市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 56

新しいコメント
 
avtomat:

自分の意見を貫く。

まあ、それはあなた次第なんですけどね。オープンシステムの挙動を、たとえ未知であっても、その挙動に決定的な 役割を果たす外部からの影響を考慮せずにシミュレーションするのは間違っている、というのが私の意見です。

私のスキームを削除しましたが、興味を持った人はすでにコピーしています。

 
alsu:

まあ、それはあなた次第なんですけどね。オープンシステムの挙動を、たとえ未知であっても、その挙動に決定的な 役割を果たす外部からの影響を考慮せずにモデル化するのは間違っている、というのが私の意見です。

私のスキームを削除しましたが、興味を持った人はすでにコピーしています。




提示されたスキームのメカニズムを誤解している。外部からの影響は、システムの応答という形で間接的に存在する。とにかく...
 
avtomat:

3）このように整形システムの存在を仮定した上で、そのモデルを構築するという課題を設定した。

モデル出力yは、プロセスyと xの 選択された近接基準を考慮し、実際のデータxに 対応する必要があります。

では、私が理解したこのスキームを別の側面から見てみましょう。

x(t)は、観測すると同時に測定できる引用です。

y(t)は計算される何らかの処理である。以下の議論では、観測されないことが基本である。私の用語では、観測可能なプロセスの状態 である。

x(t) = y(t) +d(t) + nu(t) と書くとします。

どこで

d(t)は決定論的入力(バイアス)

nu(t) - 他から独立したランダムな過程 - ノイズ

同様にシステムの状態も記述しておこう。

y(t) = c(t) + y(t-1) + シータ(t)

どこ

c(t) - 状態の決定論的なシフト

y(t-1) - 状態の前回値

theta(t) - ランダムな過程，残りの部分とは独立 - ノイズ

なお、時刻tにおいて我々が観測した過程(quote)は、実は直前の状態x(t-1)によって、つまりシステムの状態の予測に基づいて決定されている。

この方式には、構造的時系列、状態空間モデル、動的線形システムという名称がある。

このモデルの数学的な中心はカルマンフィルターで、かなり計算が複雑なアルゴリズムである。y(t)をトレンドとみなすなど、列挙した変数に異なる内容を詰めれば、既存のモデルのどれでも得ることができる。カルマンフィルタの驚くべき特性により、状態空間モデルは対応するモデルを凌駕する。

上記の問題を解決するために、Rですぐに使えるソフトウェアパッケージがあります。それについては、以下の記事で紹介しています。

 

dse パッケージは、多変量、線形、時系列 独立モデルのためのツールを提供します。ARMA 表現と状態空間表現、およびそれらの間の変換方法が含まれています。また、シミュレーション手法や複数の推定関数も搭載しています。このパッケージは、モデルの根、安定性、異なる水平軸での予測を見るための機能を備えています。ARMA モデルの実装は汎用的であり、VAR,VARX,ARIMA,ARMAX,ARIMAXは 特殊なケースとして扱うことができる。カルマンフィルターとスムーザー推定値は、状態空間のモデルから導き出すことができ、状態空間のモデルをフィッティングする方法が実装されています。イントロダクションとユーザーズマニュアルは、ビネットでご覧いただけます。

 

dse パッケージは、多変量、線形、時系列 独立モデルのためのツールを提供します。ARMA 表現と状態空間表現、およびそれらの間の変換方法が含まれています。また、シミュレーション手法や複数の推定関数も搭載しています。このパッケージは、モデルの根、安定性、異なる水平軸での予測を見るための機能を備えています。ARMA モデルの実装は汎用的であり、VAR,VARX,ARIMA,ARMAX,ARIMAXは 特殊なケースとして扱うことができる。カルマンフィルターとスムーザー推定値は、状態空間のモデルから導き出すことができ、状態空間のモデルをフィッティングする方法が実装されています。イントロダクションとユーザーズマニュアルは、ビネットでご覧いただけます。

 
FKFパッケージ ： カルマンフィルタの高速かつ柔軟な実装で、NAも許容できる 。これは完全にCで書かれて おり、 BLASと LAPACKに 含まれる線形代数ルーチンに完全に依存して います。フィルタの速度が速いので、大きな次元の状態空間の線形モデルを大きなデータセットに当てはめることができるようになる。本パッケージには、状態ベクトルを可視化し、残差をグラフィカルに診断するための描画機能も含まれています
 

KFAS パッケージは、カルマンフィルタ、状態、外乱、平滑化シミュレーション関数を提供し、状態空間におけるモデルの予測およびシミュレーションを行います。初期状態ベクトルの一部または全部の要素の分布が未知である場合、すべての関数で厳密な散布初期化を行うことができます。フィルタリング、状態平滑化、シミュレーション機能には、標準的な手法よりも高速な逐次処理アルゴリズムを採用し、予測誤差分散行列の機能も持たせています。また、KFASには、ファミリ状態空間における指数 モデルの尤度を計算する関数と、ファミリ状態空間における指数モデルの状態を平滑化する関数が含まれています。

 
みんな、車輪の再発明はやめてくれ。
 
EconModel:
みんな、車輪の再発明はやめて くれ。

世の中にはたくさんのパッケージがありますが、Simulinkという普遍的なものがあり、その上で何でも作ることができるのです。しかし、どのパッケージもあなたの脳の代わりにはなりません。カルマンフィルタに 組み込むべき制御行列を教えてくれるわけでもなく、モデルのブロック図を合成してくれるわけでもないのです。
 
EconModel:
みんな、車輪の再発明はやめて くれ。

一応、フラダーも見ない四方山話フォーラムで普通の話題。

発明をさせよう!

思い立ったら、自分なりに何か付け加えようかな。 このブロックや矢印、OSにする方法を考えないと......。

1...495051525354555657585960616263...551
新しいコメント
理由: