Vinceによるロット計算 - ページ 10

新しいコメント
 

Roman.:

わあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああDD

最後のハイライトのフレーズに完全に同意します。

そして、計算されたロットの精度に責任を持つ変数をコードに追加する必要があります。その方が普遍的でしょう!;)

 
Vinin:


後から計算するのではなく、その場で計算することが必要なのです。もちろん、最小リスクと最大リスクも入力します。数式は、あらかじめ定義されたパラメータでロットサイズを変更することができます。ロット0を使用する場合、仮想売買をベースに計算する必要があります。

ちなみに金言はこちら（2ページ目）。Vinceでロット計算をした後、大きなロットを使うようになるが、それは大きなリスクを意味する。その結果、デポとストラテジーは失敗する...。
 
MaxZ:

...そして、計算されたロットの精度に責任を持つ変数をコードに追加する必要があります。その方が普遍的でしょう!;)

ここがはっきりしないのですが...。
 
Roman.:
ここがはっきりしないのですが...。
lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot, EXTERN DOUBLE);
 
MaxZ:


この変数はFreeMarginRiskで使用しなければならないと理解したのですが・・・。:-)))DEPの部分を選択するには...

しかし、質問は、アカウントの種類は、ステップでは 、0,1、その後 EXTERN DOUBLE= 1、任意の場合、例えば、マイクロ（それはすべてDCとそのアカウントの種類と取引条件に依存する）、その後 EXTERN DOUBLE= 2を、異なっている...。それだけですか？

 
Roman.:


この変数はFreeMarginRiskで使用しなければならないと理解したのですが・・・。:-)))DEPの部分を選択するには...

しかし、質問は、アカウントの種類は、ステップでは 、0,1、その後 EXTERN DOUBLE= 1、任意の場合、例えば、マイクロ（それはすべてDCとそのアカウントの種類と取引条件に依存する）、その後 EXTERN DOUBLE= 2を、異なっている...。それだけですか？


しかし、なぜそのためにexternを使うのでしょうか？Expert Advisorはとにかく全部調べられる。そして、このパラメータを考慮した上で計算を行う必要があります。
 
Vinin:

しかし、なぜexternを使うのでしょうか？Expert Advisorは、いずれにせよ、これらすべてを見つけ出すことができます。そして、このパラメータを考慮した上で計算を行う必要があります。

Victorさん、ありがとうございます。もちろんMarketInfo()を通してですが...。:-)))
 
ええ、まあ...私もそう思います。もうダメだ！:)))また、externであっても、なぜdoubleなのか...。
 

どこかに論理的な間違いがあるのでは...。このスレッドからコードを引用し、スクリプトに変換して、アカウント履歴に実行しました。10万円口座（スタート口座）、最小取引量0.01で、以下のような結果になりました。


2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Closed Positions = 1982 Net Profit/Loss = 137037.4 Last 1982 closed positions have Profit/Loss = -106.31.

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Maximum Loss on position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 with f = 0.25

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981

すなわち、Vinceによるロット計算システムは、この時間間隔での取引に理想的なロットサイズ0.02を見つけます。:)もし、それが愚かなことだとしたら--それは、どこかに誤解があるということだ。まず、ロットサイズは、Vinceの数学が推奨するデオプションのシェアを知った上で、次のポジションのストップロスに基づいて計算されるべきです。 つまり、このブランチでエキスパートアドバイザーのテストに 使われている計算ロットサイズは、少し間違っているということです。

 
ph3onix:

1.どこかに論理的な間違いがあるのでは...。このスレッドにあったコードをスクリプトに変換して、アカウント履歴で実行しました。10万円口座（スタート口座）、最小取引量0.01で、以下のような結果が出ました。


2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Closed Positions = 1982 Net Profit/Loss = 137037.4 Last 1982 closed positions have Profit/Loss = -106.31.

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Maximum Loss on position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 with f = 0.25

2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981

すなわち、Vinceによるロット計算のシステムは、この時間間隔での取引に理想的であることがわかります - ロットサイズは0.02です。

2.保証金数十万で......バカじゃねーの？:)もし、それが愚かなことだとしたら--それは、どこかに誤解があるということだ。ロットサイズは、Vinceの数学が推奨するデオプションのシェアを知った上で、次のポジションのストップロスに基づいて計算されるべきです。 つまり、このブランチでExpert Advisorのテストに使われている計算ロットサイズは、少し間違っているのです。

エラーはありません。 このブランチの前の ページをもう一度読んで、特にロット計算の最終式に注意してください、すなわち

lot = NormalizeDouble((FreeMarginRisk*AccountFreeMargin()/H)*Min_Lot,2);

f=0.25の値は、その動作範囲からのものです。H=D/(-f)：70920から、トレードの最大損失額は次のようになります。

D = H * (-f) = -17 730、この数字は0.01ロットで取引した場合のものであることに注意してください。その結果、計算上のVince lot = 0.02となります。

ボリュームは-17,730ではありませんが、例えば - 730と、この値は、最小ロットではなく、0,01で受信され、ここですでにロットのその後のボリュームの計算のための次の画像になります：H = -730/-0,25 = 2920、たくさん=（137 037/2920）* 0,1 = 4,7ロット。ここで私はそれがすでに多かれ少なかれ、0.1分との取引の特定の番号の後に100 000を開始するための図であることを理解することができます。

2. 誤解ではありません。 誤解のないようにお願いします。このようにR VinceはあなたのdEpとその指数的な成長を維持することを気にしています!!!!!!! :-)))

そして、あなたの例では、0.01ロットの開始最小ボリュームで、あなたは-17,730の最大損失の貿易を得たときに、何をしたいですか！！！！！？このような損失が6回続くと、あなたのアカウントは一掃されるでしょう。

以下はその原典です。

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