Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
スケジュール通りにしか動かないトレーダーは、多くの貴重な情報を意図的に奪っているように思えるのです。市場には、はっきり言ってすでに豊富な情報があります。
例えば、ニュースの影響力は強い。それに異論を唱える人はいないでしょう。
著者は正しく問題を提起している。
"分析 "が難しくなるのでは？例えば、EURUSDの取引に慣れている人は、その名前を見つけることができないでしょう。彼らはどの金融商品を選んで取引するのだろうか？"
つまり、この商品、この商品を取引する理由は、主観的なもの以外に何があるのでしょうか？日付の海がある。投機家は取引対象のラベルを見なければ、なぜ、どのように商品を選ぶのだろうか。
商品の基本的な特性は、取引アルゴリズムによって毎回計算されるわけではありませんが、アルゴリズムを開発する際に考慮されるものがあります。
そして、それらを一目で認識する方法はない。取引される楽器が使えなくなると、他の楽器に慣れるのに時間がかかるので。
金融商品（FA以外）の名称から、その価格履歴では分からないことがあるのでしょうか？-何もない！そして、その理由は以下の通りです。
例えば、EURUSD、GBPUSD、EURGBPという名前を知っていれば、これらの記号が線形関係にあることを知っています。log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP)となります。これらのシンボルについては、これ以上の情報はありません。
名前がわからないのに、線形関係にある金融商品を見つけることができるのか？もちろん、できますよ。とても簡単です。
つまり、金融商品の名前に含まれる情報は、その履歴に完全に含まれているのです。つまり、名前は全く必要ないのです。
無名の金融商品の中からメジャーなものを見つけることは可能なのか？もちろんできますし、また初歩的なことなのですが。メジャー同士は非永久的な線形関係であるため。
Recycleは、これらを簡単に実現します。この点については、その説明の中で、メジャーに十字架を付けた例が例示されています。
ポートフォリオトレードに金融商品名は全く必要ありません。ポートフォリオ構築は、時系列名を一切考慮しない純粋に数学的な作業である。
もし、GBPJPYの高ボラティリティ機能を利用してトレードする場合。名前から高揮発性という性質は感じなかったそうです。彼は、（意識的であろうとなかろうと）単にそれを測っただけなのだ。すべての無名金融商品のボラティリティを測定し、あなたのボラティリティの高いGBPJPYを見つけることができます。しかも、無名の金融商品から超ボラティリティの高い金融商品を合成して、「GBPJPY」よりもずっと良い取引ができるのです。
一般に、すべての金融商品について、一度に母性調査をする。そして、名前で選ぶのではなく、調査に基づいて選ぶこと。
金融商品（FA以外）の名称から、その価格履歴では分からないことがあるのでしょうか？-何もない！そして、その理由は以下の通りです。
例えば、EURUSD、GBPUSD、EURGBPという名前を知っていれば、これらの記号が線形関係にあることを知っています。log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP)となります。これらのシンボルについては、これ以上の情報はありません。
名前がわからないのに、線形関係にある金融商品を見つけることができるのか？もちろん、できますよ。とても簡単です。
つまり、金融商品の名前に含まれる情報は、その履歴に完全に含まれているのです。つまり、名前は全く必要ないのです。
無名の金融商品の中からメジャーなものを見つけることは可能なのか？もちろんできますし、また初歩的なことなのですが。メ ジャー同士は非永久的な線形関係であるため。
Recycleは、これらを簡単に実現します。この点については、その説明の中で、メジャーに十字架を付けた例が例示されています。
ポートフォリオトレードに金融商品名は全く必要ありません。ポートフォリオ構築は、時系列名を一切考慮しない純粋に数学的な作業である。
