using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using WealthLab.MyIndicators;
namespace WealthLab.Strategies
{
publicclass MyStrategy : WealthScript
{
protectedoverridevoid Execute()
{
//Получить последовательность из 1000 случайных баров
Bars RandomBars = PriceGenerator.GetRandomBars(1000);
//Подготовить новое окно чарта.
ChartPane RandomPane = CreatePane(50, false, true);
//Синхронизировать по времени данные текущего графика с данными RandomBars
RandomBars = Synchronize(RandomBars);
//Отобразить в виде свечей график случайного блуждания под окном основного инструмента.
PlotSymbol(RandomPane, RandomBars, Color.Black, Color.Black);
}
}
}
テスト方法について一言お願いします。素直に一連のバーを生成して、外部/内部をチェックしたのか、それともSBの数字をそのまま使ったのか。 。
私はすでに、3,000,000本の独立したバーのランダムな系列をあらかじめ用意していたのです。生成の仕組みは簡単で、通常の+1-1バイナリーのワンダーを同数の刻みを持つバーに組み立てるものである。以下は、C#によるフルコードです(ちなみに、このアルゴリズムは驚異的に高速に生成されます)。
次に、出来上がったチャートに対して、以下のWLスクリプトを実行します。
パレート分布も簡単に出てきた。固定ティック数ではなく、EURUSDの5mティックボリュームを 使いました。各バーは、実際のEURUSDのボラティリティをかなり正確に模倣していることがわかります。ここに投稿しました:)
どちらかに動く可能性は五分五分でしょう。
テストしたのですか、それとも推測ですか?繰り返しになりますが、テーパリングトライアングルを抜けた後の値動きの方向について、ボラティリティの高い(外側の)バーの方向との関係で、どのような統計があるのでしょうか?方向は逆であるべきだと推測しています。
私はすでに、3,000,000本の独立したバーのランダムな系列をあらかじめ用意していたのです。生成の仕組みは簡単で、通常の+1-1バイナリーのワンダーを同数の刻みを持つバーに組み立てるものである。以下は、C#のフルコードです(ちなみに、このアルゴリズムは驚異的に高速に生成されます)。
Paretto型分布のテスト。
レンジの拡大:69206(8.04%)
レンジ狭窄:68867(8%)
数字?確率は等しい!揮発性のバージョンは未確認です。
ご覧のように、大きな違いがあります。これは、パレート分布が実際の牛の影響を反映していないことを意味します。スクリプトは本物をベースにしており、内側のバーと外側のバーの比率は本物とほぼ同じである。
残念ながら私は非正規の5を使用しています。実アルゴリズムはStock C#で取引されており、WL6ライセンスは必要ありません。しかし、研究用にはWealthはほぼ理想的なプラットフォームです。好きなものを何でも積み込むことができる。
WLコード自体は、通常、C#のコードを含む特別なXMLファイルです。しかし、C# dllとそれに対応する開発環境を利用することもできます。単純なアイデアはWLで直接テストし、特殊なクラスはVS2008でDLLという形で書き、XMLラッパーの中でリンクさせます。ここでは、その完成例をご紹介します。
PriceGeneratorクラスとそのGetRandomBars()メソッドはWealthLab.MyIndicators名前空間を持つ外部DLL ライブラリで定義されています。このコードの結果、チャート上に別のチャートが表示され、ランダムなランプが並列に表示されます。MT4/5で4行のコードで同じことをやってみる:)
つまり、パレート型の分布は、実際の牛の影響を反映していないことになる。スクリプトのバージョンは、oxを本物から取ったもので、内側のバーと外側のバーの比率は、本物とほぼ同じものをあげました。
掘ります。配信を再確認してみる。
テストしたのですか、それとも推測ですか?質問を繰り返しますが、狭義の三角持ち合いを抜けた後の値動きの方向について、ボラティリティの高い(外側の)バーの方向との関係で、どのような統計があるのでしょうか?方向は逆であるべきだと推測しています。
それを間接的に示すような計算をしてみました。
しかし、これは質問の形が少し違う)
比率が絶対和であれば正しく、量的比率であれば間違っている。
そうですね...。しかし、興味本位で確認したほうがいい。
ディマ、今日こんなことを思い出したんだ。マスターキャンドル、 4本のキャンドルの中に1本のキャンドルがある。
その結果、かなり好評です
その統計を見てください。しかし、Pの範囲もあるので、60