市場現象 - ページ 42 1...353637383940414243444546474849...75 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.17 14:28 #411 avtomat: しかし、不思議なことに、Eviewを使いこなすことは、賢さに分類されないのでしょうか？そういう意味でも、あなたは輝いていますよ。ガイダーはEviewを持っていなかったし、ヘドリックもプレスコットも当時はノーベル賞受賞者ではありませんでしたから。 ;))) EViewsは市場教育の底辺だが、自動理論やPRの無意味さを持つオートマトンは、賢くならないように経済フォーラムから追い出すべきだろう。 削除済み 2012.01.17 15:16 #412 faa1947: EViewsは教育された市場の底辺だが、自動理論、PRナンセンスのオートマトンは、賢くならないように経済フォーラムから追い出すべきだろう。 ガイダーらしいな!!!! :)))))) Jeremy Falcon 2012.01.17 15:51 #413 Farnsworth: よし、まだ意図的に根本的な結論に飛びつくことはないだろう。後日、出直すことをお勧めします。 ということであれば、これは立派な目標だと思います。 (1)「ミックス」の分離、すなわち元の引用文について、より首尾一貫した分類を見出すこと。すなわち、より適切な "テーリングオフ "である。 (2) 「ベタ」のプロセスの特性を理解し、それが予測可能であれば、それはクールである、と言った - 穏やかな アルファは投機的要素（一般に予測可能、出来高、ブル／ベアのセンチメントなど）、ベータは不可抗力（予測不可能、どこかで原発が爆発する、津波など）ということでしょうか？ Jeremy Falcon 2012.01.17 16:22 #414 ところで...それは分のデルタを取ると、それらのすべてのSKOのために計算することは非常に正しくないようだ - 一日の時間（取引セッション）のそれぞれのようなデルタの強い依存性がある、さらに、私はあなたの秘密を教えてくれます - 各分から、さらに時間から...だからまず、数年分の1日1分間の実効値を計算し、その値で研究対象のすべてのデルタを正規化する必要があります。その方が正しいのでは？ Neutron 2012.01.18 03:29 #415 faa1947: あなたのサンプルに太い尾があるという証拠はどこにあるのですか？ お願いします。 2009年から2010年のアルパリのEURCHFの分数分布はこちらです。 左図の○印の列はこの分布、青字は元の点に最小二乗法でフィットさせた正規分布である。分布の端にガウスのうちファットテイルがはっきり見えますね。右は同じものだが、効果をより明確にするために対数スケールで表示したものである。 このサンプルにTXが含まれていることは証明されたのでしょうか？ このサンプルのアルファとオメガはこちらです。 この2つのプロセスには、大きな負の相互相関があると言えるのではないでしょうか。分離は5/2シグマレベルで行われた。 同じく、ユーロバックスにも。 分離は3シグマレベルで行った。 円の場合。 分離は2シグマで行われた。 アルファとオメガは、価格系列とプロセスのペア相関の和が最小であるという条件に従って分離する必要があるようです。この場合、これらのプロセスでは価格系列の挙動予測に関する情報量が最大になる（この仮定は証明が必要）。 それで、グレイ、次はどうするんだ？ 3種類の機器で処理したデータを並べ（1つは、危機の瞬間でも）、あとはターゲットを決めるだけです。結果を見て、途中経過をまとめるのですね。 СанСаныч Фоменко 2012.01.18 04:14 #416 Neutron: どういたしまして。 あるサンプルにTXが含まれていることを証明できたか？真剣な回答ありがとうございました。今、あなたが探しているものは、間違いなく、ただ違う方法でそこにあるものです。 もうひとつ、「なぜ？意味のある疑問がある。 1) 市場はどんなニュースからも慣性を持つ（記憶する）。2年間の相場を見ることで、2年間の慣性を引き起こしたような事象を利用しようとしているのでしょうか？ 2) 投資の時間軸。あなたが見つけたシックテイルは、分散のボラティリティが高いため、投資するのは危険だということを示しています。