Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.
私は、コンテクストをフレームとする定義に近く、そこでは
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
皆さん、明けましておめでとうございます。
市場そのものよりも、市場における取引システムのあり方を表現する方が簡単だと考える著者が一定数いるようだ。
ロケットと接近するターゲットがあるような。;)
では、その中で、どのようなシステムがあるのでしょうか。
位相空間は線形ベクトル空間である必要はなく、その要素に2つだけでなく1つの演算も必要である、と私は考えています。私が考えるに、考慮しなければならない条件はただ一つ、位相空間の座標となりうるシステムの状態パラメータが時間的に連続でなければならないことです。この要件により、位相空間におけるシステムの軌跡の連続性が確保される。もし、そのような連続性がなければ、近い将来のシステムの挙動について何らかの結論を出そうとしても、無意味な努力に終わってしまう。
一方、連続した軌跡があるとすれば、そこにはある種の点の近さの概念が存在するはずです。このことから、位相空間はメトリックでなければならないことがわかる。このメトリックの明示的な形式は役割を果たさず、ユークリッドメトリックを使用できる可能性もある。しかし、これがなければ何もできないだろうと思われます。
ロジカルに。記事は下記リンクからご覧ください。
賛成ただ、大量の希望的観測に固執することはないだろう。論旨はこうだ。
群衆の欲求は、正のフィードバックループを設定することが知られています。欲望が大きければ大きいほど、群衆はどこに逃げればいいのかが明確になり、その方向に引き寄せられ、欲望が大きくなっていくのです。このトレンドの終わりは、巻き込む相手がいなくなったとき、つまり欲求がMAXになったときである。銀行や大企業はこれを利用して、このように群衆を操作するのです。従って、銀行や大手の気分を反映し、群衆の欲望を先取りするような商品を見つけることが最も有望だと考えています。しかし、それは「この大衆の欲望を最良の形で反映する楽器」と対立するものではなく、プラスアルファのバランス、絵の完成度を高めるためのものです。
人混みといえば。
反省の意味を込めて写真で紹介します。
リターンの時系列を何らかの特徴に基づいて2行に分割した。第1シリーズの長さは、第2シリーズより2〜3％短いことが判明した。得られた系列のヒストグラムを上に示す。最初の分布は二峰性で尾を引き、二番目の分布は単峰性でほとんど尾がない。これは明らかにランダムリターンの場合ではありません。
そのあたりを詳しく教えてください。
この記事から部分的にアイデアを発展させました： http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
また、今は、mが 最小の領域にこそ興味があるだろうと考えています。
それについては、よくわかりません。
でも、もっと効果的なアルゴリズムのリンクを教えてくれませんか？
それに、Googleは、お願いすれば、まずリンクを張ってくれます。
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf// O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf// -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf// -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf// 複雑さ O(N) のインテルアルゴリズム
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf// メソッドの概要がよくわかる
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549// ちょっと考えてみました
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf// これも面白い
Насчёт этого я не уверен.
自由度が低すぎて何が悪い？
自由度が少なすぎると何がいけないのか？
私の理解では、自由度（～独立した行動をとるエージェントのグループ）の数が多ければ多いほど、価格の挙動は安定します。したがって、価格はある平均値に戻り、私たちはプルバックを利用して利益を上げることができます。// 前回の記事の2つ目のヒストグラム
自由度が小さいと、価格はどの方向にも動き続ける傾向があるが、あるグループの行動の変化が価格に非常に強い影響を与え、単純に一転してしまうため、この動きは不安定になる可能性が最も高い。
間違っているところがあれば訂正してください。
ちなみに、もう一つ便利なリンクがあります：http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf（私はここからWege-Easingモデルに興味を持ちました）。
市場そのものよりも、市場における取引システムのあり方を説明する方が、一定数の著者にとって容易なようだ。
実際、どちらが簡単かはわかりません。:)
考え方はこうです。
