指標の相関性 - ページ 6 1234567 新しいコメント Mikhail Dovbakh 2010.01.09 02:50 #51 kombat >>: Молодец. Хорошо сказал. ペーソスが多いですね。道民の教えはあまりない。 性急な結論。 ;) kombat 2010.01.09 03:08 #52 avatara >>: Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало. Поспешный вывод. ;) それは......みんな、そこで読みたいものを読んでいる......とだけ言っておこう。 Sceptic Philozoff 2010.01.09 04:33 #53 そうそう、ピーターも 正月の酔いから覚めると、熱を出していた。 相関問題は、すでにJuraさんが 正解されているようですね。 Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре? この問題は、直前の バーにおけるインジケータの最初の差分だけに限定しなければ、さらに正しいものになりますが、その本質はあまり変わりません。 それ以外のこと、つまり、指標の差の相関か、その指標から発生するTS信号の相関かは、「正問」に従属する二次的な問題である。 TS信号の相関について...まあ、この質問がどれだけ役に立つかは分かりませんが。この相関関係、何のため？ Avals 2010.01.09 07:06 #54 Mathemat писал(а)>> そうそう、ピーターは 正月酔いから覚めたとたんに、熱をあげてしまった。 Correlation Questionは、すでにJuraさんが きちんと対処してくれていると思います。 前の バーでのインジケータの最初の差分だけに限定しなければ、さらに正しい問いになりますが、その本質はあまり変わりません。 そして、99%は無相関で、残りの1%で相関が有意であるとしたら。その結果、全期間にわたって、必要なものでなく、長くなってしまったものを手に入れることができるのです。この1％を正確に検出する方法がわかっていれば、全期間の相関は気にしなくていいのです。売買シグナルを識別するといっても、価格差分との相関はあまり効果がない。重要なのはインプットとアウトプットの組み合わせです。シグナル（買い/売り）のエントリー値、エグジット値と価格刻みの相関をセグメントで計算すると、相関が観測されるはずです。そして、それは指標となるものではなく、システムのいくつかの特性に依存するものである。 Victor Nikolaev 2010.01.09 07:12 #55 Avals писал(а)>> また、99%は相関がなく、残りの1%で相関が有意であればその結果、この間、私たちは必要なものを得るのではなく、より長く持っていたものを得ることになるのです。この1％を正確に検出する方法がわかっていれば、全期間の相関は気にしなくていいのです。売買シグナルを識別するといっても、価格差分との相関はあまり効果がない。重要なのはインプットとアウトプットの組み合わせです。シグナル（買い/売り）のエントリー値、エグジット値と価格の増分との相関をセグメントで計算すると、その相関が観測されるはずです。そして、それは指標となるものではなく、システムのいくつかの特性に依存するものである。 入力係数、出力係数を使用することができます。ブラショフによる記述。 Avals 2010.01.09 07:19 #56 Vinin писал(а)>> 入力係数、出力係数を使用することができます。ブラショフによる記述。 調べるのが面倒なのですが、おそらく、-1最大売り、+1最大買い、その中間など、各時点で係数を割り当てることでしょうか。あるいは各指標値への係数？ Victor Nikolaev 2010.01.09 07:30 #57 Avals писал(а)>> というのは、各時点で、-1最大売り、+1最大買い、その間のすべての係数を割り当てることなのでしょうか？あるいは各指標値への係数？ そうでもないんです。バイの場合。 エントリー=(オープンプライス-ミニプライス)/(マックスプライス-ミニプライス) アウトサイド=(最大値-終値)/(最大値-最小値) 売りは少しばかり逆であるため エントリー係数はドローダウン、エグジット係数はアンロードされた利益を表します。 In/Out ratio=In+Out ratio-1 複合指標、0.2以上あることが望ましい。 Avals 2010.01.09 07:42 #58 Vinin писал(а)>> そうでもないんです。バイの場合。 InPrice=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)です。 アウトサイド=(最大値-終値)/(最大値-最小値) 売りは少しばかり逆であるため エントリー係数はドローダウン、エグジット係数はアンロードされた利益を表します。 In/Out ratio = In+Out ratio-1 複合指標、0.2より大きいことが望ましい 了解です、ありがとうございました。 Mikhail Dovbakh 2010.01.09 13:26 #59 利益となりうる相関関係を模索する必要がある。 ;) 前ページの例では、指標値がある範囲にあるCRのポイントから最も近い（未来の）ZZまでの距離を示しています（「PI！」シグナルと呼ぶ人もいます）。 そこに到達しているのがわかるのです。:) また、TPとSLのサイズも表示されます。 Mikhail Dovbakh 2010.01.09 15:47 #60 打者で遊ぶと統計に代わる...。 ;) まさにナチュラリスト 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Молодец. Хорошо сказал.
