もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 7 123456789 新しいコメント Yurixx 2009.12.14 17:16 #61 Avals писал(а)>> 実は、この問いはもともと理論的なものだったのです。 また、正しい。:-) いずれにせよ、非対称性を利用して利益を得ることができる分布が確かに存在することは認めざるを得ない。 しかし、どうやら外国為替市場ではそのようなサービスは提供されていないようです。:-))) Sceptic Philozoff 2009.12.14 22:41 #62 この問題は、理論的に残っているようです。私たちは、ACFのプロセスを無視して、PDFについて賢く推論しているのです。 ちなみに、最適利益戦略の本を掘り出してきました。 ファイル: zhizhileff.zip 2324 kb Avals 2009.12.15 06:28 #63 Mathemat писал(а)>> この問題は、理論的に残っているようです。私たちは、プロセスのACFを無視して、スマートにpdfについて推論しているのです。 ちなみに、利益抽出のための最適な戦略についての本を掘り出してみました。 特にspとtpを使う場合、全く分析する必要がないのはpdfではなく、High-OpenやOpen-Lowなどです。 レベルの有意性を確認するスクリプトを作りました。価格がX時間の最大値/最大値にYポイント未満で接近した場合、この水準から次のZ時間の極値までの距離分布をプロットします。また、カウントする時間帯を選択することも可能です。 例えば、EURが午前8時から午前13時の最大値に向かって10ピップス未満で推移した場合、次の時間の最大値からそのレベルまでの距離を計算します。 強い波動はゼロの状態。すなわち、次の1時間の最大値が前の8時間の最大値と等しくなる確率は、例えば土日では本来よりも高くなる。また、レベル10、20だけでなく、-10にも小さなスパイクがあります（しかし、それはこのチャートではほとんど見えません、我々は20ピップ未満のアプローチを見る必要があります）。大雑把に言えば、前回の極値か、その上下10pipsの倍数レベルで反転する可能性が高いということです。正直なところ、-10、+10、+20レベルに関しては、かなり弱くなっています。 安値に近づいたときも同じです。 ポンドでは、ほぼ同じだが、極値からの-10と+10の水準が意味をなさなくなった（+20のまま）。 は、円とは異なります。 ゼロ（直前の極値のレベル）には、ほとんど外れ値がない。T字ステップの凹み -8,-5,-2,2,5,8,11,13 等があります。これはおそらくDTフィルタリングによるものです。 Hide 2009.12.15 06:41 #64 Avals >> : また、10、20、-10という小さなスパイクもあります（しかし、このチャートではあまりよく見えません、20pips以下のアプローチに注目すべきです）。大雑把に言えば、前回の極値か、その上下10pipsの倍数レベルで反転する可能性が高いということです。正直なところ、-10、+10、+20レベルに関しては、かなり弱くなっています。 安値へのアプローチも同様です。 これが5桁目の効果です。 Avals 2009.12.15 06:43 #65 HideYourRichess писал(а)>> 第5サイン効果ですね。 の可能性があります。4桁の履歴で分析してみた（10年以上のm15） より可能性が高いのは、以前の極値で保留注文を出し、その上下10～20ピップでよりずる賢い注文を出すことだ。 Neutron 2009.12.16 05:44 #66 何もしない自分を甘やかして、いくつかの奇跡を観察し続けるのです 損切りして利益を伸ばす」という原則のもと、Trailing StopLossの原則で実施したTS取引について、より多くの統計を取ることにしたのです。TSにモバイルTakeProfitを導入し、そのサイズからテイクの分布をプロットしてみました（左図）。 形成されたバーで取引するTSではStop Lossより大きい損切りは小さく、バーの大きさで決まり、SLより大きくなることもある（後ろに入るため）ことがわかる。そして、Stopに匹敵する絶対値のTakeを導入したときから、奇跡が始まるのです。突然、「停止位置の後ろに重い尾を引いている」ように見える（図右）のです。この効果はアルゴリズムエラー以外には説明できない。問題は、EAのコードがコピペのように単純なので、エラーが見えないことです。 以下は、TR値の関数として賄賂のFRが変化するダイナミクスを示すビデオテープ。 削除済み 2009.12.16 06:06 #67 注文の閉じ方によって、バー別（時間別）オープニングの分布は変わるのでしょうか？ Avals 2009.12.16 06:26 #68 Neutron писал(а)>> 形成されたバーで取引するTSの場合、StopLossより大きい損切りは小さく、バーの大きさによって決まり、SLより大きくなることもある（背後に回る）ことがわかる。 このテストでstopとtakeを同時に使用すると、その値は依存関係になる。オープンバーでslとtpを設定した場合、テイクのトリガーはハイオープン分布に、ストップはオープンロー分布に依存します。