もし、GBPJPYの高ボラティリティ機能を利用してトレードする場合。名前から高揮発性という性質は感じなかったそうです。彼は、（意識的であろうとなかろうと）単にそれを測っただけなのだ。すべての無名金融商品のボラティリティを測定し、あなたのボラティリティの高いGBPJPYを見つけることができます。しかも、無名の金融商品から超ボラティリティの高い金融商品を合成して、「GBPJPY」よりもずっと良い取引ができるのです。
一般に、すべての金融商品について、一度に母性調査をする。そして、名前ではなく、研究に基づいて適切なものを選択する必要があります。
で、思ったんですが、開放型の被写体は何のためにあるんでしょう？肛門から扁桃腺を切除するという、ありきたりな広告であることが判明......。
作者への質問：ブローカーからの商品名を上書きするスクリプトのようなものを書いていただけませんか？あなたのRecycleに乗り換えたい人はたくさんいると思うのですが......。
と思ったら、オープンスレッドの意味があったのか。肛門から扁桃腺を切除するという、ありきたりな広告であることが判明......。
作者への質問：ブローカーからの商品名をマッシュアップするスクリプトのようなものを書いてくれませんか？あなたのRecycleに乗り換えたい人はたくさんいると思うのですが......。
あなたのコメントは、残念ながら個人的な敵意によってのみ決定されるものです。常識にとらわれず、感情で悩まない。
少なくとも多くのフィンテックの間の線形関係を一度に見つけるためのツールキットは見つかっていない。もしかしたら、私の探し方が悪かったのかもしれません。結局、自分で実装することになりました。
意味は実装にあるのではなく、市場に直線的な関係を見出す発想とその実現の可能性にあるのです。
このツール名から得られるのは、ある金融商品の間に何らかの線形関係があることを宣言することである。それ以上はない。そんな関係を、見積もりの履歴から簡単に見つけ出す方法がある。為替だけでなく、他の市場でも線形相関を見つけることができます。どのBPでも線形相関を見つけることができます。
例えば、10種類のTRがある場合。テスターで実行し、10BPのEquityの変化を得ることができます。そして、この10個のTPを解析して、線形関係を調べます。そして、その分析に基づいて、あるTSの独立性の度合いについて話すのです。関係の量的な特徴に基づいて、10個のTSに最適にバランスを配分し、同時に取引することができます。
また、直線的な関係を分析するためではなく、利用可能なすべての金融商品を研究する必要性を理解するためにこのテーマを作成しました。そして、人気や名前の良し悪しではなく、リサーチに基づいて選り好みをする。
例えば、GBPJPYはこの種の取引で人気があるため、多くのトレーダーがチャンネルを 突破するために使用しています。しかし、この種の取引の理由は、その人気ではなく、そのボラティリティの高さにある。利用可能な機器のボラティリティを調査したら銀は他の為替商品と比較して、非常にボラティリティが高いことが分かります。GBPJPYは外国為替商品の中で最もボラティリティの高い商品ではありません。従って、SILVERのチャネルブレイクアウト戦略の取引結果は、より良いものとなるでしょう。
自分のやり方でやることを推奨しているわけではありません。あるいは私のCodeBaseのトリックを使ってください、私は必要ありません。ただ、すべての機能を使ったかどうか、なぜこの方法で、あの方法でないのかを考えてみてください。
hrenfx:
...利用できるすべての金融商品を研究する必要があります。そして、人気やきれいな名前よりも、リサーチに基づいて選り好みをすること。
例えば、GBPJPYはこの種の取引で人気があるため、多くのトレーダーがチャネルをブレイクアウトするために使用しています。しかし、この種の取引の理由は、その人気ではなく、そのボラティリティの高さにある。利用可能な機器のボラティリティを調査したら銀は他の為替商品と比較して、非常にボラティリティが高いことが分かります。GBPJPYは外国為替商品の中で最もボラティリティの高い商品ではありません。その結果、銀のブレイクアウト・チャンネルの取引戦略の結果は、より良いものになるでしょう。
...すべての可能性を使ったかどうか、なぜこのような方法をとったかを考えてみてください。
賛成！
話題は挑発的だが、マニフェストは正しい!
+5!
