На семинарах часто спрашивают: «Каков процент успешных трейдеров из всех людей, приходящих на рынок?». Честно скажу, - не обладаю подобной статистикой. Некоторые авторы утверждают, что не более 10 процентов. Вполне возможно.
В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.
Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!
Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.
Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)
優秀な学生（全米）のIQは135～140程度以上です。
曲線のs.c.o.を定義する「正規化条件」では、IQ=90では積分分布関数が0.25となり、IQ=110では0.75となるとしている。ガウス分布の場合、積分関数の値が0.6745σにほぼ等しい点で0.75になることは容易に推定できる。したがって、IQベルのシグマはおよそ10/0.6745=14.8となる。
つまり、優秀な学生は2.36〜2.70シグマの右側にいることになる。まあ平均2.53シグマです。この時のi.f.値は0.9943です。したがって、答えは、優秀な瞳孔とスティープな瞳孔は約0.57％です。
それはあまりないことで、実際はもっと多いのです。アメリカ人は優秀な生徒のIQを過大評価している。あるいは、もっと単純に、優秀な学生になるために高いIQは必要ない、ということです。実際には、両者は相関する概念であるに過ぎず、同一ではないのです。
(国家)優秀者のIQは約135～140以上。
曲線のs.c.o.を定義する「正規化条件」では、IQ=90では積分分布関数が0.25となり、IQ=110では0.75となるとしている。ガウス分布の場合、積分関数の値が0.6745σにほぼ等しい点で0.75になることは容易に推定できる。したがって、IQベルのシグマはおよそ10/0.6745=14.8となる。
つまり、優秀な学生は2.36〜2.70シグマの右側にいることになる。まあ平均2.53シグマです。この時のi.f.値は0.9943です。したがって、答えは、優秀な瞳孔とスティープな瞳孔は約0.57％です。
それはあまりないですね、実はもっとあるんです。アメリカ人は優秀な生徒のIQを過大評価している。あるいは、もっと単純に、優秀な学生になるために高いIQは必要ない、ということです。実際には、両者は相関する概念であるに過ぎず、同一ではないのです。
それは基本的に証拠についてであり、このアプローチは推測である。一般的に脳は推測、単純で迅速な結論、日常生活にうまく適応している（最適化されている）のである
優秀なトレーダー（全米）のIQは135～140程度以上である。
曲線のs.c.o.を定義する「正規化条件」では、IQ=90では積分分布関数が0.25となり、IQ=110では0.75となるとしている。ガウス分布の場合、積分関数の値が0.6745σにほぼ等しい点で0.75になることは容易に推定できる。したがって、IQベルのシグマはおよそ10/0.6745=14.8となる。
つまり、優等生のトレーダーは2.36～2.70シグマの右側にいることになる。まあ平均2.53シグマです。この時のi.f.値は0.9943です。したがって、答えは、優秀な瞳孔とスティープな瞳孔は約0.57％です。
それはあまりないことで、実際はもっと多いのです。アメリカ人は優秀な生徒のIQを過大評価している。あるいは、もっと単純に、優秀な学生になるために高いIQは必要ない、ということです。実際には、両者は相関する概念に過ぎず、同一ではないのです。
投機で成功するのもそうですが...。
約10％、さらには5％、3％を過大評価した。
優れた投機家は、優れた漁師や猟師のようなものである。
漁師が竿を引いて釣りをしている時間のうち、何パーセントが無駄な空気を吸っているのだろう？
おそらく平均して0.57%もないだろう...。
;)
----------
アラバーデとして、「ア・ラ・ロビナ」の取引戦略をテストする例ですが、稀な取引シグナルで...。
不思議なことに、m15のトレードは少ないんです。
;)
ストラテジーテスター：Lovinaつまり、27480ティックでは167回しか売買の判断ができないのです。
合計で0.6％となります。
合計で0.6％となります。
まあ、話題になっていた0.6％とは全然違うんですけどね。原理的には（この考え方は何度かここで発言していますし、C-4も 私も、そして他の人も）、いくつかの平均的なものと高いものを組み合わせれば、良いシステムを構築する望みがあります。えー、思い出せない..."ストロボ "性（フルタイム比率の高さ）。
タレブさんによると、「タ！」だと思うんです。
時間は無慈悲な統合者である...。
;)
В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.
Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!
Т.е. 3 % в нашем рассматриваемом случае.
利益とIQの相関関係をどのように証明するのですか？
Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.
Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)
я только о спекулянтах писал.
私は、実体経済が投機家を養っているのであって、その逆ではないと思っています。
;)
投機家の利益が他のトレーダーの損失や利益不足になることと矛盾しない。
これは、投機家の利益が他のトレーダーの利益の損失または不足であることと矛盾するものではありません。
しかし、常に、どんな取引もサービスの利益であり...参加者のコストである。
しかし、DCの創業者にとって歪な「投機的リテールFX空間」では、「投機家」の損失が彼らの純利益になる。純利益さえも多すぎる。
スプレッドの縮小や入金時のボーナス、積極的な「取引」に対するボーナスの付加も可能です ;)
それは本当に「愉快」ですね。
これは、賭け事と同じくらいFXに近いテーマです。
もしあなたが、実際の市場で1ドルの預金で毎月10％の利益を得るTSを作れば、どの商業銀行でも拒否されるでしょう。たとえ5％でも、キスしまくられます。
どのデポでも負けない。
私は、アバランチより少し複雑で数学的に健全な、最もシンプルな固定ロットのExpert Advisorを持っており、毎月5-10％の収益を上げています。SLとTP=SLまたはTP=2*SLで非リミットオーダーを発注する。固定SLのドローダウンは25%～30%に達する。もし、分散させれば、つまり、異なるSLパラメータで複数のシステムを稼働させれば、ドローダウンを15%に減らすことができます。例えば、SL=20 pips、TP=40 pipsで、年間1000 pipsを稼ぎ、これは良いパラメータで、eurusdは800 pipsです。
しかし、常に - 任意のトランザクションは、サービスの利益...とプロセスの参加者のためのコストです。
しかし、DCの創業者にとって歪な「投機的リテールFX空間」では、「投機家」の損失が彼らの純利益になる。純利益さえも多すぎる。
スプレッドの縮小や入金時のボーナス、積極的な「取引」に対するボーナスの付加も可能です ;)
まさに「笑撃」ですね。
それは、ブックメーカーが賭けの対象であるのと同じくらい、FXと関係がある。
何がそんなに面白いんだ？中抜きや、お金を取られるのが嫌なんですか？仲介者（お店）が食べ物を売ってくれたり、銀行が家賃に利息をつけてくれたり、仲介者があなたに
あるいは、嫌いなのはブローカーだけかもしれません。
それと、投機家・非投機家の比率とどう関係があるのでしょうか？