そのようなツールを探すには、与えられたコンテクストの実装例を自由に使えるようにする必要がある。つまり、歴史の中で識別できるようにすることです。数学は、まさに過去の文脈の実現を見出すための手段として、思い浮かぶのです。
また、そのようなツールを見つけるための現実的なアプローチをどのように考えていますか？
いろいろなバリエーションがありますね。誰の制裁を受けるかによりますが。
純粋に形式的なアプローチとして、このように表現することができます。
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ...価格変動のみを考慮する。KN*(C0-CN)*VN,
ここで、С0-現在の価格、СN-Nバー前の価格、VN-Nバー前のボリューム、KN-Nバー前の価格の影響係数
実際には、群衆のいくつかの部分のエクイティを調査しています。トレーダーはポジションを建てるとき、価格そのものではなく、価格の変化に基づいて判断する。
例えば、ブレーカーの株式総数を求める場合、比率はブレイクダウンレベルからの価格乖離に依存することが可能です。この曲線の臨界値や臨界変化（ドローダウンなど）は、いずれも興味深いものであろう。要は、あるターゲット層に合わせて比率を調整するのです。
続いて、主な取引方法であるブレイクアウト/ブレイクアウト、中勢拡大、チャネリングについて考えてみましょう。そして、これらのグループの相互作用を数値で求めます。
標準的な指標から、単に価格を全部混ぜ合わせるのではなく、対象グループを絞ることで差別化する。そして離散性 - 分析された歴史の深さは固定されていませんが、このグループのトレーダーのためのエントリーのための信号の時間に依存します。あるトレーダーグループの出口に着目し、sl、tp、timeのいずれでもよい。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
しかし、これは純粋に理論的なアプローチです。実際には、さまざまなアイデアや仮説を検証し、その結果に意味を見出すという、ランダムな発見がすべてを左右します。そうして見つけたパターンを市場の論理（そしてコンテックス／サンクションもその重要な一部）に結びつけるという絶え間ない試みは、主に実践の場で役に立つ。なぜなら、検索は実質的に盲目だからです。現代の取引について、参加者が何によって導かれているのか、投機とは別に一般的にどのようにお金を稼ぐのか、信頼できることは何もわかっていません。を恬撹することができます。
したがって、私は、ある文脈を強調するためにEAを使うことができることを嬉しく思うでしょう。おそらく、私は理解し、調査し、何か面白いことを見つけるでしょう :)
私も賛成です。ただ、大衆的な欲求に固執することはないでしょう。論旨はこうだ。
群衆欲求はポジティブなフィードバックを与えることが知られています。欲望が大きければ大きいほど、群衆はどこに逃げればいいのかが明確になり、その方向に人が引き寄せられ、欲望が大きくなっていくのです。このトレンドの終わりは、巻き込む相手がいなくなったとき、つまり欲求がMAXになったときである。銀行や大手はこれを利用して、このように群衆を操っているのです。従って、銀行や大手の気分を反映し、群衆の欲望を先取りするような商品を見つけることが最も有望だと考えています。しかし、それは「この大衆の欲望を最良の形で反映する楽器」と対立するものではなく、プラスアルファのバランス、絵の完成度を高めるためのものです。
私もそう思います。私が言いたかったのは、何も知らない俗人ということではなく、経済的に大きな意味を持ち、ある意味でステレオタイプな（似たような）行動をとる集団のことを指していたのです。たとえそれが単一の参加者（例えば大規模なマーケットメーカー）であっても。
На самом деле непонятно, что легче. :)
だから、何が価値あることなのかを定義するのかもしれません。
結局、システムの定義がないと、位相空間に関する議論はすべて「格子」になってしまう...。
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
あなた自身は、その文脈をどのように理解しているのでしょうか。市場が実際にどのように機能しているのか、何も知らないで、どのように市場を説明するというのですか？
一般消費者にとっての相場は、全能の神（あなたが取引するDC）から送られてくるデータの流れに過ぎないのです。大手企業、コンソーシアム、マーケットメーカー、さらにはそのオプションレベルについての憶測は、彼らの行動を記述する正確なモデルができるまでは何の意味も持ちません。私たちにとって、市場とは、入力は未知のものであるが、出力は既知のものであるブラックボックスである。
少なくとも市場のContextのようなものを見ようとする試みが見られるので、もう少し具体的に説明しようと思う。この試みは決定的なものではなく、議論を地に落としたいだけなのです。
まず、Contextのパラメータとしてタイムフレームから 逃れることはできないようです。単純に、行動する地平が異なるプレーヤーが存在するからです。何週間もポジションを持ち続けるプレイヤーのエントリーと、数ピップを獲るスキャルパーのエントリーは、質的に異なります。タイムフレームは、必ずしも最初のチャートデータの形状を一義的に規定するものではありません。これは単純に、プレイヤーが作業している時間の最小量です。天文学的なローソク足が付いたチャートでもいいし、Renkoでもいいし、ZZでもいい。
