値動きの規則性：その1。価格志向 - ページ 8

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tara:


まず、チャネルとは何かを定義する必要があります。あとは簡単です:)


私が理解する限り、コード内で初期と最終のバーと価格の傾きを設定し、この傾きから最大に離れた価格を探します。もちろん、これが一番簡単な方法です。私の定義では、価格が（交差することなく）少なくとも3回触れる直線を見つけることができれば、チャネルは存在することになります。なぜ3回なのか？2タッチは関係ないから（どんな2点でも必ず線で交差できる）。この線は、支持 線（価格が上昇）にも抵抗線（価格が下降）にもなり得ます。傾斜は何でもいいんです。
  
// Поиск ближайшей точки пробоя линии
void fBreakPoint(string Name                 // Имя пробоя
                ,int Bar1,double Price1      // Начать поиск
                ,double Speed                // Наклон линии
                ,int Bar2                    // Закончить поиск
                ,int& Bar,double& Price) {   // Пробой линии
   Bar=LastBar-1;
   Price=0;
   datetime Time1=Time[Bar1],
            Time2=Time[Bar2];
   if( Bar1<LastBar || Bar2<LastBar || Price1<Zero ) {
      if( РежимОтладки ) Print("***   "+Name+" - параметры пробоя: "
                    +DoubleToStr(Price1,Digits)+" ("+Bar1+"/"+TimeToStr(Time1)
                                            +")...("+Bar2+"/"+TimeToStr(Time2)+")");
      return;
   }
   int Step;
   double H, L, P;
   if( Bar2>Bar1 ) Step=1; else Step=-1;
   if( High[Bar1]-Price1>Zero
    && Price1-Low[Bar1]>Zero ) {             // Первый бар
      Bar=Bar1;
      Price=Price1;
      return;
   }
   while( Bar1!=Bar2 ) {
      H=High[Bar1];                          // Предыдущий бар
      L=Low[Bar1];
      P=Price1;
      Price1-=Step*Speed;                    // Текущий бар
      Bar1+=Step;
      if( ( High[Bar1]-Price1>Zero && P-L>Zero )
       || ( Price1-Low[Bar1]> Zero && H-P>Zero ) ) {
         Bar=Bar1;
         Price=Price1;
         return;
   }  }
   return;
}

チャネルの開始と終了を決定する。

 
gpwr:

私の理解では、コードでは開始と終了のバーと価格の傾きを設定し、この傾きから最大距離の価格を探します。もちろん、これが一番簡単な方法です。私の定義では、価格が少なくとも3回タッチする（クロスしない）直線を見つけることができれば、チャネルは存在します。なぜ3回なのか？2タッチは関係ないから（どんな2点でも必ず線で交差できる）。この線は、支持線（価格が上昇）にも抵抗線（価格が下降）にもなり得ます。傾斜は何でもいいんです。

パターンに関しては、具体的な数字は好きではありません。

私のメインツールはタンジェントです。ただ、私たちの場合は2点です :(

 
もう寝たよ。午前0時を過ぎました:)
 
alsu:

おそらく、それはないでしょう。熱力学の第二法則では、「閉じた系のエントロピーは減少しない」と言われています。つまり、どんな現実のプロセスでも、時間的に前方向と後ろ方向の非平衡が常に観察されなければならない。

実用面では、第二法則の見方を少し変えて、ある時点でエントロピーの減少が見られる場合（例えば、今回のように揺れが見られる場合）、それはシステムが外部から影響を受けていることを意味します。どっちか早くわかったら、賞品プレゼント)


ランダムは、ボラティリティ効果のないシリーズを生成した場合になります。また、ボラティリティを保持した実系列からランダムな系列を求めた場合、元の系列と同じになる。つまり、確率0.5の各バーについて、変更しないか、ミラーリングするのです。
 
Avals:

揮発性効果のないランダム系列を生成した場合、元のものと同じになる。また、ボラティリティを保持する実数からランダムな系列を得ると、初期のものと同じになる。つまり、確率0.5の各バーについて、変更しないか、ミラーリングするかのどちらかです。


最初の投稿のスクリプトをいじって、ランダムな引用（確率0.5のバーの鏡面反射）で動作するようにしたんだ。また、内部と外部の数値の比率が1より大きくなりますが、実際のバーよりも確実に小さくなります。

もしかしたら、台本に間違いがあるのかもしれません。

// Скрипт для подсчёта доли внешних и внутренних бар //
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"

int start()
 {
   MathSrand(TimeLocal());
   double n;                // Количество бар всего, шт
   double KolVneshBar;      // Количество внешних бар, шт
   double KolVnutrBar;      // Количество внутренних бар, шт
   double ProcentVneshBar;  // Процент внешних бар, %
   double ProcentVnutrBar;  // Процент внутренних бар, %
   double OtnoshVnutKVnesh; // Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар, раз
   double H,L,pH,pL;
   // Берём число бар на единицу меньшее, чем всего
   n=Bars-1; 
   double lastCl=Close[Bars];
   // Цикл по всем барам
        for(int j = n; j > 0; j--)
        {      
              int rnd=MathRand();
              if (rnd>=16384) bool zerk=true; else zerk=false;
              pH=H;
              pL=L;
              if (!zerk){
                H=lastCl+(High[j]-Close[j+1]);
                L=lastCl+(Low[j]-Close[j+1]);
                lastCl=lastCl+(Close[j]-Close[j+1]);
              } else {
                H=lastCl-(Low[j]-Close[j+1]);
                L=lastCl-(High[j]-Close[j+1]);
                lastCl=lastCl-(Close[j]-Close[j+1]);
              }
               // Считаем количество внутренних бар
               if ((H < pH) && (L > pL))
               {
               KolVnutrBar=KolVnutrBar+1;
               }  
               // Считаем количество внешних бар               
               if ((H > pH) && (L < pL))
               {
               KolVneshBar=KolVneshBar+1;
               
