質」と「量」のバランス - ページ 2 123456789...12 新しいコメント sever30 2010.06.28 10:14 #11 Prival: ポイントを重視する必要はありません。テスターでは、通貨での利益とドローダウンが表示され、それを通して同じポイントを計算することができ、通貨での利益とドローダウンの比率は、ポイントでの利益とドローダウンと同じになるからです。 要するに、pipsについてはよくわからないのですが...。 Diamant 2010.06.28 10:20 #12 最も重要な基準の1つは、成熟度の期待値です。一般的には上位に位置づけられると思います。 テスターで少し稼いだ「グレイル」が、実際のアカウントでどれだけ負けるかに注目してください :)スリッページ、リクオート、スプレッドの拡大...のため。そして、テスターでの実行が「Instant」なのは非常に残念です。 基準に戻ると、2位はドローダウンです。3位は「利益」。 Candid 2010.06.28 10:22 #13 この質問は興味深いもので、特に私はテスター版のTSを始めたばかりなので、同時にPRします :) 。 私は、TSの潜在的な収益性から出発しています。それを推し量るために「最低保証金」という概念を導入しました。これは、固定ロットでテストしたときの最大ドローダウンに積立係数を掛けたもので、私は1.5と解釈しています。今、我々はちょうどこの最小の預金でテストで得られた利益を割る、TSの最大収益性を推定することができます最小の預金を持っている。 最大限の収益性はどうあるべきか？ 銀行より高くなければ、こんなハイリスクな商品に手を出す意味がないのは当然のことだ。上限については、イミフですが、信仰の問題です。私などは、グレイルを信じないので、年率50％でも非常に怪しいと思うのです。そして、100％より高い収率を持つものは、永久移動のプロジェクトが捨てられるように、ただ一度に捨てるのです。 幸いなことに、私のTSは合理的な範囲に収まっています。これは固定ロットで11年間の収支ですが、年率20％程度と判明しています。 以下は、MMと同じ11年間です。 ルート抽出では、ほぼ同じ20％が得られます。 しかし、問題は、最低入金額が2万円程度、まあ、もう少し低いことが判明したことです。また、すべてのチェックとないもっともらしいにもかかわらず、それは（他のTSのように）常に高リスクの投資になります、つまり、仮想の投資家は、これらの20Kは、彼のポートフォリオのほんの一部にする必要があります。 richie 2010.06.28 10:24 #14 Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас. また、「逆らう」とはどのような意味ですか？いつも「一緒に」というのは、彼女にとっては無理な話なのだ。それとも、取引を開始したまさにその瞬間のことですか？ Prival 2010.06.28 10:28 #15 sever30:ポイントを重視する必要はありません。テスターでは、通貨での利益とドローダウンが表示され、それを通して同じポイントを計算することができ、通貨での利益とドローダウンの比率は、ポイントでの利益とドローダウンと同じになるからです。pipsの概念がよくわからないのですが・・・。 別の言葉で表現してみよう。もし、そんなTS（私の（上記の）基準で理想的なもの）に出会えたら、それは最も純粋な形で聖杯と 言えるでしょう。入金額全額でトマトまでの取引に入ることができます。 理想的な、リスクのない取引をするために努力しなければならないのです。 richie 2010.06.28 10:29 #16 Diamant: 最も重要な基準の1つは、成熟度の期待値です。一般的には上位に位置づけられると思います。 最初の投稿のテスト項目3の結果を見てください。期待値は最大だが、案件は4つしかない。どんな統計なんだ？統計の話にもなっていない。本EAは5年間の検証を経ています。ちなみに、テスト期間 も重要なパラメータです。 取引の質に関する単一の基準が必要である。 Prival 2010.06.28 10:30 #17 Richie: また、「逆らう」とはどのような意味ですか？いつも「一緒に」というのは、彼女にとっては無理な話なのだ。それとも、取引を開始したまさにその瞬間のことですか？ そうまさにエントリーポイントです。これ以上下がることはないはずです。それがトレードの質を決める唯一（私の中では唯一）の基準です。 richie 2010.06.28 10:37 #18 Prival: そうです、まさにエントリーポイントです。これ以上下がることはないはず これは面白い考え方ですね。エントリーポイントで価格が上がりすぎて、エントリーポイントにすら戻れなくなったら、その列車は「速い」ということになる。列車が「速い」場合、すぐには止まれないし、ブレーキを完全にかけてもさらに「200メートル」移動することになる。 Diamant 2010.06.28 10:45 #19 Richie: 最初の投稿のP.3のテスト結果を見てください。