Vinceによるロット計算 - ページ 3

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MaxZ:

また、maximal_profitはどこにあるのでしょうか？ああ...自分で意図的に設定しているのですね。


いいえ - 最大の損失は、フォワードを含むテスト後のレポートです。

その後、外部変数に変数Dの値を入力し、脱項目にカウントfを入力して、同じ期間で再度テストを実行します。

そして、fを知った上で、ロットを計算し、デモ口座に置くのです。

 
Roman.:


いいえ - 最大の損失は、フォワードを含むテスト後のレポートです。

その後、外部変数に変数Dの値を入力し、脱項目にカウントfを入力して、同じ期間で再度テストを実行します。

そして、fを知り、ロット数をカウントし、デモ口座に置く。


ちょうどレギュラーフィットです。必要ですか？
 
Vinin:

ちょうどレギュラーフィットです。必要ですか？

R.Vinceの推奨するMMを使ったフクロウのデモでのトレードを見てみたい。
 
Roman.:

私はそれを探しています。 トレーラーのP30-32を見てください - 私の前の投稿、脱インクで - 私はそれを探していますプログラム的に...他に方法はない。

見てもわからない...。結局のところ、配列

Mas_Outcome_of_transactions[]

は、Qntトレードの利益を含んでいるのですか？

そして、コードから判断すると

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

TWRを(1+f*(-Deal)/(D))の積で求めると......。largest_lossはどこだ？

 
Roman.:


いいえ - 最大の損失は、フォワードを含むテスト後のレポートです。

その後、外部変数に変数Dの値を入力し、脱項目にカウントfを入力して、同じ期間で再度テストを実行します。

そして、fを知り、ロット数をカウントし、デモ口座に置く。

これは私の提案ですが、プログラム的にHighest_lossを検索することです。なぜ、テストを行い、値を抽出し、挿入し、プログラムに探させるのか。
 
MaxZ:

見てもわからない...。結局のところ、配列

は、Qntトレードの利益を含んでいるのですか？

そして、コードから判断すると

TWRを(1+f*(-Transaction)/(D))の積で求めると...。そして、最大の損失はどこだ？


この配列には、完了した取引の利益と損失の両方が含まれています。すなわち、＋と-の両方です。取引 履歴のループがある。

そこではすべてが正しいのです。

変数Dは、1回目のテスト後の最大損失トレードの値です。

 
Roman.:


この配列には、完了した取引に関する利益と損失の両方が含まれています。すなわち、＋と-の両方です。

これはそこそこ正しい。

D変数は、最初のテスト後の最大の負けトレードの値である。

くそ...そういうものなんです。
 
MaxZ:

見てもわからない...。結局のところ、配列

は、Qntトレードの利益を含んでいるのですか？

そして、コードから判断すると

TWRを(1+f*(-Transaction)/(D))の積で求めると...。そして、最大の損失はどこだ？


ループ内の配列をこのように埋める

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

そして、これはプラスにもマイナスにもなる...つまり、利益にも損失にもなるのです。

 
Roman.:


この配列には、完了した取引に関する利益と損失の両方が含まれています。すなわち、＋と-の両方です。また、トレードの歴史も循環しています。

これはそこそこ正しい。

D変数は、最初のテスト後の最大の負けトレードの値である。


変数Dは、直近のNトレードのうち、最も損失の大きいトレードの値
 

それを伝えようとしているのです。

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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