非定常グラフが非定常である理由や、油が油である理由とは？ - ページ 7 1234567891011121314...34 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2010.05.10 07:43 #61 Prival писал(а)>> 要は、理論に則ってS/N比を決めればいいのです。 あなたの投稿をフォローし、フォーラムに戻ることができうれしいです。 多くのマット方式は、BPの信号を意味する。そして、金融BP、市場でのシグナルは何なのか？定義づけが必要なようです。とにかく、市場におけるシグナルという概念と、ラジオにおけるシグナルという概念は一致しない。トレーダーにとっては、ポジションのシグナル、すなわちTSによって生み出されるシグナルである。より一般的には、BPの反転、正確には反転の確率のことである。ろうそく色の変化は反転ですが、確率はゼロです。マークされたトレンドはゼロではありませんが、我々は逆転の下に落ちることができます。 СанСаныч Фоменко 2010.05.10 07:58 #62 NTH писал(а)>> つまり、「非定常過程とは、ある特定のケースの結果が未知である過程である」と言うことができる。? 非定常とは、MOや分散がないことを意味します。 トピックの質問へ一般的な金融時系列モデルは、トレンド＋波、変化する周期性＋ノイズである。BPのウェーブレット分解が気になります。1列目がトレンドである行列が得られる。2つ目は、トレンドとBPの差、つまりノイズなどの傾向です。行列の6列目以上には定常系列が存在しないと主張する。私はこの話の中で、もう一つの問題に関心を持ちました。遅かれ早かれ終わる流れになっています。マトリックスの次の列のどこかで、新しいトレンドが生まれるのです。この新しいトレンドの出現は、既存のトレンドの終わりの始まりでもあるのです。6列目より早く定常性が出現しているのでは？それとも他の何か？ 削除済み 2010.05.10 08:11 #63 実践の場からもし私が、a) 「その場で」、b) 超ド級の分析によって、c) ブードゥー教の魔術によって、ポジションを建てたとしても、ポイントは変わらない-この特定の取引の結果は私にはわからない。同様に次の価格ステップ、バーの色なども私には不明です。 СанСаныч Фоменко 2010.05.10 08:26 #64 NTH писал(а)>> 実践の場からもし私が、a) 「その場で」、b) 超ド級の分析によって、c) ブードゥー教の魔術によって、ポジションを建てたとしても、ポイントは変わらない-この特定の取引の結果は私には分からない。次の価格ステップ、バーの色などが不明なのと同じです。 価格の反転を予測する必要があるのです。TA全体がベースになっているのです。 Stanislav1988 2010.05.10 08:41 #65 を考えた。 フィッティングとは、パターンを探すことです。 他にパターンを見つける方法がないのです。 最適化期-利益では、パターンが見つかったということです。 その他の期間-利益なし。 他の規則性があることを意味します。 これらの時間帯は、どこか違うということです。 その他にも、いくつかの主な指標で特徴付けることができます。 最適化期間で利益が出たシステムは、同じような時間帯で使うべきです。 問題は、市場をどのように分類し、それらを特徴づける主な指標を見つけるかだけである。 削除済み 2010.05.10 08:46 #66 まあ、すべてのTAがその上に成り立っているわけではないことは確かですが。予測は確率であり、ある程度のロジックがあれば、それを除外してパターンを検出することができる。 削除済み 2010.05.10 08:52 #67 Stanley1888 писал(а)>> を考えた。 フィッティングとは、パターンを探すことです。 他にパターンを見つける方法がないのです。 最適化期間 - 利益で、パターンが発見されたことを意味します。 他の期間-利益なし。それは他の規則性が存在することを意味します。 これらの時間帯は、どこか違うということです。 その他にも、いくつかの主な指標で特徴付けることができます。 最適化期間で利益が出たシステムは、同じような時間帯で使うべきです。 問題は、市場をどのように分類し、それらを特徴づける主な指標を見つけるかだけである。 フィッティングとは、非定常過程の動的に変化する要素の状態を演繹し、変換することである。つまり、「ファンタジー」です。フィッティングは現実（プロセスの静的要素）を無視する。最適化は、「結局は負ける!) 削除済み 2010.05.10 09:07 #68 faa1947 >>: Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии. 神と共にあれ、彼らはどこに行ったのだろう？非定常性とは、簡単に言えば、パラメータのうち少なくとも1つが定数でないことです。科学的に言えば、https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность。 Stanislav1988 2010.05.10 10:22 #69 金融市場が非定常であると考えるのはなぜか。 もしかしたら、確率のパターンは時間とともに一定で、金融市場は定常的なのかもしれない。 Evgeniy Logunov 2010.05.10 10:52 #70 Stanley1888 писал(а)>> 金融市場は定常的である。 一例をお願いします。 faa1947 wrote>> あなたの投稿をずっと見てきましたが、フォーラムに戻ってこれてうれしいです。 多くの数学はBPの信号を意味する。また、金融BP、そして市場におけるシグナルとは何でしょうか。定義づけが必要なようです。とにかく、市場におけるシグナルという概念と、ラジオにおけるシグナルという概念は一致しない。トレーダーにとっては、ポジションのシグナル、すなわちTSによって生み出されるシグナルである。より一般的には、BPの反転、正確には反転の確率のことである。ろうそくの色の変化は反転ですが、確率はゼロ、マークされたトレンドはゼロではありませんが、我々は逆転の下に落ちることができます。 シグナル〜フェアバリュー？ 1234567891011121314...34 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要は、理論に則ってS/N比を決めればいいのです。
あなたの投稿をフォローし、フォーラムに戻ることができうれしいです。
多くのマット方式は、BPの信号を意味する。そして、金融BP、市場でのシグナルは何なのか？定義づけが必要なようです。とにかく、市場におけるシグナルという概念と、ラジオにおけるシグナルという概念は一致しない。トレーダーにとっては、ポジションのシグナル、すなわちTSによって生み出されるシグナルである。より一般的には、BPの反転、正確には反転の確率のことである。ろうそく色の変化は反転ですが、確率はゼロです。マークされたトレンドはゼロではありませんが、我々は逆転の下に落ちることができます。
つまり、「非定常過程とは、ある特定のケースの結果が未知である過程である」と言うことができる。?
