Я логики в Вашем методе не увидел никакой. Объясняю по чему:
Допустим Вы хотите выявить наиболее прибыльный интервал для одной переменной и оптимизируете только её. Тестер прогонит и выдаст Вам этот интервал, визуально Вы сможете его определить. Но другие переменные являются константами, жестко заданными, либо Вами найденные ранее той же оптимизацией. Далее Вы выставляете ранее найденное значение у переменной и начинаете оптимизировать другую по тому же прицепу. Получите опять несколько сотен положительных вариантов. При 10 - 15 параметрах у советника, если каждый из параметров оптимизировать отдельно, в результате Вы получите очень зажатый интервал для каждого из параметров и со временем найденные интервалы не будут соответствовать необходимым для новых котировок. Мало того, если прогнать после 15 переменных опять первый, второй, третий, то интервалы будут совершенно другими.
Ссылка на программу ftp://fx-soft.biz/tcom.1.0.3.1.rar не работает.
リンクが復活しました。
ありがとうございました。
TestCommander lite
英語ができれば最高です。
...ある変数について最も収益性の高い区間を決定し、それだけを最適化したいとします。テスターはこの間隔を走って見せてくれるので、視覚的に判断することができます。しかし、他の変数は定数であり、厳格に定義されている ...Expert Advisorで10～15個のパラメータをそれぞれ最適化すると、各パラメータの間隔が非常に狭くなる・・・。
Expert Advisorの実験では、最適なパラメータを見つけるために全く別のアプローチを使っています ...
私のライブラリでは、このアプローチはいわばベータ版として実装されており、クライアント向けの最終的な開発にはまだ含まれていません...。
それは、おそらくコミュニティによって書かれたEAの99.99%は、厳密に離散的なパラメータ選択で動作しているということです。多くの変数があり、段階的な最適化を余儀なくされる場合、セットファイルの自動処方はそのようなananimityを容易にするだけで、最適化を質的に新しいレベルに引き上げることはできません。ここでテスター用の自作ツールは欠かせません :)
TestCommander lite
В английском было бы здорово.
だから、英語に切り替えてください :-) 英語のみヘルプラインはまだありません。
グラマラス）
даже китайский есть,
гламурно :-)
それをまだ知らないのは中国人だけです :-)а язык знаешь что ли? или как переводил?
身振り手振り）Я логики в Вашем методе не увидел никакой. Объясняю по чему:
Допустим Вы хотите выявить наиболее прибыльный интервал для одной переменной и оптимизируете только её. Тестер прогонит и выдаст Вам этот интервал, визуально Вы сможете его определить. Но другие переменные являются константами, жестко заданными, либо Вами найденные ранее той же оптимизацией. Далее Вы выставляете ранее найденное значение у переменной и начинаете оптимизировать другую по тому же прицепу. Получите опять несколько сотен положительных вариантов. При 10 - 15 параметрах у советника, если каждый из параметров оптимизировать отдельно, в результате Вы получите очень зажатый интервал для каждого из параметров и со временем найденные интервалы не будут соответствовать необходимым для новых котировок. Мало того, если прогнать после 15 переменных опять первый, второй, третий, то интервалы будут совершенно другими.
数百ではなく、1％マイナス、1％マイナスの値を持つ14000の正の選択肢を取り、その区間をテストから除外する、つまり毎回マイナスの値を持つパラメータを除外する--このような方法である。正の値のみを持つパラメータ群が選択される。ポジティブリストの中から、最も高い結果を得たパラメータ、例えば上位500個のパラメータが最終的にテストされる。 だいたいこんな感じです。今、手動でやってみて、収益性にほとんど影響しないパラメータもあれば、圧倒的に影響するパラメータもあることがわかりました。優勢なパラメーターと副次的なパラメーターの比率によって、最も安定的で収益性の高いバリエーションが生み出されるのです。
そしてまた、最も収益性の高いものだけを探しても、何の結果も得られない。無駄な猿芝居である。Trail>=1,5Max order など、パラメーターの比率や形式を探す必要があります。
ссылка восстановлена,
спасибо.
そして、また使えなくなった。;(