Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек. Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
WinAPIで構築された完全機能版を持っています。端末を再起動することなく、Expert Advisorが設定されたパラメータに従って自動的にすべてを選択する、完全な自動化です。数ヶ月間、端末を触っていませんが、問題なく動作しています。
フル機能版とその特徴については、こちらを ご覧ください。
とんでもないソフトですね。サイトにはこう書かれています。
"フィルタリング機能による結果の分析と最適な設定の特定
ソート方法、およびその順序はExpert Advisorまたはスクリプトの設定で設定されます。"
ヒドゥンさん、御社の自動最適化機能では、どのような基準で最適なパラメータ群を選んでいるのか、簡単に説明してください。
プログラムの能力について作者への質問ですが、彼だけでなく、プログラムを持つ他の作者も良い形で参加しているようですね。
フィットオプションの数を減らすのではなく、増やしてテストする機能を実装された方はいらっしゃいますか？
要は、テスト時に数千のパスが出るわけですが、仮にテスト用のパラメータが10～15個あるとすると、それぞれのパラメータの変動幅は10～15個です。最初のパラメータ、例えば "trail "を1〜15でテストするとします。オプティマイザは、5から7までのトレイルの範囲 - パスの最大数は、例えば、90％、正のバランスを持っていることを発見し、次にテストしたパラメータのそれぞれについて同様の範囲を見つけ、結果としてすべてのパスで - のみ正のバランス、または少なくとも99％（すなわち、例えば、10000パスとすべて正）の範囲のリストが表示されます。
なぜ、そうしないかというと、上位10位までの結果を探そうとするテストは、まったくナンセンスだと思うからです。来月から相場が変わり、10の結果が最悪になることが判明する。もう一つは、全体の結果がほぼ100％プラス収支になる場合、この範囲内（広ければ広いほど良い）であれば、相場は常にプラスの利益を与えてくれるということです。つまり、市場がどのように変化しても、結果は変わらないということです。
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
製品版では、そのような可能性があります。
в коммерческой версии такая возможность будет.com.版ができて、価格が決まったら、80684677657@mail.ru までメールしてください。
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
OK :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
基準はストラテジーテスターが得た結果のすべて＋独自の基準を作成することができます。私のプログラムでは、Profit、Profitability、Maturity Anticipationを使用しています。ユーザーは、結果をふるい落とす順番を選択することができます。
このスレッドを読んで、私の尊敬するXEON'aからも、同じような作業を実施しているフォーラムの他のメンバーからも、まだ賢明なノウハウは聞かされていません。どれも実質的には同じものです。
1.シェル・プログラム
2.設定ファイルを必要なフォルダに書き込む（この段階でExpert Advisorのパラメータ処理に悩むのは誰にでもあることです）
3.端末を起動（再起動）する
4.テスト＋分析
5.見つかった最適値の保存または置換。
今は手札を全部見せるつもりはないので、XEON com.版を待ちますが、ここまでの経過はストラテジーテスターを使う限界ではありませんね。
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
制限の問題ではなく、将来の価格変動に有効な範囲であれば、何を考えてもいいのです。例えば、通常のテスターには「最適化チャート」がありますが、最も効果的に機能し、最も頻繁に利益を確認できる範囲を示すとしたら、それはどんな意味があるのでしょうか。しかし、そうではなく、初歩的な比較統計もなく、最大取引額を示すだけです。前回の記事で紹介したオプションはありますか？
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
あなたの方法には論理性が感じられませんでした。その理由を説明しよう。
ある変数について最も収益性の高い区間を特定し、それだけを最適化したいとします。テスターが走ってこの間隔を出すと、目視で判断できるようになります。しかし、他の変数は定数であったり、ハードコードされていたり、同じ最適化で先に見つけたものであったりします。そして、先に見つけた変数の値を設定し、同じトレーラーによって別の最適化を始める。この場合も、数百のポジティブなバリエーションが得られます。エキスパートアドバイザーの10～15個のパラメータをそれぞれ個別に最適化すると、結果として各パラメータの間隔が非常に狭くなり、見つかった間隔が時間の経過とともに新しい相場と適合しなくなります。さらに、15回後にもう一度1回目、2回目、3回目の変数を実行すると、その間隔はまったく違うものになります。
私はEAを使った実験で、最適なパラメータを見つけるのに、まったく別のアプローチを使っています。
この手法は、私のライブラリではベータ版として実装されており、まだクライアント向けの最終的な開発には含まれていません。
おそらく多くの人は、最適化の本質や必要性をまったく理解しておらず、自動最適化やストラテジーテスターから得られる情報の分析方法の可能性についての情報はさらに少ないと思われます。もしかしたら、取り組んでいる人たちが、蓄積した情報を徐々に共有していくかもしれないし、そうでないかもしれませんが、今のところ、プログラムを公にして、アイデアなどを表現する人が3～5人いることがうれしいですね。
最適化の効果については、高度な取引口座 分析の記事で鮮明な例を示しました。 この記事では、私の他の開発について説明していますが、Expert Advisorの口座と統計は、自動最適化によってのみ達成 されたものです。全22通貨ペアを、一定の周期で新しい相場や市場の動きに最適化しました。
。