価格の反転ポイントの見極め方 - ページ 19

[Vladimir Paukas]

bibars:

100％成功したトレードでも、比率（tp/sl = 10/100）=プラマイゼロ！？

そして、110％では？

[[Deleted]]

paukas:
そして、110％では？

110％ならこれ以上負けることはないと思います）。しかし、真面目な話、テスターでは損益率が1/10で利益が出ていても、Expert Advisorは実際の口座では 100％負けるのです。少なくとも私はそう思っています。

[andreybs]

bibars:

110％ならこれ以上負けることはないと思います）。しかし、真面目な話、テスターでは損益率が1/10と良い割合で利益を出していても、実際の口座ではExpert Advisorは100％負けてしまうのです。少なくとも、私にとってはそうなのです。

また、101％についてはどうでしょうか。)))))全てはTS次第です。

[Stanislav Korotky]

andreybs:

今年に入ってからの5ヶ月間のチャートです（tp/sl＝10/100）。取引回数319回、成功率96.92％、ドローダウン22.11％に注目。微調整もフィルターもTSもないオシレーターとしては悪くないと思う。

シャープレシオって知ってますか？あなたの残高曲線はとても説得力がありません。262回の取引から始まる部分を期首に移動させるだけで、預金は排出されます。遠目で見たときに、直線に近いカーブであること。収益性は2以上。IMHO

[Леонид]

andreybs: tp/sl = 10/100です。

この比率での預金負荷は？

[andreybs]

LeoV:

この比率での預金負荷は？

なし、TSではないのです。ZZZEROXXXから、インジケータのEA化を依頼されました。このフォームでは、成功した取引の割合のみが関連します。あなたの言葉を引用します。

この発振器に目新しさはない。成功したトレンドではある程度儲かり、横ばいや不確実な状況では損をすることになります。スクリーンショットでも、負け惜しみばかりです。

ここに統計がありますが、97％の応募が成功しています。そして、チャートがソーイングされているということで、通常の出力（sl=100ではなく、TSは時間内に失敗したエントリーを閉じ、成功したポジションを拡張する必要があります）が必要ですが、これは別のスレッドのためのトピックです。ここでは、価格の反転を利用したエントリーについて説明します。

[Sceptic Philozoff]

paukas: これはデタラメだ。MOがポジティブであれば、それができる。でも、その逆がいいんです。

平均利益と平均損失の比率はさらに悪く、約1:20である。そして、利益率の高いトレードは96％。では、ここで何が問題なのか？

プロフィットファクターが1.14より高ければデタラメだ。あまりにも信頼性が低く、簡単に1以下に振れる。

[[Deleted]]

andreybs:

(sl=100によってではなく、TSは時間内に失敗したエントリーを閉じ、成功したポジションを延長する必要があります)、しかし、それは別のスレッドのトピックです。

そして、TSが失敗したエントリーを時間内に閉じ、成功したエントリーを長引かせると、利益の出るトレードの割合は少なくとも半分に低下します。

[Леонид]

andreybs: なし、TSではありません。

何もないってどういうこと？ポジションは開いてないんですか？

入金負荷とは、開設したポジションの 数量と入金額の比率で、パーセンテージで表示されます。

[andreybs]

adept:

黒とグレーのヒストグラムを曲線に置き換えることで、（黒のヒストグラムの）乖離を表示することを意味します。

クロスオーバーはおもしろくない

完了しました。緑が「強」、赤が「弱」。発振器にはSMAが使用されています。

IMHOは、HighとLowのダイナミクスが壊れすぎていて、ダイバージェンスを分析するのが難しいです。