市場現象 - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...75 新しいコメント Neutron 2012.01.17 09:23 #391 Farnsworth: (3)インクリメントを2つの流れに振り分け、 それぞれの流れの穴には何も詰めなかった。流れが途切れることを考慮 条件を与える。 分離する条件とは？プラス／マイナス刻みとか？ Сергей 2012.01.17 09:30 #392 Neutron: 条件を与える。 何を基準に分けるべきか？プラス／マイナス刻みとか？ (1) 履歴全体にわたる一連の増分を得た後、RMSを推定するが、これが最初の基準となる。 (2) ストリームA：テールなし ストリームB：テールのみ (3)ここまでは非常にシンプルな条件、つまり原始的な条件です。 増倍率がRMSより小さい場合、ストリームAへ 増分モジュラスがRMSより大きい場合、ストリームB 追記：RMS 2と3の間が最もクリーンなシリーズになると思います。 Neutron 2012.01.17 09:33 #393 なるほど。 ちょっと待てよ... Сергей 2012.01.17 09:42 #394 Neutron: なるほど。 ちょっと待てよ... テールのない処理ができるだけ「直線的」になるようなモジュールを見つけることが望ましい。これは「止まり木」の基準と考えることができる Neutron 2012.01.17 10:04 #395 これは、0.2標準偏差に 等しい増分の振幅で割ると得られるものである。 ここでは、標準偏差の0.2を超えない増分による合計を赤で、0.2以下の増分による合計を青で示す。 シグマ=0.5の場合、以下のようになる。 次のページ そして最後にσ=2の場合。 実は、面白いんです。 セルゲイ さんは、アルファは ほとんど増えていて、 オメガは減って いるとおっしゃるのでしょうか？ Neutron 2012.01.17 10:06 #396 はい、こちらがオリジナルのEURUSD 1m価格シリーズです。 Сергей 2012.01.17 10:09 #397 (1) は私のメッセージを見逃しました。 は、テールのないプロセスができるだけ「線形」になるようなモジュールを見つけることが望ましい。これは、"止める "ための基準とも言える。(2) いや、基準や尺度を拾えばαは優位に伸びる。ちなみに、3より多く、3.14と3.5の間のどこかで試してみてください。 (3) bettaは好き勝手やっているが、その形は最後の引用文と似ているところがある。つまり、私が実際に行っていると主張していることです。 ベタのプロセス、すなわち太い尾は、形状、構造、外観、広がり、回避などをかなり決定します。(どのように分類してもよい) の見積もりプロセスのことです。 Сергей 2012.01.17 10:13 #398 しかし、これは原始的な状態です。もっと強力な分類を探さなければならない。 そして、bettaは「少し」発生しますが、上に書いたように、実質的に引用の形を完全に決めてしまうことに注意してください。 そういうFATテールです :o)さらに突き詰めれば、それは序章に過ぎない。 Сергей 2012.01.17 10:14 #399 スケールが違うので、αとベタを別々に掲載した方が良い。 Neutron 2012.01.17 10:14 #400 結論 1.小さな増分の累積和は大きな増分の和とほぼ等しい。つまり、相場はどこをゆっくり小刻みに流れても、何度かの大きく鋭い動きで必ず最初の位置に戻ってくるのです。 小口投資家が仕掛けるランダムなワンダリングと、大口投資家が仕掛ける強力なコレクトムーブがあるのですね。 2.? 見てきたものを考えないといけない。全般的に面白い。 1...333435363738394041424344454647...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
(3)インクリメントを2つの流れに振り分け、 それぞれの流れの穴には何も詰めなかった。流れが途切れることを考慮
条件を与える。
分離する条件とは？プラス／マイナス刻みとか？
条件を与える。
何を基準に分けるべきか？プラス／マイナス刻みとか？
(1)
履歴全体にわたる一連の増分を得た後、RMSを推定するが、これが最初の基準となる。
(2)
ストリームA：テールなし
ストリームB：テールのみ
(3)ここまでは非常にシンプルな条件、つまり原始的な条件です。
増倍率がRMSより小さい場合、ストリームAへ
増分モジュラスがRMSより大きい場合、ストリームB
追記：RMS 2と3の間が最もクリーンなシリーズになると思います。
なるほど。
ちょっと待てよ...
なるほど。
ちょっと待てよ...
これは、0.2標準偏差に 等しい増分の振幅で割ると得られるものである。
ここでは、標準偏差の0.2を超えない増分による合計を赤で、0.2以下の増分による合計を青で示す。
シグマ=0.5の場合、以下のようになる。
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そして最後にσ=2の場合。
実は、面白いんです。
セルゲイ さんは、アルファは ほとんど増えていて、 オメガは減って いるとおっしゃるのでしょうか？
はい、こちらがオリジナルのEURUSD 1m価格シリーズです。
(1)
は私のメッセージを見逃しました。
(2)
いや、基準や尺度を拾えばαは優位に伸びる。ちなみに、3より多く、3.14と3.5の間のどこかで試してみてください。
(3)
bettaは好き勝手やっているが、その形は最後の引用文と似ているところがある。つまり、私が実際に行っていると主張していることです。
ベタのプロセス、すなわち太い尾は、形状、構造、外観、広がり、回避などをかなり決定します。(どのように分類してもよい) の見積もりプロセスのことです。
しかし、これは原始的な状態です。もっと強力な分類を探さなければならない。
そして、bettaは「少し」発生しますが、上に書いたように、実質的に引用の形を完全に決めてしまうことに注意してください。
そういうFATテールです :o)さらに突き詰めれば、それは序章に過ぎない。
結論
1.小さな増分の累積和は大きな増分の和とほぼ等しい。つまり、相場はどこをゆっくり小刻みに流れても、何度かの大きく鋭い動きで必ず最初の位置に戻ってくるのです。
小口投資家が仕掛けるランダムなワンダリングと、大口投資家が仕掛ける強力なコレクトムーブがあるのですね。
2.?
見てきたものを考えないといけない。全般的に面白い。