Vinceによるロット計算 - ページ 2

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TheXpert:
幾何平均の計算をシャッフルする。


:-)))今だけは、これらの式で（私はデフォルトで信頼するGURUとその式に慣れたため）本当のために読んでいる 、次の絵は、すなわち矛盾が判明し、すなわち。

こちら - アンダーラインをご覧ください...

そして、「Journal」タブでは、計算式の除数が大きくなり、オーバーフローしないように、取引の最大損失を10000に意図的に増やしました。

をクリックすると、次のような画像が表示されます。

つまり、下の下線部-f=0.9をさらに0.01上方へ増加させると、上線部の値f=0.99となります。

すべて正しいことがわかった。彼の著書から得た上記の式によれば、TWRの値はf=1で最大となり、これは

基本的には，fが増加したときのTWRの値とは，彼の言葉では対応しない-彼の著書（抜粋）の下線を参照-，つまり，fの成長時には 変数TWRも明確に成長 する-彼の公式上。そして、彼は逆のことを書いています。下線を引いて、 おそらく、fを0.01のステップで1.0までさらに増加させると、TWR変数の値は低下する、と書いていますが、これはナンセンス です。

fは乗数として式に入り、それが大きいほど積が 大きくなる...。

以上です。ということで、くだらないことを書いている（すぐに確認すればよかったのだが）・・・。

と書いているように、 TWRはf=1.0なら、式中の他の変数の値がどうであれ、 常に「最高値」をとるはずなのだが、そんなことはない...ということなのだろう。:-)))

この問題について、どのようにお考えですか？

 
Roman.:


:-)))今だけこれらの式で（私はデフォルトで信頼するGURUとその式に慣れたため）本当のために読んでいる 、すなわち、次の絵、矛盾、すなわち、判明。

こちら - アンダーラインをご覧ください...

そして、Journalタブで、計算式の除数を大きくしてオーバーフローしないように、取引の最大損失を10000に意図的に増やしたのが、こちらです。

をクリックすると、次のような画像が表示されます。

つまり、下の下線部-f=0.9をさらに0.01上方へ増加させると、上線部の値f=0.99となります。

すべて正しいことがわかった。彼の著書から得た上記の式によれば、TWRの値はf=1で最大値を持つことになり、これは

基本的には，fが増加したときのTWRの値とは，彼の言葉では対応しない-彼の著書（抜粋）の下線を参照-，つまり，fの成長時には 変数TWRも明確に成長 する-彼の公式上。そして、彼は逆のことを書いています。下線を引いて、 おそらく、fを0.01のステップで1.0までさらに増加させると、TWR変数の値は低下する、と書いていますが、これはナンセンス です。

fは乗数として式に入り、大きくなればなるほど積が大きく なる...。

以上です。ということで、くだらないことを書いている（すぐに確認すればよかったのだが）・・・。

と書いているように、 TWRはf=1.0なら、式中の他の変数の値がどうであれ、 常に「最高値」をとるはずなのだが、そんなことはない...ということなのだろう。:-)))

この問題について、どのようにお考えですか？


やっぱり数式から入りますね。最適なFを作るために、自分なりの配合をする。すでに自分のデータに従って、計算の深さを変えてやってはいるのですが。深さが大きくないのであれば、計算上も問題ありません。大きな深度では、近似的な計算に移行する必要があります。近似計算のための公式を導き出すことができる
 
Roman.:

取引-取引iに関する利益または損失（反対の符号を付す...）。

それに伴い、判明したことがある。

- 利益が出れば、TWRは上がる。

- 損失が発生した場合、TWRは減少します。

だから、TWRは一義的に成長しないのです。すべてのトレードが利益になっているか、だから一番大きなロットを選ぶんだ!:)))

 
Vinin:

私なら、やはり粉ミルクから始めますね。最適なFを作るために、自分なりの配合をする。すでに自分のデータで、計算の深さを変えてやってはいるのですが。深さが大したことなければ、計算上も問題ない。大きな深度では、近似的な計算に移行する必要があります。近似計算のための公式を導き出すことができます。


なるほど。見てみるよ。というか、この計算式は正しいのか？当初は？

その通りだと思います。"Deal "という変数にマイナス記号が付きましたね...。平均的な」Expert Advisorでどのように動作するか見てみます...。このテストExpert Advisorのfの値は、現時点では一定で、カウンターがオーバーフローしていないときは0.99に等しくなります...。

 

また、最大の確率はどこにあるのでしょうか？ああ...自分でわざとそう聞いているんだろう。

 
MaxZ:

だから、TWRは無条件に成長することはない。すべてのトレードが利益になっているか、つまり最大ロットを選択する必要があるのです:)))

Wooooo!!!:-)))ヒントありがとうございます！本当に90％以上利益の出るトレードをしています...。:-)))だからf=0.99なんです。:-)))

平均的な」EAだと、マイナスの符号がついた「取引」という変数があるのですが......。そうなんです。さらに見る。

 
MaxZ:

biggest_loseはどこにあるのでしょうか？


最大の_損失は、フクロウをテストした後のレポートです。"最大の損失 "である。

課題とは何でしょうか？

最適化されたExpert Advisorは、最適化期間+（15〜20）％フォワードのためのテストでそれを実行し、レポートを見て、脱項目で最適なfを見つけ、幾何 平均最適fの方法を使用してこの見つかった値によってロットのボリュームとデモ口座に置く。予告編の30～32ページ。

 
Roman.:


最大の損失は、フクロウをテストした後の報告書にある。"最大の負けトレード"

課題とは何でしょうか？

Expert Advisorを最適化し、最適化期間+（15-20）%フォワードのテストで実行し、レポートを見て、非初期化で我々は最適なfを見つけ、幾何平均最適fの方法を使用してこの見つかった値によってロットボリュームとデモ口座に置く。

履歴から取ったトレードの中から、この値をプログラム的に探し出す!;)

このパラメータは、数式中の符号以外には何の影響も及ぼさないが。

 
MaxZ:
その値をプログラムで見つけよう;)

だから、私はそれを探している、トレーラーの30-32ページを見てください - 私の前の投稿を参照してください、脱墨で - 私はそれをプログラム的に探しています...。他に方法はない。
 
Roman.:


最大の損失は、フクロウをテストした後のレポートです。"最大の負けトレード"

課題とは何でしょうか？

最適化されたExpert Advisorは、最適化期間+（15-20）前方％のためのテストで実行し、レポートを見て、非初期化で、最適なfを見つけ、幾何平均最適fの方法を使用してこの見つかった値によってロットボリュームとデモ口座に置く。


後から計算するのではなく、その場で計算することが必要なのです。もちろん、最小リスクと最大リスクも入力します。数式は、あらかじめ定義されたパラメータでロットサイズを変更することができます。ロット0を使用する場合、仮想売買をベースに計算する必要があります。

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