[ATTENTION CLOSED] UmnickTrader アダプティブEA - ページ 20

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VictorArt:


あなたは笑うでしょうが、カウンセラーはどれに対してのものかは「わからない」のです :)

あの猫に似ていますね。猫も何が起こったかわからないけど、うまく新しい状態に適応している。

"実験はこの ように設定された。猫では、後肢の伸筋（大腿四頭筋）の一部を屈筋の位置に移植し、その結果、この筋移植によって、中心と周辺との特異な関係を得ることができた（図2）。伸筋中心から出た神経インパルスは、伸筋の両半分に来た。通常の神経支配では、筋肉の両半分との関係は変わらなかったからだ。その結果、大腿四頭筋の筋中枢から同じようにインパルスが送られると、一方では屈曲が起こり、他方では伸展が起こるはずであった。

そのため、当然ながら猫の運動神経は全体的に乱れている。彼女は、両後肢を伸ばした後、屈曲させるという乱雑な動作を繰り返した（図3）。つまり、移植された筋肉の一部が、四肢の屈筋と伸筋の協調に不協和音を与えていたのだが、1〜2ヵ月後にはそうした後肢の乱れが治まり、猫はまるで筋肉移植をしていないかのように全く普通に歩く ようになったのだ。
"

アドバイザーはターゲット決定方式なので、知らないのは当然です。知っていますか？
 

祭壇に。

1) Expert Advisorがそんなに収益性が高く安定しているのなら、このフォーラムで何をしているのですか、最初の出版から1年半でその本当の収益性と安定性はどこにありますか？

2) あなたは、Investのパスワードを発行することによって、その収益性と安定性を皆に示すか、それとも単なるトリックと偽物（実際には、隠されたPRと自分（あなたのサイト）への充填トラフィック）であるかを決めた方がよいでしょう。

3）定義と詳細：またはあなたのEAは、収益性と安定性、またはまだ "過去にない利益は、将来的に彼らの存在を保証するものではありません。

管理者（モデレーターを含む）。

このフォーラムは、いくつかの人格のためのPRのための場所に変わるように見て恥ずかしさと悲しい、トピックの良い半分にずっと前に解体されるべきである（彼らは検索エンジンのランキングに座っていなかったこと）、長い広告プラットフォームになっているコードベースについて、私も黙っている。

 
ZSから著者へ：アドバイザーにゴキブリ並みの知能を持たせて、ノーベル賞を目指せ！（笑）。
 
xrust:
ZSから著者へ：顧問にゴキブリ並みの知能を持たせて、ノーベル賞を目指せ！。
中尉...
 
xrust:
ZSからAfftarへ：アドバイザーにゴキブリ並みの知能を持たせて、ノーベル賞に立候補してください

...
しかし、トレーダーの話に戻ります。最近、金融市場の仕組みについて、多くの誤解があるようです。このような誤解を解くためには、私たちは非常に注意深く、一貫して行動しなければなりません。
まず、ある種の価格がランダムに歩き、いくつかのランダムウォーク式（オプションのブラックショールズ）でうまくシミュレーションできることを示す必要があります（1997年ノーベル賞受賞）。
トレーダーも人間であり、心理的な法則があり、その行動はランダムであってはならないことを示す必要があります。(2002年ノーベル賞受賞)
そして、ジャンピング・ボラティリティを持つランダム・ワンダリングが、すべての為替価格に対して最も適切なモデルであることを示す必要があります。(GARCH、ノーベル賞2003年)
もう一つ、価格がランダムに動くのであれば、（「二重オークション」理論によって）必然的にトレーダーの知性はゼロに なる（サルのようにランダムな時点でランダムな取引を行うから）（「二重オークション」「ゼロインテリジェンス」に関する出版物はgoogle scholarに山ほどある）。それは、まだ存在しないが、これから期待される「ダム・トレーダーのノーベル賞」だろう。

...

米国ニューメキシコ州にあるサンタフェ研究所の研究者が行った調査によると、株式トレーダーの市場行動を分析することによって知性の有無を判断することは不可能、あるいは非常に困難であることが示された。科学者たちは、トレーダーの行動を観察し、現実には彼らが経済的な計算に導かれて仕事をしていることはほとんどなく、自発的かつ衝動的に選択をしているという結論に達したのです。J. Doyne Farmer率いる研究者たちは、トレーダーが厳密な計算や経済動向の観察に基づくのではなく、自発的に注文を出すと仮定した理論モデルを分析しました。このモデルに基づいて計算されたデータと、ロンドン証券取引所の実際のレートを比較したところ、非常に高い確率で重なり合うことがわかったという。このモデルは、もともとトレーダーにとって不快な仮定に基づいていたのだが、株の知識人の行動をかなりもっともらしく表現していることが判明した。後者は（少なくとも職場では）、キーボードのボタンを無秩序に押すサルのような振る舞いをしています。
 
エルダー......猿の教祖？:о)
 
meta-trader2007:
エルダー......猿の教祖？:о)

美しい...そして、「バリケードの向こう側で、群衆とは別に、みんなが買っている時に、私は（トップを）売り、ボトムを買い上げる」なんてことをずっと考えていました。これではっきりしました。そう、群衆とは別に、猿の輪の中にも......。:-)))
 
VictorArt:

OOS 9年テストは、アドバイザーが十分に長い期間にわたってうまく適応できることを確認するものです。

では、なぜPAMMの結果はそうでないと確認できるのでしょうか？
 
goldtrader:
なぜこの場合、PAMMの結果はその逆を確認することになるのでしょうか？


これはレオニードが一番好きな質問です :)

1.Adaptive EAについてはここで議論しています。PAMMについてはPAMMブランチで議論してください。

2.PAMMは別のプロジェクトで、桁違いに複雑です。つまり、適応型EAは使われていませんが、適応型アルゴリズムは使われています - より複雑で、それぞれ、すべてが初めて成功するわけではありません。

 

ネイティブ関数を修正したGBPUSDのテスト（上記のコード変更を参照）。


シンボル GBPUSD (イギリスポンド対アメリカドル)
期間1分（M1）2000.01.03 00:05 ～ 2010.12.31 18:59(2000.01.01 ～ 2011.01.01)
モデル オールティック（利用可能な最小の時間枠に基づく最も精度の高い方法）
パラメータStopBase=0.027; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1 "です。

履歴のバー 3671022 モデル化されたティック 47615808 モデル化された品質 25.00
チャートミスマッチエラー 0

初回入金額 20000.00
純利益 106206.80 利益合計 414057.20 損失合計 -307850.40
利益率 1.34 期待ペイオフ 394.82
絶対値ドローダウン 6927.60 最大ドローダウン 26012.90 (18.79%) 相対値ドローダウン 46.16% (11208.30)

取引合計 269 ショートポジション(勝率) 126 (54.76%) ロングポジション(勝率) 143 (60.14%)
利益が出ている取引（全体の割合） 155 (57.62%) 損失が出ている取引（全体の割合） 114 (42.38%)
最大の利益を生む取引 2712.50 負ける取引 -2881.20
平均的な収益性の高い取引 2671.34 負けた取引 -2700.44
最大連続勝利数（利益）6（16215.20）連続敗北数（損失）5（-13580.90）。
最大連続利益（勝ち数）16215.20（6）連続損失（負け数）-13580.90（5）。
平均連続増加量 2 連続減少量 2

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