、誰かが用意してくれるかもしれない...。:-) 私はボラのすべてを理解し、私は、例えば、誰が、いつ、毎日の範囲を拡張し、より興味深い統計情報を見つける。 Роман 2012.06.18 11:00 #90 sever32: ボラの場合はすべてが明確で、例えば私にとっては、日足が伸びたときの方が面白い統計に思えます。 パソコンのアーカイブで「定期便」と検索して見つけました。自分はまだこのTCを見ていないのですが...。:-)もっと詳しく見てみないと...。 " 2年間の統計データ処理から導き出された 為替 変動の規則性に基づくシステム です。本文を読むときに図を見ておくとよいでしょう。 " 追伸：もしそれが無意味なものであっても、蹴ったり、棘のある茂みに投げ入れたりしないでください...。 ファイル: ohdxnnxxmlhdrhrikcunklxpoxxewbkdspriyryr.zip 31 kb 12345678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おそらく、それはないでしょう。熱力学の第二法則では、「閉じた系のエントロピーは減少しない」と言われています。つまり、どんな現実のプロセスでも、時間的に前方向と後ろ方向の非平衡が常に観察されなければならない。
実用面では、第二法則の見方を少し変えて、ある時点でエントロピーの減少が見られる場合（例えば、今回のように揺れが見られる場合）、それはシステムが外部から影響を受けていることを意味します。どっちか早くわかったら、賞品プレゼント)
完全ランダムな正規分布過程のエントロピーは有限で最大であり、増加も減少もありえない。このようなシステムでは、時間の矢印の方向は重要ではありません。どちらの方向であっても、確率は等しくなることは、確率変数のテストが示すとおりである。
そこで、皆さん、私たちには2つの選択肢が残されています。
オプション1：これらは単なるボラティリティ効果である。
選択肢2：これは時間の矢印の効果であり、図が実際に起こることを意味する。
ここで、パレート分布のランダムウォークについて確認しておきます。次に、時間の矢印をオフにします。バーをシャッフルして、どうなるか見てみましょう。
Paretto型分布のテスト。
レンジの拡大：69206(8.04%)
レンジ狭窄：68867(8%)
数字？確率は等しい!揮発性のバージョンは未確認です。
は、揮発性効果なしで系列が生成された場合、ランダムである。また、実数からボラティリティを保存したランダム系列を求めた場合、元のものと同じになる。
オプション1：これらは単なるボラティリティ効果である。
まあ...いいえ。ランダムな相場をボラティリティの観点から分析すると、イミフですが、同じもの、つまり平等なものが得られるのです。
正常な状態 -- スパイクの後、滑らかに減衰していく -- それは理にかなっています。
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Dimaが投稿した写真--水平にミラーリングされた引用文--を見ても、不自然に見えますね。
まあ...いいえ。ランダムな相場をボラティリティの観点から分析すると、イミフですが、同じもの、つまり平等なものが得られるのです。
正常な状態 -- スパイクの後、滑らかに減衰していく -- それは理にかなっています。
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Dimaが投稿した写真--水平にミラーリングされた引用文--を見ても、不自然に見えますね。
完全ランダムな正規分布過程のエントロピーは有限で最大であり、増加も減少もありえない。このようなシステムでは、時間の矢印の方向は関係ない。確率は、確率変数のテストが示すように、どちらの方向でも同じになる。
トライアングルが消えた後の値動きの統計を取れば、一つのシステムが生まれるだろう。
そして、その上昇と下降のタイミングを合わせれば、それこそ取引セッションを通じてうまくいくのです :-)
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このような ことは、ずいぶん前の2004年にスパイダーで提起されています。このテーマは面白いですね。私はまだ、出入りの異なるフクロウを書くまでには至っていないのですが、MM...など- もしかしたら、誰かが用意してくれるかもしれない...。:-)
この手の 話は、ずいぶん前、2004年の時点でスパイダーに上がっていた。入出力オプションの異なるフクロウを書くことでパターンを並べるというのは特にやっていないのですが、このテーマは面白いですね、MM...など- もしかしたら、誰かが用意してくれるかもしれない...。:-)
ボラの場合はすべてが明確で、例えば私にとっては、日足が伸びたときの方が面白い統計に思えます。
パソコンのアーカイブで「定期便」と検索して見つけました。自分はまだこのTCを見ていないのですが...。:-)もっと詳しく見てみないと...。
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2年間の統計データ処理から導き出された 為替 変動の規則性に基づくシステム です。本文を読むときに図を見ておくとよいでしょう。
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追伸：もしそれが無意味なものであっても、蹴ったり、棘のある茂みに投げ入れたりしないでください...。