Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
を Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
すぐに動揺させるつもりはありませんが、正しく計算すれば（例えば、Shiryaevのアルゴリズムや他のより精密なアルゴリズムを使えば）、大きな一連の相場（プロセス全体）の平均結果は0.5～0.6になります。
トレンド・フロートと言っても、それも敏感に察知しなければならない。ここでぶらぶらするのは1年目じゃないんですよ。これらの用語が相対的なものであることは、以前から理解されています。だから、ファジーロジックの用語として考えてください。
わかりますが、もっとはっきり言ってくださいと説得しています（そんな時期が来ているのです）:o)そして、それはすでに効果を発揮しています。
0.5点付近の竹を吸う帯を強調したい。それ以上は従来からの傾向です。ハースト値によって、トレンドの期間や大きさを予測することができます。以下、条件付きでフラット。ハースト値によって、発振範囲を予測する。もちろん、これらはすべて、対応する相関関係を示す研究に基づいている。それが見つからなければ、予測はほとんど不可能である。
合理的だが、それでいいのか？例えば、「幾何学的」というような、状態を一義的に分類する別の基準を開発することは意味があるのかもしれません。結 局のところ 、Hu=0.99は、プロセスの次の実現がその平均から非常に遠くなる（それはまだ見つける必要がある）ことについては何も明示的に言っていません - それはまったく「どこにも行かない」かもしれません。ジオメトリー」に従って取引します。
(念のため）私が提案 するHuの解釈（モデルの第一近似のような もの）を明確にして おこう。
ゾーン - ある種の境界線は、特に計算の誤差を特徴づける。
(*) 注目すべきは未来であり、現在はすでに見えていることを忘れてはならない。
(**) 平均値というか、「初期条件」を定義する必要があります。
セルゲイ、彼も必要だ。どこに入れるんだ？
おだいじに）
to Lea
こんばんは)
嬉しいのですが、研究している時間がないのです。
そう、私たちは皆、時間の問題を抱えているのです :o(
to Prival
どこにも売っていない。彼はちょっとドジなんだhttps://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
バカにしてるわけじゃなくて、使うときはR/S 分析が必要で、それは全体の方法論であり（指標そのものではない）、研究の主な対象は依存性そのもの、その形であり、自動でつけるわけにはいかない。真面目に考えれば、一般的には--本格的な電力依存はなく、狭い範囲でしか観測されず、まだまだ解明が必要なのです。対数 座標に移行して、度合いを判断しようとすると、ほとんどの場合、それがどの程度線形であるか、つまり、モデルが適切かどうか、単純な決定係数さえも誰も考えません。ところで、ユーリ-これも忘れてはならないことだ。
toYurixx
物理的」な質問があります。Hirstは、1951年に、年間総流出量（denoteQ）の挙動に見出した現象を発表した。彼は、ナイルの流出形成過程（一般的な現象としてはそうらしい）がランダムであると仮定し、このようなパターンを予想した。
Q〜k*(n)^0.5
しかし、それは判明した。
Q〜k*(n)^0.7
というのが、全体の効果です。写真はまさにこのナイルの流れで、数十年かけて、67年にアスワンカスケードが就航し、流れのパターンが全く変わりました。
さて、正直なところ、私は自然現象に対してこのような相関関係があることが全く理解できません。どんな自然現象でも、たとえ最悪でも、必ずエネルギーの限界がある。この流れは、nが 大きいと無限大になることはなく、集約されたプロセスであっても無限大になることはない。予測できないかもしれないし、このエネルギーの大きなスパイクや変動、それに伴う流出があるかもしれないが、初期の観測と比較しても、その偏差が無限大であるはずはないのだ。何かおかしいぞ。
そして、何を調査しているのか、という指標をもう一度定義してみましょう。どのような依存性とどのようなプロセス：増分、R/S 比、... しかし、私は構造関数に行く方が良いと思います。
降雨と熱の2つの要因が流出に影響を与えていることを考えると、このデータにはハーストではなく高調波が見えています。太陽サイクルという1つの要因でも十分です。
降水量の周期性（ずれはあるが）と気温の周期性を決定する...。
セコイアの輪切りは分析が必要です。そこにダニがいる。
:)
降雨と熱の2つの要因が流出に影響を与えていることを考えると、このデータにはハーストではなく高調波が見えています。太陽サイクルという1つの要因でも十分です。
