double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity();
if(isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
{
isOpenPosition=false;
if(resultTransaction>0 ) // если последняя сделка прибыльная
{
arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred*3; // задали значение будущего тейкпрофита
// в зависимости от ВОЗМОЖНОГО достигнутого профита
arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred*7; // задали начальное значение размера стопа
}
else// последняя сделка убыточная
{
arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred*3; // задали значение требуемого тейкпрофита
arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred*7; // задали значение будущего стопа
// в зависимости от ВОЗМОЖНОГО убытка по истории
currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок }
if(currentIndex+1<8) currentIndex=currentIndex+1; else currentIndex=0; // увеличили счетчик сделок
}
// вычисляем лимиты и стопы
sumProfit=0.; sumLoss=0.;
for(i=0; i<8; i++)
{
sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
}
if(sumProfit>StopBase/2) limit=sumProfit/8; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше if(sumLoss>StopBase/2) stop=sumLoss/8; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше// открываем новую позициюif(currentBuySell == 1 ) action = "Buy"; else action = "Sell";
ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );
2.主に退屈しのぎとスポーツの興味で来ています。
同じ理由で、明るい性格のあなたや、原始的なフィッティングアルゴリズムを必要とする人がいると思ったのでしょうか？
3.理解したい-「ユニバーサル・リテラシー」を参考にするのではなく、自分の頭を使わなければならない。
またデマゴーグをやりたいのか？
数学さん、またこのような不快な発言でスレッド削除依頼をお願いします。
発明家仲間が失礼なことを言っているだけだと思うのですが。
跛行する枝。158％賛成です。同志は「答えを持っていない」...。:-)))
がコードベースについてコメントしました。ご覧の通り、「相場」機能として損切り後のフリップだけを使っています。
ポイントはハイライトされたブロックの中にあります。
つまり、この場合、MaxProfit / DrawDownのパラメータによって、TP/SLのサイズを常に変えながら（常にTPを上げる）、損切りをするまで（損切りになったら、SLを上げる）、できるだけ一方向に注文を出すことになるのです。
MaxProfit / DrawDownの2つのパラメータは、最後の注文が開かれた瞬間から閉じられるまで、市場に合わせて計算（適応）されるため、注文のストップは それまでの可能な損益の最大値に設定されます。
機能では
同時にSLを7スプレッド分移動させ、TPを3スプレッド分設定する（確実なように）
げげっ。ここで何を議論する必要があるのでしょうか？
私の理解では、マニファクチャリングワーク（掛け合わせ）はすべて異なるチェーンバリエーションです。フリップするタイミングなど
そうすれば、どんなものでも市場に適合させることができます。
がコードベースについてコメントしました。ご覧の通り、「相場」機能として損切り後のフリップだけを使っています。
ポイントはハイライトされたブロックの中にあります。
つまり、この場合は一方向にずっと注文を出し続け、損切りをするまでは常にTPサイズを小さくし、SLサイズを大きくしていくことになるのです。
ビクター ここでいう適応性とは何でしょうか？
ビクター、順応性ってなんだ？
では、SLやTAを装着することも適応力のうちなのでしょうか？
では、SLやTAを装着することも適応力のうちなのでしょうか？
ビクター さんは、OTTの本質は「自社機能」と「市場機能」を同期させることだと書いておられますね。
市場機能とは？
市場関数とは、価格の列、すなわち価格表である。
Leonidはある種の "market formula "について質問しました。つまり、彼は何らかの理由で何かを計算するために使われる、ある種の数式を指しているようです。とにかく、「マーケット・フォーミュラ」は存在しない--私はそんな言葉は使いません。
ビクター さんは、OTTの本質は「自社機能」と「市場機能」を同期させることだと書いておられますね。
市場機能とは？
ところで、あなたの「固有関数」は、どのような変数や関数で書かれているのでしょうか？
上記ですでに回答しています。アダプティブEAで使われている独自の関数は最も原始的なもので、変数や配列などではなく、アルゴリズムとして書かれています（2種類のコードバリエーションが存在しました）。