Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
もし、普通のコーダーを雇うお金があるのなら、比較的少額ですが、具体的なToRという形であなたのタスクを与えることができます（tick assemblerとあなたの他のハーネスに特別なノウハウはないと思います）。 この場合、かなりプロフェッショナルな仕上がりになります。
あなたは平均的なコーダーのためのお金を持っている、とそれは比較的小さなお金だ場合、私は彼に特定のTORの形であなたのタスクを設定することができます（私はビルダーティックとあなたの他のバインディングに特別なノウハウではないと思います）。 この場合、かなりプロフェッショナルな仕上がりになります。
ご提案ありがとうございました。計画通りにいけば、必ず協力の申し出があるはずです。でも、優勝した後。そして、それが多くのフォーラムユーザーの興味を引くことを願っています。
プライバルの 意見に賛成です（言い換えれば、ポジションを建てた瞬間にエクイティが残高より少なければ少ないほど、TSはリスクフリーである、つまりエントリー効率が良いということです）。しかし、セルゲイさんは、この点で言えることをすべて言ったわけではありません。
私は、TSの質を、入口効率と出口効率の2つのパラメータで考えています。1つ目の特徴は、入国を急ぐ度合い（と言ったらいいのでしょうか）です。
2つ目は、出力の緩慢さの度合いを特徴づけるものです。つまり、出金した瞬間にエクイティが残高を上回れば、出金が遅すぎたということになる。
だから
エントリー効率- ポジションオープンの瞬間にエクイティがバランスを下回ることが少ないほど、エントリーポイントの効率は高くなります。
出口の効率- ポジションを閉じる時に、残高よりエクイティの上昇が少ないほど、出口の効率は高くなります。
エントリー およびエグジット 効率は、平均利益と（ジャンプアウト/ブレイクダウン）（ワーキングタイトル、私は他のものを知らない、この指標のためのあなた自身のバリアントの名前を提案する）の比率を使用して計算することができます。
トレード数 でTSを推定する方法は？よくわからないのですが、回数が多くて量が多いのと、回数が少なくて量が少ないのと、どちらがいいのでしょうか？さらに、エントリーが頻繁に行われるTSは、稀に行われるTSと同様に（pipsで）利益が出る場合があります。私は応募数を固定するのが好きなのですが、そのことで頭が痛くなることは全くありません。
ドローダウン率と取引 回数の2つのパラメータをもとに、品質基準を作ってみる。
仮に
最小ドローダウン - 0％
最大ドローダウン - 20％
「統計用」最小取引数 - 500
「統計用」最大取引数 - 無制限
それから。
品質基準＝（%Drawdown-20）*（取引回数-500）。
-
基準値の最小値は0です。最大 - 無制限。基準が高ければ高いほど、品質が高いということになります。
Privalと 同意見です・・・。
それを表現しようと思って描いたんです。 値段の上限と下限が重要なんです。ただ、使っている概念（用語）が違うだけなんです。このような二重の記述が、多くの人の助けになることを願っています。
今日の状況は以下のように変化する可能性がある。1.最も重要なのはポイントでのドローダウンである。数あるルールの中で、ドローダウンが最小であるものがベストである。理想は0である。
2. 利益の未達成。確実に負けたくない（最大値を逃して後で出てくる可能性がある）場合は、pipsで負けることもあります。
もう一つのニュアンスは、テスト（TSを探す）時にSLとTPを使わないことです。ATSには、エントリーと エグジットのルールが あるはずです。これはその後、見つけたときに、本物のSLに行くことが必須です。ドローダウン（pips）、OOL、RMSの統計があれば、SLは簡単に計算できます。これは非常口、市場からカタをつける
混乱はしていない。初期預金100万円の残高に対して、1,000ドルのドローダウンは何％か？私は、% を使う方がいいと思います。
1回目の取引のみで、それ以降は残高が変化するため、%も変化します。
ご提案ありがとうございました。計画通りにいけば、必ず協力の申し出があるはずです。でも、優勝した後。そして、多くのフォーラムメンバーの興味を引くことを願っています...。