降水量の周期性（ずれはあるが）と気温の周期性を決定する...。
セコイアの輪切りは分析が必要です。そこにダニがいる。
:)
までが要因だったと思います......つまり、たくさんです。ナイル川は長く（アフリカ大陸のほぼ全域を流れている）、例えばエジプトでは雨は5年に1回と稀であり、事実とは異なる。しかし、なぜハーストは、このグラフを見て、彼らの行動がランダムであると言い出したのか、私には謎である。彼の作品を調べ、読み、掘り下げていかなければならない。
追記：うん、ダニだらけだ。
合理的だが、それでいいのか？もしかしたら、「幾何学的」など、状態を一義的に分類する別の基準を開発することに意味があるのかもしれません。結局 、Hu=0.99は、プロセスの次の実現がその平均から非常に遠い（それはまだ見つける必要がある）ことについて明示的に何も言っていません - それは全く「どこにも行かない」かもしれません。ジオメトリー」に従って取引します。
(念のため） 私が提案 するHuの解釈 （モデルの第一近似のような もの）を明確にして おこう。
私は、ハーストの価値観を以下のように認識しています。
したがって、0.99という値は、プロセスが現在の方向で継続 する傾向があることを明確に示している。もうひとつは、私たちが持っているハーストが現地にあるかどうかです。そうすると、それ自体がいつ変化してもおかしくない。それに伴い、予測も変化します。
までが要因だったと思います......つまり、たくさん です。ナイル川は長く（アフリカのほぼ 全域を流れている）、例えばエジプトでは雨は5年に1回と稀であり、事実とは異なる。しかし、なぜハーストは、このグラフを見て、彼らの行動がランダムであると言い出したのか、私には謎である。彼の作品を調べ、読み、掘り下げていかなければならない。
追記：うん、ダニだらけだ。
アフリカの動物や民族に水をやっていることも要因のひとつでしょうか？
そして、リングは自然に比例してフィルタリング／増加する...。
すべてのセコイアで。プライバルの言うとおりです。
ガラス越しの方がよく見えます。
;)
ハーストについて、実はもう一言、二言。
このスレッドから、私がこの指標をナンセンス、愚か、間違った尺度、そんな風に思っている印象を受けるかもしれません。実はそうではありません。ハーストは、他の厳密な数学的指標と連動しており、かなり客観的な指標です。これだけで、すでに数学で認められている、客観的な特性であることがわかる。
しかし、その内容にはやはり注意が必要です。
ハースト指数はマージナルな指標である。区間内のカウント数が無限大に増加したときに、既知の正規化範囲の公式においてhが傾く極限、漸近線として定義される。
大数の法則との完全なアナロジー。LNTの極限では、確率論や統計学の多くの定理が証明される。この極限では、すべての分布が正規分布に近づくことになる。ではなぜ、正規分布が市場で通用しなくなったのか。そして、どんな分野でも、遠い未来の極限ではなく、今、そのプロセスが従う分布を知りたいと思うものです。
そのため、プロセスの収束が前面に出てくるのです。収束が早ければ、統計収集の初期段階で極限定理や正規分布がうまく近似して使える。もしそうでなければ、FFTの適用結果はすべて額に入れて壁に掛け、お茶を飲みながら鑑賞することができると思います。そして、練習のためには、より適切なものを探す必要があります。
歴史的な名言の連なりは短い。市場は常に変化しています。金融・経済情勢やそれを形作るプロセスの変化の結果として、また市場技術やその技術的裏付け（例えば、4桁から5桁への移行）の変化の結果として、です。そして、TSは長期的ではなく、常に市場に対して適切でなければならないのです。長い目で見れば、みんな死ぬんだ」--ある有名なトレーダーが、相場の状況について聞かれたときに言った言葉だ。同意しないわけにはいかないし、それを考慮しないのは危険だ。
だから、古典的な形のハーストは、トレーディングに使うには不向きだと思うんです。何らかの方法でローカライズするか、他のもっと実用的な市場行動を推定する手段を見つける必要があります。
1.最大ドローダウンを計算し、さらにTの根に比例する最大スプレッドを計算する作業へのリンク です。また、Fellerも怠けずにSBの最大スプレッドを計算し、それがTの根に比例することを示した研究のリンクも 添付します。
2.1を踏まえると、ジュリックスの計算が「平均ランは平均スプレッドに比例する」という仮説を裏付けているという私の主張は、時代遅れで間違っていると考えられる。とっくに正確な分析結果であることが「判明」しているのに、何を確認することがあるのか。私は今、Jurixの計算は、彼が使っているGCGが正しいということ以外、何も確認していないと主張することができます。