将来的にはどうでしょうか。調査結果はどのような予測力を持つのでしょうか？ 3) 理論的な利益のうち、資産計上する割合。私は（私は2010年の終わりまたは始まりを理解していない）引用符を見ました：始まり1.1600、終わり1.1500 - 100ピップス。1.2700=2300(3300)pipsまでドローダウン。 結論：フューチャートレーディングシステム以外の理論武装は無意味である。 トレーディングの場合、商の右側が面白い。 そして最初の疑問は、次のバーをある確率で予測するためには、何本前のバーが必要なのか、ということです。 第二に、この確率を実証するためには、どのような分析を何本で行う必要があるのでしょうか。 もちろん、Higher School of Economicsのプロ・ディレクターは、そんな地に足の着いた見方には興味がなく、株式市場で1円も損をしていない博士として、童貞魂にTSやDSプロセスを真摯に教えてくれるが、我々はどうだろう。予測するかしないか。そして、2年後の解析は、これでは何の役にも立ちません。私たちが乗れる慣性は、何日も、何週間も続くのです。ヶ月は壊滅的なドローダウンのため、手が出せない。以下はその制限です。 削除済み 2012.01.18 04:53 #417 faa1947: 結論：未来の取引システムの枠外での理論武装はすべて無意味 である。 ほら...もっとバカなのは太字だよ...輝かせるためにね...。;) Сергей 2012.01.18 06:44 #418 faa1947: もう、こういう頭のいい大学の人たちには、うんざりですソ連時代から、彼らは巧妙で巧みなんだ。最も明るい代表はガイダー。 。 とにかく面白いアプローチで、この本は純粋に数学的な、主に工学の応用問題で、もちろん著者はいくつかの指標や引用でその方法を検証していますが、その過程が非常に興味深いです。売り込みもなく、「FXを壊す」「EAを売る」といった謳い文句もない。すべてOKです。 なぜ、そのことに触れたかというととてもシンプルで、この「現象」に使っている分類はあまり正しくなく、面白い方法があるものだと、私は思っています。 Сергей 2012.01.18 06:50 #419 to IronBird そして、アルファは投機的な要素（一般的に予測可能、出来高、ブル/ベアの感情など）、ベータは不可抗力（予測不可能、原発がどこかで爆発、津波など）なのかもしれませんね。その前提が正しければ（とりあえず結論は省略）、何が起こるかわからないが、相場は（価格が当たるべきところという意味で）「主導」されているのだろうと思われる。その通りかもしれません。FXの投機的な要素は、ざっくり言って9割くらいだと思います。 ところで...ところで、分のデルタを取ると、それらのすべてのために数えることはかなり正しくないようだ - 一日の時間（取引セッション）にそれぞれのそのようなデルタの強い依存性がある、実際には、私は自信を持って教えてあげる - 毎分から、でも時間から...だからまず、数年分の1日1分間の実効値を計算し、その値で研究対象のすべてのデルタを正規化する必要があります。その方が正しいのではないでしょうか？ 面白いアイデアですね。私たちのコミュニティでは、これらの依存関係を調査した人は数人しかいません。もう覚えていないんです。でも、もしかしたら、それが追加の重要なファクターになるかもしれないので、考える必要がありますね。 Сергей 2012.01.18 06:54 #420 to中性子 Итак, Серый, что дальше? 待てよ、今、意味を考えないと......。天体望遠鏡を揃えて、何か調べて結果を投稿してみます。(おそらく月曜日までは無理でしょう）。 1...353637383940414243444546474849...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、不思議なことに、Eviewを使いこなすことは、賢さに分類されないのでしょうか？そういう意味でも、あなたは輝いていますよ。ガイダーはEviewを持っていなかったし、ヘドリックもプレスコットも当時はノーベル賞受賞者ではありませんでしたから。
;)))
EViewsは教育された市場の底辺だが、自動理論、PRナンセンスのオートマトンは、賢くならないように経済フォーラムから追い出すべきだろう。
ガイダーらしいな!!!!