期待されるペイオフが最大でも、取引は4しかない。どんな統計なんだ？統計の話にもなっていない。本EAは5年間の検証を経ています。ちなみに、テスト期間 も重要なパラメータです。 取引の質に関する単一の基準が必要である。 もちろん、おっしゃるとおり、5年間で4回のトレードは統計ではなく、単なる偶然です。しかし、他の2つの結果を見てください。数学的な期待値0.88は、まったく考慮されていないのではないか--。0.01ロットの取引について話しているのでなければ :)46と何かが残っていて、そこにある。 しかし、この3つの結果のうち、ALWAYSはどれも少なくともある程度満足のいく結果とは言えないと思いませんか？ 単一の基準を策定することは容易ではありません。おそらく、他のことから少しづつ始めていくべきなのでしょう。まず、TSの「物理性」を評価する必要があります。 つまり、最適化（遺伝子を無効にする）において、ある範囲のパラメータで結果が安定することが確認された場合です。これにより、パラメータでランダムな運をふるいにかけることができ :) 、ある程度は履歴へのフィッティングを排除することができます。 そして、その結果がどうなるかを見るのです。システムは、ある報告期間でポイントを獲得し、この結果はテスト期間中安定している（そうでなければ、ある年は利益があり、別の年は損失があることが判明する）かもしれません。まあ、要するに、いかに安定しているかということです。そこから、私たちは結論を出さなければならない。つまり、こういうことです。 削除済み 2010.06.28 10:49 #20 また、最大絶対ドローダウンを最も重要な基準として考えています。ドローダウンの分布を推定しています。 第二の基準は、システムのテスト 結果の統計的妥当性、すなわち、どの程度フィッティングしないか、実際のドローダウンがテストのものよりもどの程度高くなるかということである。 この2つの基準は、運転資金の計算の基礎となります。 収益性は戦略の特性であり、収益性を最適化する必要はなく、収益性は自然に形成される、あるいは戦略を改善することによって達成されるものです。 私はエクイティカーブの滑らかさを視覚的にチェックし、それは取引のグループの分布についての一般的なアイデアを与える、分布は均一でなければならず、そうでなければそれは別のフィッティングです。今のところこれで十分なのですが、もちろん、トレードの均等性、利益、損失を数学的に最適に評価する方法を考えています。 123456789...12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポイントを重視する必要はありません。テスターでは、通貨での利益とドローダウンが表示され、それを通して同じポイントを計算することができ、通貨での利益とドローダウンの比率は、ポイントでの利益とドローダウンと同じになるからです。
要するに、pipsについてはよくわからないのですが...。
最も重要な基準の1つは、成熟度の期待値です。一般的には上位に位置づけられると思います。
テスターで少し稼いだ「グレイル」が、実際のアカウントでどれだけ負けるかに注目してください :)スリッページ、リクオート、スプレッドの拡大...のため。そして、テスターでの実行が「Instant」なのは非常に残念です。
基準に戻ると、2位はドローダウンです。3位は「利益」。
この質問は興味深いもので、特に私はテスター版のTSを始めたばかりなので、同時にPRします :) 。
私は、TSの潜在的な収益性から出発しています。それを推し量るために「最低保証金」という概念を導入しました。これは、固定ロットでテストしたときの最大ドローダウンに積立係数を掛けたもので、私は1.5と解釈しています。今、我々はちょうどこの最小の預金でテストで得られた利益を割る、TSの最大収益性を推定することができます最小の預金を持っている。
最大限の収益性はどうあるべきか？
銀行より高くなければ、こんなハイリスクな商品に手を出す意味がないのは当然のことだ。上限については、イミフですが、信仰の問題です。私などは、グレイルを信じないので、年率50％でも非常に怪しいと思うのです。そして、100％より高い収率を持つものは、永久移動のプロジェクトが捨てられるように、ただ一度に捨てるのです。
幸いなことに、私のTSは合理的な範囲に収まっています。これは固定ロットで11年間の収支ですが、年率20％程度と判明しています。
以下は、MMと同じ11年間です。
ルート抽出では、ほぼ同じ20％が得られます。
しかし、問題は、最低入金額が2万円程度、まあ、もう少し低いことが判明したことです。また、すべてのチェックとないもっともらしいにもかかわらず、それは（他のTSのように）常に高リスクの投資になります、つまり、仮想の投資家は、これらの20Kは、彼のポートフォリオのほんの一部にする必要があります。
Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас.
