Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40 вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
>>> А если снова против тренда?
2
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40 вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.
トレンドの影響を考慮しない場合、つまりノイベタン流の疑似科学では、すべての事象のバリエーションが等しく起こりうることになるのだ。したがって、ドレインが発生する可能性は、他の事象と同様に自動的に高くなります。ただの確率論。))))
対相関は、梅の事象を含む事象の確率の「増幅器」として働くだけである))。
最初から「事故を規則性に変える方法」というテーマであるべきで、相場は事故ではなく規則性であると......。
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 理由なく10組のペアが市場に入る（例えば全て売り） TP=20, SL=40
確率分布（平均化）が有利に働くという、非常に原始的な例です。定量的にはストップよりも利益が出るポジションが多くなることを期待しています。
2回目に同じ範囲の損益で、ストップをかけたペアで、（トータルで）利益＋（決済した利益注文の残高＋2サイクル目の損益）を得る確率は、実験を複数回繰り返せば、＋（1）で計算されます。
2
愚痴と笑顔......何か不自然なんですよね。
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
2
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 理由なく10組のペアが市場に入る（例えば全て売り） TP=20, SL=40
確率分布（平均化）が有利に働くという、非常に原始的な例です。定量的にはストップよりも利益が出るポジションが多くなることを期待しています。
2回目に同じ範囲の損益で、ストップをかけたペアで、（トータルで）利益＋（決済した利益注文の残高＋2サイクル目の損益）を得る確率は、実験を複数回繰り返せば、＋（1）で計算されます。
2
親愛なるあなた、「あなたのために働く」とはどういう意味ですか？SL/TPでポジションを閉じる確率を指しているのであれば、残高も資本も確率で増えるわけではありません。
TP=1pで99ポジション、SL=300pで1ポジションを決済することができます。ここで、TP/SLが発動する確率と総損益を計算し、結論を出してください。
確率は、純粋なままではパンに塗れない。騙されやすい人を相手にするのはやめましょう。
非常に議論のある論文です。
もっと正確に言えば、十分な余裕と忍耐と命があるのだろうか。
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
と主張します。はい、統計的にはより多くの利益を生むポジションがあります-約2倍の数です。しかし、その取り分は半分なので、結果は平均してゼロになる。また、スプレッドも考慮すると、平均でマイナスになります。
そうですね、長い時間待つと、累積の紙の利益はおそらくあまり大きくはないでしょう（スプレッドのマイナス影響を考慮すると）。しかし、私たちは投機家であって、投資家ではありません。
ロット2の売りで2回目に同じレンジで、ストップがかかっているペアでエントリーすると、（トータルで）＋（決済した利益確定注文の残高＋2サイクル目の利益）に達する確率は、一定の実験の繰り返しで＋（1）に働くことになります。
負けたポジションを相殺しようとするその後の試みはすべて同じゲームであり、その分リスキーである。確率を使ったどんな狡猾なゲームも、ランダム入力（あるいは無作為入力）には統計的な優位性がないという単純な事実を覆すことはできない。
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.