よし、TF H1を持って、お気に入りのユーロを見よう。このチャートでまず必要なことは、いくつかの基準点、アンカーを設定し、そこからさらに先に進むことです。このアンカーは、現実から切り離された理想的なマークアップ（ZZマークアップのような）ではなく、（未来を見通すことなく）リアルタイムで機能する現実の アルゴリズムのシグナルであるべきです。ちなみに、ZZは信号が登録される瞬間が「理想的な入力」の瞬間とかなり離れているので、これが嫌な理由です。
この実アルゴリズムの選択には完全な恣意性がある。トレーディングシステムである必要はありません。過去の価格、出来高、入札のレベルなど、任意の組み合わせが可能です。ただ、このアルゴリズムがリアルタイムであることが重要です。
まずは、原始的なものから説明しましょう。基本システム - "最初のバーの終値と10バーの期間のチャートのクロスオーバー"。テスト用に起動してみましょう。このシステムは、チャートを[Open_position; Close_Position]のセグメントにマークします。この棒グラフの方式を「10ポイントチャート」と呼ぶことにしよう。
さらに、N=2...500のN個のチャートも同様に作成します。何のためにやるのか？パラメータNによる畳み込み」を行うことで、明らかにContextとは関係のない任意のパラメータNを取り除くことができる。私たちが達成するのは、N個のユニット（引数、すなわちマークアップにおいて対称的）から何らかの論理的な関数が、最終的に何らかの究極のマークアップを与えるということである。この関数がマーキングの交差点であるとすると、マージナルマーキングは、すべてのN個のマーキングの接続であると言うことです。接続詞である必要はないのですが、今のところ最も論理的と思われる接続詞であることを指摘しておきたいと思います。
我々の基本システムの場合、Ultimateマークアップが存在しないことは明らかである。空っぽになる。基本システム選びは一種の芸術です。学習が必要です。
ところで、ベースとなるシステムが2つのパラメータを持つ場合（例えば、「2つのM、Nのマスクの交差点」というシステム）、接続詞は2つのパラメータを持つことになります。
仮に、すべてのパラメータに畳み込み演算を施した結果、空でない究極のパーティションが得られる良い基本システムを見つけることができたとする。これは最初の一歩に過ぎません。
マージナルパーティショニングは、このベーシックパラメトリケーションのために、すでに安定したものです。このMarginal Partitioningの上に、Contextの探索を構築することができるのである。以上、ひとまず休んでおこう。
P.S. すでに今、提案されたものの欠点が見えてきました。しかし、このバージョンを訂正するつもりはありません。それがどうなったかは、そのままにしておいてください。
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.私は、コンテクストをフレームとする定義に近く、そこでは
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
参照するフレームは、「無関心な観察者」、つまりフェンスに座って見ているようなものかもしれません。;)
それに関連して価格が時間的に動き、その近くで...本当に上がり...そして時には下がり。
(このような尺度を「走り」の有意水準に分割することの誤差についても疑問が残りますが、いずれそれも考えなければならないでしょう) 極値33を基準点として認めるというトピックスターターの考えは、私には適切であると思われます。
まず、タイムフレームは コンテキスト・パラメーターとしてまだ捨てきれないようです。何週間もポジションを持ち続けるプレイヤーのエントリーと、数ピップを獲るスキャルパーのエントリーは、質的に異なります。タイムフレームは、必ずしも最初のチャートデータの形状を一義的に規定するものではありません。これは単純に、プレイヤーが作業している時間の最小量です。それは、天文学的にマークされたローソク足によるチャートであったり、Renkoであったり、あるいはZZであったりします。
という問題を解決しようとする試みです。
まず最初に、私たちはいくつかの基準点、アンカーを設定する必要があり、そこからさらに踊り続けなければなりません。
その通りです。そして、その文脈で市場の状態に気づくことができるのです。
このアンカーは、現実から切り離された完璧なマークアップ（例：ZZマークアップ）ではなく、リアルタイムに（先を見ずに）実行される実際のアルゴリズムからの シグナルであるべきです。ちなみに、ZZは信号が登録される瞬間が「理想的な入力」の瞬間とかなり離れているので、これが嫌な理由です。
......今は休む。まさかコンセプトが切り替わるとは思いませんでした。33 - 信号ではなく、観測者が座っている場所を与える。時には朽ち果てたフェンスも。時には城塞も。
そして、無関心な観察者は、老朽化したフェンスに気づいたら、すぐに次の、より好ましい-自分の評価では-場所へと進むのです。
(上下に頭を動かす頻度を少なくすることが目的だと推測される）。
無関心ではない（「傍観者ではない」：）私たちは、彼にそのように行動することを教え、彼の行動と戦略から、構築する必要があります。
;)