エンジニア・ガーリンのパラボロイド - ページ 13

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ratnasambhava:


よし、アレクセイ、「自分のファンタジー」を指で説明しよう。

Ask、Bid、Marketがあります。

相場はAskとBidの中間にある。


もし、BidとAskという用語で相場を参照するならば、「Market」ではなく、確立された一般に理解されている「Midmarket」という用語を使うのが論理的（整合的）である。やってみると、きっと生活が楽になり、見開きで書き出すというあなたの考えも明確になるはずです :)
 
sand:


アレクセイ、それは用語の問題であって、それ以上ではないよ。スプレッドの半分を始値と終値で取ると考えることもできますし、始値でスプレッドを全部取り、終値で何も取らないと考えることもできます。この場合も、結果は変わりません。

ただし、持分計算のルール上、スプレッドは一度にチャージされるものとします。


面白いのは、ポジションを 閉じる前に何も取られていないことです。スワップ、ただし...
 
tara:

面白いのは、ポジションがクローズされるまで何も引き出されないことです。スワップ、ただし...

エクイティで見ると、スプレッドがすぐに取れてしまう。
 
tara:

もし、BidとAskという用語で相場を参照するならば、「Market」ではなく、確立された一般に理解されている「Midmarket」という用語を使うのが論理的（整合的）である。これを使えば、生活が楽になり、見開きを2段階で書き出すという考え方がより明確になりますよ :)

よし、ミッドマーケットを使おう。ミッドマーケットを使用する予定です。
 
sand: エクイティを見れば、スプレッドはすぐに解消される。

見てみよう。ディミトリの 例で言うと

ドミトリー： 注文を受け付けます。スプレッドは13p（新規）です。市場に6.5ポイントを付与する。

注文を締め切ります。スプレッドは11p、私たちは5.5ポイントを市場に与えます。

合計で6.5＋5.5＝12pのコミコミになります。

引き出されたスプレッドは12ではなく、13pipsになるのではないでしょうか。

アレクセイ、それは用語の問題であって、それ以上ではないよ。

つまり、理念の問題なのです。ドミトリーの例と 現実の差は（あるとすれば）、発表の1時間前にオープンし（スプレッドは最小）、発表後1分でクローズした場合（スプレッドは巨大）に特に顕著に現れるだろう。

追伸：状況証拠を見ると、どうやらディミトリが 正しいようです。DCは、ニュースの少し前に注文が入ると嫌がります。ニュースが強い場合は、市場が「死んでいる」ことが多く、スプレッドも最小であるため、エントリーするには最も収益性の高いタイミングとなります。なぜ？

 
Svinotavr:
10枚の同じ負けロットを連続して開ける平均確率は？


あ、いや。また白い牛の話を始めて、逃げるのか？

この安物買いの銭失いになるのは、いつになることやら。

 
sand: この安物買いの銭失いになるのは、いつになることやら。
質問もよくわからなかったし...。
 
Mathemat:
質問もよくわからなかったし...。


つまり、秘密のトレーダーの方法論に従ってロットを開くということです。

 
Svinotavr:
10枚の同じ負けロットを連続して開ける平均確率は？

遠心力というものは存在しない。ちなみに、儲かるものもあまり発生しない。
 
tara:

遠心力というものは存在しない。ちなみに、儲かるものもなかなかないんですよ。

さらに言っておくと、負ける確率と儲かる確率は同じだ。
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