値動きの規則性：その1。価格志向 - ページ 7

[削除済み]

david2:

バーが内部かどうかは、描画されるタイミングにも依存します。

どういうことですか？

[MikeM]

DmitriyN:
どういう意味ですか？

私自身もよく考えることです。インターバルの境界を移動させると、気配値チャートの 見え方が著しく変化すること。そして、そのOHLCはどれもかなりランダムな値です。
そこで、「では、どの価格が一番実勢に近いのか？何を分析するのか？

[david2]

DmitriyN:
どういう意味ですか？

赤い線は、上位の時間枠のバーを示しています。同じセクションでも、異なるパターンを生成することがあります。

[Alexey Subbotin]

DmitriyN:
ヴァシリイは、しばらくしてから、このチップをランダムな引用句でテストしてみたくなった。この先、何が出てくると思いますか？比率は1に近くなるのでしょうか？

たぶん、ないと思います。熱力学の第二法則によれば、閉じた系のエントロピーは減少することができない。つまり、どんな現実のプロセスでも、時間的に前方と後方の非平衡が常に観察されなければならないのです。

実用面では、第二法則の見方を少し変えて、ある時点でエントロピーの減少が見られる場合（例えば、今回のように揺れが見られる場合）、それはシステムが外部から影響を受けていることを意味します。どっちか早くわかったら、賞品プレゼント)

[削除済み]

david2:

しかし、私たちは何千、何万、何十万という膨大な数のバーを調査しています。
また、スクリプトでは、図形の比較は5-6-7小節のオフセットではなく、1小節のオフセットであることにお気づきでしょうか？
そのため、1つのセクションを数回に分けて計算します。

[Vladimir]

david2:

また、バーが内部かどうかは、描画されるタイミングにもよる。

ソリッド、アジテーティングトライアングル

チャンネルボーダーを識別して描画するコードをお持ちの方はいらっしゃいますか？ジグザグを使う必要があると思うんです。

[[Удален]]

yosuf:
私がいたるところで引用している次の事実を誰も分析しようとしません。こちらのチャートを見てください。https://forum.mql4.com/ru/38834/page408、EAは2004年10月から毎日注文を出し、その95％を利益で終わらせており、この比率は市場に参入した時間とはほとんど無関係です。さて、Expert Advisorは相場の動きを見つけたのか、そうでないのか、教えてください。 そうでない場合、他にどのようなパターンを見つける必要があるのでしょうか？

これはジョークなのか？

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

ソリッドでエキサイティングな三角形

チャンネル境界を定義して描画するためのコードをお持ちの方はいらっしゃいますか？おそらくジグザグにする必要があるのでしょう。

まず、チャンネルとは何かを定義する必要があります。あとは簡単です:)

// Поиск экстремальных точек канала цены
void fChannel(string Name                 // Имя канала
             ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
             ,double Speed                // Наклон линии
             ,int Bar2                    // Закончить поиск
             ,int& BarH,double& PriceH    // Экстремальные
             ,int& BarL,double& PriceL) { //    точки канала
   BarH=LastBar-1;
   BarL=LastBar-1;
   PriceH=0;
   PriceL=0;
   double H, L;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<Bar2
    || Bar1<LastBar
    || Bar2<LastBar
    || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры канала: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   double Price=Price1,                   // Цена линии
          Max=-Infinity,                  // Отклонение вверх
          Min=-Infinity;                  // Отклонение вниз
   int    Bar=Bar1;
   while( Bar>=Bar2 ) {
      H=High[Bar]-Price;
      L=Price-Low[Bar];
      if( H>Max+Zero ) {
         Max=H;
         BarH=Bar;
      }
      if( L>Min+Zero ) {
         Min=L;
         BarL=Bar;
      }
      Bar--;
      Price+=Speed;
   }
   PriceH=Price1+Speed*(Bar1-BarH)+Max;
   PriceL=Price1+Speed*(Bar1-BarL)-Min;
   return;
}

[LIZ]

gpwr:

面白いパターンですね。しかし、それがトレードにどう役立つのでしょうか？三角持ち合いのフェードアウト後の値動きの統計を取れば、一つのシステムが誕生する。

後ではないはずです。前」でなければならないのです。

[david2]

拝見させていただきました。要点ははっきりしている。まだ文句は言えませんが、もっと詳しくアルゴリズムを見てみる必要がありますね。ここには、さまざまなオプションがありそうですね。でも、それは今日の話ではない。