また、「逆らう」とはどのような意味ですか？いつも「一緒に」というのは、彼女にとっては無理な話なのだ。それとも、取引を開始したまさにその瞬間のことですか？
ポイントを重視する必要はありません。テスターでは、通貨での利益とドローダウンが表示され、それを通して同じポイントを計算することができ、通貨での利益とドローダウンの比率は、ポイントでの利益とドローダウンと同じになるからです。
pipsの概念がよくわからないのですが・・・。
別の言葉で表現してみよう。もし、そんなTS（私の（上記の）基準で理想的なもの）に出会えたら、それは最も純粋な形で聖杯と 言えるでしょう。入金額全額でトマトまでの取引に入ることができます。
理想的な、リスクのない取引をするために努力しなければならないのです。
最初の投稿のテスト項目3の結果を見てください。期待値は最大だが、案件は4つしかない。どんな統計なんだ？統計の話にもなっていない。本EAは5年間の検証を経ています。ちなみに、テスト期間 も重要なパラメータです。
取引の質に関する単一の基準が必要である。
また、「逆らう」とはどのような意味ですか？いつも「一緒に」というのは、彼女にとっては無理な話なのだ。それとも、取引を開始したまさにその瞬間のことですか？
そうまさにエントリーポイントです。これ以上下がることはないはずです。それがトレードの質を決める唯一（私の中では唯一）の基準です。
これは面白い考え方ですね。エントリーポイントで価格が上がりすぎて、エントリーポイントにすら戻れなくなったら、その列車は「速い」ということになる。列車が「速い」場合、すぐには止まれないし、ブレーキを完全にかけてもさらに「200メートル」移動することになる。
最初の投稿のP.3のテスト結果を見てください。期待されるペイオフが最大でも、取引は4しかない。どんな統計なんだ？統計の話にもなっていない。本EAは5年間の検証を経ています。ちなみに、テスト期間 も重要なパラメータです。
取引の質に関する単一の基準が必要である。
もちろん、おっしゃるとおり、5年間で4回のトレードは統計ではなく、単なる偶然です。しかし、他の2つの結果を見てください。数学的な期待値0.88は、まったく考慮されていないのではないか--。0.01ロットの取引について話しているのでなければ :)46と何かが残っていて、そこにある。
しかし、この3つの結果のうち、ALWAYSはどれも少なくともある程度満足のいく結果とは言えないと思いませんか？
単一の基準を策定することは容易ではありません。おそらく、他のことから少しづつ始めていくべきなのでしょう。まず、TSの「物理性」を評価する必要があります。
つまり、最適化（遺伝子を無効にする）において、ある範囲のパラメータで結果が安定することが確認された場合です。これにより、パラメータでランダムな運をふるいにかけることができ :) 、ある程度は履歴へのフィッティングを排除することができます。
そして、その結果がどうなるかを見るのです。システムは、ある報告期間でポイントを獲得し、この結果はテスト期間中安定している（そうでなければ、ある年は利益があり、別の年は損失があることが判明する）かもしれません。まあ、要するに、いかに安定しているかということです。そこから、私たちは結論を出さなければならない。つまり、こういうことです。
また、最大絶対ドローダウンを最も重要な基準として考えています。ドローダウンの分布を推定しています。
第二の基準は、システムのテスト 結果の統計的妥当性、すなわち、どの程度フィッティングしないか、実際のドローダウンがテストのものよりもどの程度高くなるかということである。
この2つの基準は、運転資金の計算の基礎となります。
収益性は戦略の特性であり、収益性を最適化する必要はなく、収益性は自然に形成される、あるいは戦略を改善することによって達成されるものです。
私はエクイティカーブの滑らかさを視覚的にチェックし、それは取引のグループの分布についての一般的なアイデアを与える、分布は均一でなければならず、そうでなければそれは別のフィッティングです。今のところこれで十分なのですが、もちろん、トレードの均等性、利益、損失を数学的に最適に評価する方法を考えています。