Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
まあ本来はそんな引用している場合じゃないんですけどね。
バーにはありますが、フォーミングティックには時間がなく、次のティックには時間がなく、いつ変化があったのかがわかりません。
さらに哲学的な話をすると、自然界には時間というものはまったく存在せず、宇宙の中の粒子の位置が変化しているだけだとも言えるでしょう。
少なくとも1刻みの位置を変更しなければ、時刻が立ってしまいます。
この観点からはその通りですが、最後のティックからどれだけの取引決定がなされ、その中でどれだけの戦略が修正されるかは、各ティックの情報圧力が非常に異なる可能性があります。
道を歩いていて、角を曲がるところを撮る感じです。
と、この写真から、私がパン屋に入ったわけではないことがわかるかもしれませんね。
面白いのは、ここに無線工学に詳しい人がいることです。
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
ミシンも使えるし:o)
ミシンも使える。
正しい文献とは、どのようなものなのか、詳しく教えてください。
例えば、http://www.amazon.com/dp/0122796713
個人的にはピンとこないのですが、詳しく教えてください。
サンプリングレートを設定し、補間の結果を用いて目的のポイントの値を計算します。
三次スプライン近似＋ADCノイズフィルタ（低ビットエラー）入力が最良の選択です。サンプリングレートを設定し、補間の結果を用いて目的のポイントの値を計算します。
つまり、時間を「部分的に捨てる」のです。また、最適なサンプリングレートを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
予測時間は精度=一定で増加した。単純な多項式でチェック。もちろん同じ次数の。ゲインはキュービックでもリニアでも大きな違いはありません。 大きなゲインはADCフィルターで与えられます。まあ、実際、見積もりはそんな暇はないんですけどね。
バーにはありますが、フォーミングティックには時間がなく、次のティックには時間がなく、いつ変化があったのかがわかりません。
さらに哲学を進めると、自然界には時間は存在せず、宇宙には粒子の位置の変化しかないと断言することができる。
少なくとも1つのパーツの位置を変えなければ、時間は立ってしまうのです。
哲学的なことは言わないでください。
時間がある、それは事実です。特にティックについては、「トムソン・ロイターのティックヒストリーは、11年以上前のミリ秒単位のタイムスタンプ付き ティックデータを 提供し、世界中の3500万の店頭商品と取引所商品をカバーしています」（http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history）。
予測時間は精度=一定で増加した。単純な多項式でチェック。もちろん同じ次数の。キュービックゲインもリニアゲインも大きな差はない ADCフィルターで大きなゲインを得ることができた
なるほど、ありがとうございます :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
株式市場におけるマーケットメーカーの仕事について確かな知識がなければ、それはシンドイ仕事だと思う。
これは、メタクオーツでさえマーケットメーカーのアルゴリズムを知らないという観察に基づいて断言します。
というか、みんな違うアルゴリズムを持っていてもいいんです。
ここでEAを書いていて（ティックで動く）、面白いんです。
テスターでは、任意の月に最適化し、年間を通して実行すると、必ず安定した利益を示す。
が、リアルタイムでテストすると、一貫して失敗します。
Expert AdvisorはStrategy Testerのティック生成アルゴリズムを選択しただけですが、実際のマーケットメーカーは別のアルゴリズムを使っています。
ティック履歴をもとにアルゴリズムを選ぶという意見には賛成ですが、利益が出るのはこれからでしょうか。
to lea, Prival
哲学がないから、哲学がない。
ここでティックの履歴を取得することができますhttp://ratedata.gaincapital.com/ しかし、それがブローカーの役に立つかどうかは疑問が残ります。