               }      
         }
  // Считаем отношение числа внутренних бар к числу внешних бар
  OtnoshVnutKVnesh=KolVnutrBar/KolVneshBar;
  // Переводим в проценты
  ProcentVneshBar=KolVneshBar/n*100;
  ProcentVnutrBar=KolVnutrBar/n*100;
  // Формируем строки для печати
   string S0 = "\n" + "=============== Результаты расчётов ===============" + "\n" + "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(n,0)+ " шт" + "\n"; 
   string S2 = "Процент внешних бар = " + DoubleToStr(ProcentVneshBar,3) +" %" + "\n"; 
   string S3 = "Процент внутренних бар = " + DoubleToStr(ProcentVnutrBar,3)+ " %" +"\n";
   string S4 = "Отношение числа внутренних бар к числу внешних бар = " + DoubleToStr(OtnoshVnutKVnesh,2);
  // Выводим на экран     
   Comment(S0, S1, S2, S3, S4);          
 }
 

このスレッドの関係者は皆、過去しか見えない同じ鐘楼の上にいるのです。過去には、あなたの内外のすべてのバーがあります。問題は、過去のバーを認識することではなく、未来を予測することなのです。

バーの種類を判断する材料が揃った時点で、トレーディング的にはもう列車は出発しているのです。右側の端に表示される次のバーは、あなたが認識したものとは全く関係のない新しいパターンの始まりである可能性が高いです。

要は、その数値がどのような予測性を持っているかということです。ヘッドアンドショルダーのように、右肩を突破して進むという、純粋な予測パターンです（可能性は高く、その「可能性は高く」の確率はわかりません）。

このサイトでは、予想にのみ関心を 持ち、それ以外は純粋にスポーツとしての関心事とします。

 
faa1947:

このスレッドの関係者は皆、過去しか見えない同じ鐘楼の上にいるのです。過去には、あなたの内部と外部のすべてのバーがあります。問題は、過去のバーを認識することではなく、未来を予測することなのです。

バーの種類を判断する材料が揃った時点で、トレーディング的にはもう列車は出発しているのです。右側の端に表示される次のバーは、あなたが認識したものとは全く関係のない新しいパターンの始まりである可能性が高いです。

要は、その数値がどのような予測性を持っているかということです。ヘッドアンドショルダーのように、右肩を突破して進むという、純粋な予測パターンです（可能性は高く、その「可能性は高く」の確率はわかりません）。

このサイトでは、予想にのみ関心を 持ち、それ以外は純粋にスポーツとしての関心事とします。


また、何百万台もの端末が次に何をするか、どうやって確認できるのでしょうか？
 
faa1947:この サイトでは、予報にのみ関心を 持ち、それ以外は純粋にスポーツの関心事としています。

その後、センターに行くことになるのですが...。水文気象センター...予報を出すところ...またはこちらをご覧ください。


それでも、彼は大きくなって、おとぎ話を信じている :-)

 

正規分布のSBでテストした結果。驚くべきことに、この場合、両方の結果の確率は等しくなるのだ!私は、分析対象シリーズをあえて独立したいくつかのサブ期間に分割した。すべてのサブ期間において、単一の値への収束が顕著に見られる。

レンジ展開：89274(9.55%)
レンジ狭窄： 89494 (9.58%)

レンジエクステンション：5416本（9.44％）。
レンジの狭まり：5550(9.67%)

レンジ狭窄：21299(9.6%)
レンジ狭窄：21362(9.63%)

レンジ展開：12519(9.55%)
レンジ狭窄：12423(9.48%)

レンジ展開：21098(9.51%)
レンジ狭窄：21193(9,56%)

レンジ展開：16863(9.52%)
レンジ狭窄：16974(9.58%)

Avals:

これはボラティリティパターンです。スパイクの後、ゆっくりと減衰し、いくつかのインサイドバーが形成され、速い上昇-しばしば1つのバーで、それに応じて1つのアウトサイドバーが形成される。


そう、まだ残っている説明は、安定したパレート分布にボラティリティが集まっていることだけだ。しかし、この場合の時間の矢印は、後方だけでなく、前方にも向けることができるのが一般的です。結局のところ、急騰の前に小さなレンジのバーが形成されるのを誰が防ぐのか - しかし、それらの数がはるかに少ないので、何かがそれを防ぐように思われる？

以下は、RTS市場に対する同じアルゴリズムです。

レンジ展開：10597(7.67%)
レンジ幅縮小：18714(13.55%)

12345678910111213
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