:))))))
よし、まだ意図的に根本的な結論に飛びつくことはないだろう。後日、出直すことをお勧めします。
ということであれば、これは立派な目標だと思います。
(1)「ミックス」の分離、すなわち元の引用文について、より首尾一貫した分類を見出すこと。すなわち、より適切な "テーリングオフ "である。
(2) 「ベタ」のプロセスの特性を理解し、それが予測可能であれば、それはクールである、と言った - 穏やかな
アルファは投機的要素（一般に予測可能、出来高、ブル／ベアのセンチメントなど）、ベータは不可抗力（予測不可能、どこかで原発が爆発する、津波など）ということでしょうか？
あなたのサンプルに太い尾があるという証拠はどこにあるのですか？
お願いします。
2009年から2010年のアルパリのEURCHFの分数分布はこちらです。
左図の○印の列はこの分布、青字は元の点に最小二乗法でフィットさせた正規分布である。分布の端にガウスのうちファットテイルがはっきり見えますね。右は同じものだが、効果をより明確にするために対数スケールで表示したものである。
このサンプルにTXが含まれていることは証明されたのでしょうか？
このサンプルのアルファとオメガはこちらです。
この2つのプロセスには、大きな負の相互相関があると言えるのではないでしょうか。分離は5/2シグマレベルで行われた。
同じく、ユーロバックスにも。 分離は3シグマレベルで行った。
円の場合。 分離は2シグマで行われた。
アルファとオメガは、価格系列とプロセスのペア相関の和が最小であるという条件に従って分離する必要があるようです。この場合、これらのプロセスでは価格系列の挙動予測に関する情報量が最大になる（この仮定は証明が必要）。
それで、グレイ、次はどうするんだ？
3種類の機器で処理したデータを並べ（1つは、危機の瞬間でも）、あとはターゲットを決めるだけです。結果を見て、途中経過をまとめるのですね。
どういたしまして。
あるサンプルにTXが含まれていることを証明できたか？真剣な回答ありがとうございました。今、あなたが探しているものは、間違いなく、ただ違う方法でそこにあるものです。
もうひとつ、「なぜ？意味のある疑問がある。
1) 市場はどんなニュースからも慣性を持つ（記憶する）。2年間の相場を見ることで、2年間の慣性を引き起こしたような事象を利用しようとしているのでしょうか？
2) 投資の時間軸。あなたが見つけたシックテイルは、分散のボラティリティが高いため、投資するのは危険だということを示しています。将来的にはどうでしょうか。調査結果はどのような予測力を持つのでしょうか？
3) 理論的な利益のうち、資産計上する割合。私は（私は2010年の終わりまたは始まりを理解していない）引用符を見ました：始まり1.1600、終わり1.1500 - 100ピップス。1.2700=2300(3300)pipsまでドローダウン。
結論：フューチャートレーディングシステム以外の理論武装は無意味である。
トレーディングの場合、商の右側が面白い。
そして最初の疑問は、次のバーをある確率で予測するためには、何本前のバーが必要なのか、ということです。
第二に、この確率を実証するためには、どのような分析を何本で行う必要があるのでしょうか。
もちろん、Higher School of Economicsのプロ・ディレクターは、そんな地に足の着いた見方には興味がなく、株式市場で1円も損をしていない博士として、童貞魂にTSやDSプロセスを真摯に教えてくれるが、我々はどうだろう。予測するかしないか。そして、2年後の解析は、これでは何の役にも立ちません。私たちが乗れる慣性は、何日も、何週間も続くのです。ヶ月は壊滅的なドローダウンのため、手が出せない。以下はその制限です。
もう、こういう頭のいい大学の人たちには、うんざりですソ連時代から、彼らは巧妙で巧みなんだ。最も明るい代表はガイダー。 。
とにかく面白いアプローチで、この本は純粋に数学的な、主に工学の応用問題で、もちろん著者はいくつかの指標や引用でその方法を検証していますが、その過程が非常に興味深いです。売り込みもなく、「FXを壊す」「EAを売る」といった謳い文句もない。すべてOKです。
なぜ、そのことに触れたかというととてもシンプルで、この「現象」に使っている分類はあまり正しくなく、面白い方法があるものだと、私は思っています。
to IronBird
その前提が正しければ（とりあえず結論は省略）、何が起こるかわからないが、相場は（価格が当たるべきところという意味で）「主導」されているのだろうと思われる。その通りかもしれません。FXの投機的な要素は、ざっくり言って9割くらいだと思います。
ところで...ところで、分のデルタを取ると、それらのすべてのために数えることはかなり正しくないようだ - 一日の時間（取引セッション）にそれぞれのそのようなデルタの強い依存性がある、実際には、私は自信を持って教えてあげる - 毎分から、でも時間から...だからまず、数年分の1日1分間の実効値を計算し、その値で研究対象のすべてのデルタを正規化する必要があります。その方が正しいのではないでしょうか？
面白いアイデアですね。私たちのコミュニティでは、これらの依存関係を調査した人は数人しかいません。もう覚えていないんです。でも、もしかしたら、それが追加の重要なファクターになるかもしれないので、考える必要がありますね。
to中性子
Итак, Серый, что дальше?
待てよ、今、意味を考えないと......。天体望遠鏡を揃えて、何か調べて結果を投稿してみます。(おそらく月曜日までは無理でしょう）。