市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 61

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avtomat:


あなたは勘違いしています。実際には、適応のためにそのような仮定は必要ない。しかし、非適応型モデルの場合、足元を固めるために、何らかの仮定をすることを余儀なくされるのです。

ソルバーを作るなら、ノンパラメトリックは欠かせないというのが、私の考えなのです。

多くの適応法はノイズがガウスであることを前提に設計されているので、暗黙のうちにこの点がモデルに含まれているのである。

その差は非常に大きい。

n次の アスタチズムは、(n-1)番目の 誤差係数までシステム誤差をゼロにすることを保証します。

つまり、加速度制御の場合、誤差は加速度になり、速度と位置の誤差はゼロになるのです。この場合、エラーの蓄積は論外です。

入力プロセスは本質的に確率的であり（有用な信号もノイズもランダムであり）、実は厳密に言えば、理論的には未分化であることさえ忘れているのです。2次非点収差を持つシステムが追従するのは、何らかの2次曲線ではありません。私たちのプロセスは、ゼロでない微分を無限に持ち、その値は次数の増加に伴って減少することはなく、全く逆である。したがって、アスタチズムの観点からは、この問題は残念ながら解決不可能です。

ここでは、EURUSDのデリバティブの最初の10個のデータを紹介します。


 
Mathemat:
...ATSの図はもう少し後に公開される予定です．


この方法は、結果的にうまくいくかもしれません。でも、回路図を待ちましょう。構造図が良いのは、細かな点には触れずに問題の全体像を見ることができるだけでなく、細かい点まで見ることができるからです。

ちなみに、エネルギー関数は、記述する方程式の線形性／非線形性に関係なく入力することができる。

 
Mathemat:

P.S. 回路図と写真を拝見しました。早いな、作り物か...。


simulinkで何を作るんだ？パルスを書けるように、分位数変換を覚えるのに時間がかかった......)
 
alsu:

私は、ソルバーを構築する際にノンパラメトリックは欠かせないという意見を貫いています。

また、ここで自滅する可能性もある。多くの適応法はノイズがガウスであると仮定して計算されるので、暗黙のうちにこの点がとにかくモデルに含まれているのである。


同じものには遠く及ばない。しかし、それも不可欠なものではありません。

n(t)を特定の分布に明示的に当てはめると、必然的にs(t)が歪んでしまう。

入力プロセスは本質的に確率的であり（有用な信号も干渉もランダムである）、実は厳密に言えば理論的には微分可能でもないことを忘れていませんか？二次的な国家主義を持つシステムが追い求めるのは、二次的な曲線ではありません。私たちのプロセスは、ゼロでない微分を無限に持ち、その値は次数の増加に伴って減少することはなく、全く逆である。したがって、この問題は、残念ながら、統計学の観点からは解決不可能である。

私はそれを忘れることなく、プロセスの性質と妨害の性質の両方を覚えています。

しかし、そのようなアナロジー--2次のカーブと2次のシステムのアスタティズム--を描くことは、大げさに言えば必要ないのです。それに、「アスタチズムの観点から」問題が解決されるわけでもない。そのような方法では、問題は解決されないからだ。アスタティズムはシステムの特性である。

ここでは、EURUSDのデリバティブの最初の10個のデータを紹介します。

何ですか？どのように集計されたのか、なぜ集計されたのか？

中間平滑化を行ったのか、それともここに差が積み重なっただけなのか。

 

しかし、本来行うべき中間フィルタリングを行うと、サンプルN=1024に対して、次のような値が得られます。

GBPUSD 日足

でも、あくまで格言ですからね...。

 
avtomat:

しかし、本来行うべき中間フィルタリングを行うと、サンプルN=1024に対して以下のような値が得られます。

GBPUSD 日足

でも、あくまで格言ですからね...。

なぜ1024なのか？
 
tara:
なぜ1024なのか？


ウィンドウ内のバーの本 数には制限があります。これ以上は必要ない、1000本で十分だ。
 
avtomat:

1つのウィンドウに表示するバーの数を制限する。これ以上は必要ない、1000本で十分だ。

でも、1024もあるんですよ。
 
tara:

でも、1024です。

ええ、1024です。
 
avtomat:

ええ、1024です。

了解です。
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