非定常とは、MOや分散がないことを意味します。トピックの質問へ一般的な金融時系列モデルは、トレンド＋波、変化する周期性＋ノイズである。BPのウェーブレット分解が気になります。1列目がトレンドである行列が得られる。2つ目は、トレンドとBPの差、つまりノイズなどの傾向です。行列の6列目以上には定常系列が存在しないと主張する。私はこの話の中で、もう一つの問題に関心を持ちました。遅かれ早かれ終わる流れになっています。マトリックスの次の列のどこかで、新しいトレンドが生まれるのです。この新しいトレンドの出現は、既存のトレンドの終わりの始まりでもあるのです。6列目より早く定常性が出現しているのでは？それとも他の何か？
実践の場からもし私が、a) 「その場で」、b) 超ド級の分析によって、c) ブードゥー教の魔術によって、ポジションを建てたとしても、ポイントは変わらない-この特定の取引の結果は私にはわからない。同様に次の価格ステップ、バーの色なども私には不明です。
実践の場からもし私が、a) 「その場で」、b) 超ド級の分析によって、c) ブードゥー教の魔術によって、ポジションを建てたとしても、ポイントは変わらない-この特定の取引の結果は私には分からない。次の価格ステップ、バーの色などが不明なのと同じです。
フィッティングとは、パターンを探すことです。
他にパターンを見つける方法がないのです。
最適化期-利益では、パターンが見つかったということです。
その他の期間-利益なし。 他の規則性があることを意味します。
これらの時間帯は、どこか違うということです。
その他にも、いくつかの主な指標で特徴付けることができます。
最適化期間で利益が出たシステムは、同じような時間帯で使うべきです。
問題は、市場をどのように分類し、それらを特徴づける主な指標を見つけるかだけである。
まあ、すべてのTAがその上に成り立っているわけではないことは確かですが。予測は確率であり、ある程度のロジックがあれば、それを除外してパターンを検出することができる。
を考えた。
フィッティングとは、パターンを探すことです。
他にパターンを見つける方法がないのです。
最適化期間 - 利益で、パターンが発見されたことを意味します。
他の期間-利益なし。それは他の規則性が存在することを意味します。
これらの時間帯は、どこか違うということです。
その他にも、いくつかの主な指標で特徴付けることができます。
最適化期間で利益が出たシステムは、同じような時間帯で使うべきです。
問題は、市場をどのように分類し、それらを特徴づける主な指標を見つけるかだけである。
フィッティングとは、非定常過程の動的に変化する要素の状態を演繹し、変換することである。つまり、「ファンタジー」です。フィッティングは現実（プロセスの静的要素）を無視する。最適化は、「結局は負ける!)
Нестационарный - это значит, что нет МО и дисперсии.
神と共にあれ、彼らはどこに行ったのだろう？非定常性とは、簡単に言えば、パラメータのうち少なくとも1つが定数でないことです。科学的に言えば、https://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарность。
金融市場が非定常であると考えるのはなぜか。
もしかしたら、確率のパターンは時間とともに一定で、金融市場は定常的なのかもしれない。
金融市場は定常的である。
一例をお願いします。
あなたの投稿をずっと見てきましたが、フォーラムに戻ってこれてうれしいです。
多くの数学はBPの信号を意味する。また、金融BP、そして市場におけるシグナルとは何でしょうか。定義づけが必要なようです。とにかく、市場におけるシグナルという概念と、ラジオにおけるシグナルという概念は一致しない。トレーダーにとっては、ポジションのシグナル、すなわちTSによって生み出されるシグナルである。より一般的には、BPの反転、正確には反転の確率のことである。ろうそくの色の変化は反転ですが、確率はゼロ、マークされたトレンドはゼロではありませんが、我々は逆転の下に落ちることができます。
シグナル〜フェアバリュー？