ペーソスが多いですね。道民の教えはあまりない。
性急な結論。
;)
Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.
Поспешный вывод.
;)
それは......みんな、そこで読みたいものを読んでいる......とだけ言っておこう。
そうそう、ピーターも 正月の酔いから覚めると、熱を出していた。
相関問題は、すでにJuraさんが 正解されているようですね。
Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
この問題は、直前の バーにおけるインジケータの最初の差分だけに限定しなければ、さらに正しいものになりますが、その本質はあまり変わりません。
それ以外のこと、つまり、指標の差の相関か、その指標から発生するTS信号の相関かは、「正問」に従属する二次的な問題である。
TS信号の相関について...まあ、この質問がどれだけ役に立つかは分かりませんが。この相関関係、何のため？
そうそう、ピーターは 正月酔いから覚めたとたんに、熱をあげてしまった。
Correlation Questionは、すでにJuraさんが きちんと対処してくれていると思います。
前の バーでのインジケータの最初の差分だけに限定しなければ、さらに正しい問いになりますが、その本質はあまり変わりません。
また、99%は相関がなく、残りの1%で相関が有意であればその結果、この間、私たちは必要なものを得るのではなく、より長く持っていたものを得ることになるのです。この1％を正確に検出する方法がわかっていれば、全期間の相関は気にしなくていいのです。売買シグナルを識別するといっても、価格差分との相関はあまり効果がない。重要なのはインプットとアウトプットの組み合わせです。シグナル（買い/売り）のエントリー値、エグジット値と価格の増分との相関をセグメントで計算すると、その相関が観測されるはずです。そして、それは指標となるものではなく、システムのいくつかの特性に依存するものである。
入力係数、出力係数を使用することができます。ブラショフによる記述。
入力係数、出力係数を使用することができます。ブラショフによる記述。
調べるのが面倒なのですが、おそらく、-1最大売り、+1最大買い、その中間など、各時点で係数を割り当てることでしょうか。あるいは各指標値への係数？
というのは、各時点で、-1最大売り、+1最大買い、その間のすべての係数を割り当てることなのでしょうか？あるいは各指標値への係数？
そうでもないんです。バイの場合。
エントリー=(オープンプライス-ミニプライス)/(マックスプライス-ミニプライス)
アウトサイド=(最大値-終値)/(最大値-最小値)
売りは少しばかり逆であるため
エントリー係数はドローダウン、エグジット係数はアンロードされた利益を表します。
In/Out ratio=In+Out ratio-1 複合指標、0.2以上あることが望ましい。
そうでもないんです。バイの場合。
InPrice=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)です。
アウトサイド=(最大値-終値)/(最大値-最小値)
売りは少しばかり逆であるため
エントリー係数はドローダウン、エグジット係数はアンロードされた利益を表します。
In/Out ratio = In+Out ratio-1 複合指標、0.2より大きいことが望ましい
了解です、ありがとうございました。
利益となりうる相関関係を模索する必要がある。
;)
前ページの例では、指標値がある範囲にあるCRのポイントから最も近い（未来の）ZZまでの距離を示しています（「PI！」シグナルと呼ぶ人もいます）。
そこに到達しているのがわかるのです。:)
また、TPとSLのサイズも表示されます。
打者で遊ぶと統計に代わる...。
;)
まさにナチュラリスト