3.上記のJurixが述べたHが漸近線であるという考え方は、Hurst指数の本質を反映しておらず、またその決定の仕方も異なる。R/S解析は、漸近線やその近似値を計算することはありません。R/S解析では、（Jurixが最後の式で行っているように）2点だけでなく、何百、何千もの点を使ってHurst指数を推定する。ハースト、マルデブロ、そして著者のピーターズが、漸近線や2点による直線の傾きを計算する方法を知っていると仮定すると、すぐに疑問が浮かぶ--なぜ彼らはハーストの推定にR/S分析のような複雑な方法を考案したり使ったりしたのだろう？なぜ、直線の傾きを決めるために、何度も何度もシリーズを切り分け、縮尺を変え、再計算して重さを変え、何十何百と平面に並べるのだろう。2点から直線の傾きを計算できなかったのか？アホか、本物のアホは。一部の天才とは違う。
4.ハーストの指数は、R/S = c * n^Hの式からの限界値ではありません。そうでなければ、そのようにカウントされるでしょうし、ジュリックスが提案する計算式でもカウントされるでしょう。R/S = c * n^Hがちょうど良い式で、その背後にハースト指数の本質があり、この本質は、級数を漸近線に収束させるのではなく、研究対象の級数のスケールを変えてこの式の等式を繰り返し確認することで確認することができます。本質を忘れ、ハーストを解析式の漸近線に還元すると、ジュリックスと同じように、h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - ハースト指数を間違って推定することになります。
5.残念ながら、ハースト指数の間違った見積もりは、皮肉にもSBとよく一致した。SBは、真空中の球状の馬で、これで何でもできる、とよく研究されています。ミッドスパンのログを時間のログで割って、例えば1/2を求める。そしてハーストと呼ぶ。もっとストレートに言うと、SBのハースト式：H＝1/2があるんです。任意の「私の」行の任意の「私の」制御例を渡すので、私を困らせないでください。とはいえ、もう一度、Yurixx さんがHurst指数を計算 するのに使ったコードを掲載するよう、しつこくお願いしておきます。今のところ、あなたが数えていたのがハーストであるかどうかは確認されていませんね。明らかに、私だけではなく、あなたのプログラムを使おうとする他の人に見つかることを恐れていますね。
toYurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0.5 - SB
- <0.5 - RMSはSBの場合より成長が遅い。どんなトレンドも反転する傾向がある。
- >0.5以上 - RMSはSBの場合より速く成長する。どんなトレンドも継続する傾向があります。
したがって、0.99という値は、プロセスが現在の方向に動き続ける傾向があることを一義的に示している。もうひとつは、私たちが持っているハーストが現地にあるかどうかです。そうすると、それ自体がいつ変化してもおかしくない。それに伴い、予測も変化します。コツがあります。全体のプロセスをハースト指数、例えば0.9でモデル化すると（モデル自体はそれほど重要ではありません）、系列の30～40％が全くトレンドがないことに驚かされるかもしれません。また、独自性の線引きはどこにあるのでしょうか？
今いるハーストが地元にいるかどうかは別問題です。
そうすると、時間依存性を導入する必要があり、これは正しい。
追記：では、私の質問はどうでしょうか？
を FreeLanceへ
アフリカの動物や民族への水やりも影響しているのでしょうか？
そして、リングは自然に比例してフィルタリング／増加する...。
すべてのセコイアで。プライバルの言うとおりです。
ガラス越しの方がよく見えます。
統計的に見ても、プライバルの言うことが正しいということは、あまりありません。
ハーストが流出行動をランダムと考えたのには理由があるはずで、「雨と熱」だけでなく、その方面に詳しいだけかもしれません。アフリカの動植物、ナイル川、セコイアの品質など、何についての主張なのかがはっきりしないのですから。
Farnsworth:
ここで厄介なことがあります。例えばハーストのスコアを0.9にして全体のプロセスをモデル化すると（モデル自体はそれほど重要ではありません）、30～40%のシリーズが全くトレンドにならないことに驚かされるかもしれません。また、曖昧さをなくすための線引きはどこにあるのでしょうか？
ただ、持続性をトレンドと同一視するのは理解できない。一貫性とは、むしろ予測可能性（あるいは同じ定常性）と理解すべきなのでは、といつも思っています。その意味で、まともなフラットはトレンドに劣らない。
私はあくまで用語や概念の定義に賛成です。通信強度の急激な低下から判断して、ユーリはすでに何かを計算し始めている。そして再び10ページのテキストが現れ、同僚たちを「理解理解」に近づけるだろう:o)