;)
あなたのコメントは、残念ながら個人的な敵意によってのみ動機づけられています。(←ふざけるな...) 常識の範疇を逸脱した感情に苦しまないこと。
少なくとも、多くの金融商品間の線形相関を一度に求めるツールキットを見つけることができませんでした。もしかしたら、私の見方が甘かったのかもしれません。結局、自分で実装することになりました。
意味は実装にあるのではなく、市場に直線的な関係を見出す発想とその実現の可能性にあるのです。
このツール名から得られるのは、ある金融商品の間に何らかの線形関係があることを宣言することである。それ以上はない。(-"宣言 "とはどういう意味ですか？ある種の楽器には実際に相関関係があり、それはあなたの前のスレッドで紹介しましたので、繰り返しませんが・・・。これらの依存関係は、これらのツールの本質に基づくものである......) このような相関関係を、相場の歴史から簡単に見つけ出す方法がある。為替だけでなく、他の市場でも線形相関を見つけることができます。どのBPでも一般的に線形関係を見つけることができます。(相関を利用するためには、機器間の論理的関係が必要ですが・・・。もし、10-y_T-bの割合と、アルコール依存症の隣人が飲んだビールの量との間に1に近い相関があったとしても、それは相関があるということにはならない、、、。偶然はあっても、それ以上はない。そんな偶然で商売ができると思ったら、、、、、、、、、。- TS "Trading by Odds")
例えば、10種類のTSがある場合。テスターで走らせて、Equityの変化を10BPで得ることができます。そして、この10TPを線形関係で分析する。そして、その分析に基づいて、あるTSの独立性の度合いについて話すのです。関係の量的な特徴に基づいて、10個のTSに最適にバランスを配分し、同時に取引することができます。(歴史による最適化の他に、並列機による最適化も含まれるかもしれないということを暗示しているのでしょうか)
しかも、直線的な関係を分析するためではなく、利用可能なすべての金融商品を研究しなければならないことを理解するために、このテーマが作られたのです。そして、人気や名前の美しさではなく、リサーチに基づいて選りすぐることです。
例えば、GBPJPYはこの種の取引で人気があるため、多くのトレーダーがチャンネルを突破するために使用しています。しかし、この種の取引の理由は、その人気ではなく、そのボラティリティの高さにある。利用可能な機器のボラティリティを調査したら銀は他の為替商品よりもはるかにボラティリティが高いことが分かるでしょう。GBPJPY自体はFOREXの中で最もボラティリティが高いわけではありません。従って、銀のチャネルブレイクアウト戦略の取引結果は、より良いものになると思われます。(最もボラティリティの高い商品を必要とする人たちは、銀のボラティリティを研究しようとは思わなかったということか）。それともカモなのかな？)
私のようにすることを勧めているわけではありません。(どうどうと教えてください...。難解な理論ではなく、シンプルな方法で...)あ るいは私のCodeBaseのものを使ってください、私は必要ありません。なぜ、この方法で、この方法でないのか、すべての可能性を使っているか、考えてみてください。
AUDUSDとGOLDのレートの相関を（数学的ではなく）論理的に語るとき、-オーストラリアは最大の金生産国の一つである-この論理はすべてFAレベルである。この論理的な関係を、トレーディングでは主観的に解釈します。単純に賛成か反対かだけでいいんです。だからこそ、主観的なのです。数学的な相関関係を語るとき、それは客観的なものである。人間関係はいろいろある。相関は、そのような関係を見つけるためのツールの1つです（理想的ではありません）。誤った相関について語られるとき、私はwikipediaから より良いものを引用することが困難です。
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
AUDUSDとGOLDのレートの相関を、オーストラリアは最大の金鉱山の一つである、という論理（数学的ではない）と語るとき、その論理はすべてFAレベルである。(←何言ってるんだ...？)オーストラリアのGDPのうち、金鉱はどのくらいを占めているのでしょうか？もし、オーストラリアがすべての金準備を市場に投棄したらどうなるのだろうか？金は下がる→投資家は金を手放す→ファンド（最大手の米国ファンドを含む）に投資する→ファンドが高くなる→ドルが高くなる→オーストラリアに輸入される資源が高くなる→オーストラリアの貿易収支は、金の販売によるドルの流入と高価な資源購入による流出で均衡する→少なくともオーストラリアはパリティを維持できる・・・ということです。つまり、AUは変わらず、Gは落ちている、どういう関係なのか) このような論理的な関係は、貿易においては主観的に解釈される。単純に賛成か反対かだけでいいんです。だからこそ、主観的なのです。(-) 主観の問題ではないのですが...。これらはすべて客観的なプロセスである。唯一考慮すべきことは、どんな資産の価値も、長期的・瞬間的に何十もの要因に影響されるということである。そして、これらの要因は同時に資産の価値を反対方向に押し上げることもある。これらすべての要因の影響を切り分けるのが投資ファンドや銀行の分析部門の仕事であり、すなわち一般にFAと呼ばれるものである） 数学的関係と言われると客観的である。(-) ルーレットで、100回中70回黒が出たら、黒に賭けることがゲームの成功を保証することになるのでしょうか？いや、これから100回の間に、黒は20回しか落ちないかもしれないので...。過去に良い結果を示したパラメータがあったとしても、そのパラメータが将来的に利益を生むとは限りません。歴史上、80％の確率でノルウェークローネの上昇がトウモロコシ先物の下落に続いていることがわかったとしても、将来、90％の確率でノルウェーの上昇がトウモロコシの上昇と一致するとは限らない・・・・・・なぜだろう？ノルウェー人とトウモロコシの間には、意味のある実質的な相関関係はありませんから......)相 関関係にはさまざまな形がある。そして、相関関係は、そうした関係を見出すための一つのツール（完全ではない）である。疑似相関に関しては、wikipediaからの 引用以上のものは、私には難しいです。
(シリウスの上昇は時間的な要因です。シリウスはナイル流出の原因ではないが、流出が起こるべき時間を示している...)