High-Openを制限し、テイクサイズを小さくすると、Open-Lowが大きくなります。大雑把に言うと、5pipsのテイクアウトに失敗した場合、20pipsのテイクアウトに失敗した場合よりも、平均してLowはずっと低くなります。SB（累積和）を考え、吸収画面を正のゾーン（tpに類似）に置くと、時間tで粒子が吸収されなければ、負のゾーンにある可能性が高く、tpが小さく、時間が長いほど、平均的に低くなります。つまり、あらかじめ軌道の集合SBを限定しておくのです。 Neutron 2009.12.16 06:40 #69 初値で TSを走らせたことがある。システムにClose、High、Lowがない...。オープンしかない！？ また、テイクの左側で、テイクのレベルに近いところで凹みがあるのも珍しい。まるで、誰かが切り札の存在を感じ取るかのように。そこがデタラメなんだよ！これまで平坦だったテイクダウンの滑りが、どのように変形していくかを見てください。 Avals 2009.12.16 06:45 #70 Neutron писал(а)>> オープニングプライスでTSを実行したことがある。システムにClose、High、Lowがない...。オープンしかない！？ まあ、原理的には増分はいずれにせよ依存するものです。SBのアナロジーで前の記事を完成させた。 同じではないかもしれませんが。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実は、この問いはもともと理論的なものだったのです。
また、正しい。:-)
いずれにせよ、非対称性を利用して利益を得ることができる分布が確かに存在することは認めざるを得ない。
しかし、どうやら外国為替市場ではそのようなサービスは提供されていないようです。:-)))
この問題は、理論的に残っているようです。私たちは、ACFのプロセスを無視して、PDFについて賢く推論しているのです。
ちなみに、最適利益戦略の本を掘り出してきました。
この問題は、理論的に残っているようです。私たちは、プロセスのACFを無視して、スマートにpdfについて推論しているのです。
ちなみに、利益抽出のための最適な戦略についての本を掘り出してみました。
特にspとtpを使う場合、全く分析する必要がないのはpdfではなく、High-OpenやOpen-Lowなどです。
レベルの有意性を確認するスクリプトを作りました。価格がX時間の最大値/最大値にYポイント未満で接近した場合、この水準から次のZ時間の極値までの距離分布をプロットします。また、カウントする時間帯を選択することも可能です。
例えば、EURが午前8時から午前13時の最大値に向かって10ピップス未満で推移した場合、次の時間の最大値からそのレベルまでの距離を計算します。
強い波動はゼロの状態。すなわち、次の1時間の最大値が前の8時間の最大値と等しくなる確率は、例えば土日では本来よりも高くなる。また、レベル10、20だけでなく、-10にも小さなスパイクがあります（しかし、それはこのチャートではほとんど見えません、我々は20ピップ未満のアプローチを見る必要があります）。大雑把に言えば、前回の極値か、その上下10pipsの倍数レベルで反転する可能性が高いということです。正直なところ、-10、+10、+20レベルに関しては、かなり弱くなっています。 安値に近づいたときも同じです。
ポンドでは、ほぼ同じだが、極値からの-10と+10の水準が意味をなさなくなった（+20のまま）。
は、円とは異なります。
ゼロ（直前の極値のレベル）には、ほとんど外れ値がない。T字ステップの凹み -8,-5,-2,2,5,8,11,13 等があります。これはおそらくDTフィルタリングによるものです。また、10、20、-10という小さなスパイクもあります（しかし、このチャートではあまりよく見えません、20pips以下のアプローチに注目すべきです）。大雑把に言えば、前回の極値か、その上下10pipsの倍数レベルで反転する可能性が高いということです。正直なところ、-10、+10、+20レベルに関しては、かなり弱くなっています。 安値へのアプローチも同様です。
これが5桁目の効果です。
第5サイン効果ですね。
の可能性があります。4桁の履歴で分析してみた（10年以上のm15）
より可能性が高いのは、以前の極値で保留注文を出し、その上下10～20ピップでよりずる賢い注文を出すことだ。
何もしない自分を甘やかして、いくつかの奇跡を観察し続けるのです
損切りして利益を伸ばす」という原則のもと、Trailing StopLossの原則で実施したTS取引について、より多くの統計を取ることにしたのです。TSにモバイルTakeProfitを導入し、そのサイズからテイクの分布をプロットしてみました（左図）。
形成されたバーで取引するTSではStop Lossより大きい損切りは小さく、バーの大きさで決まり、SLより大きくなることもある（後ろに入るため）ことがわかる。そして、Stopに匹敵する絶対値のTakeを導入したときから、奇跡が始まるのです。突然、「停止位置の後ろに重い尾を引いている」ように見える（図右）のです。この効果はアルゴリズムエラー以外には説明できない。問題は、EAのコードがコピペのように単純なので、エラーが見えないことです。
以下は、TR値の関数として賄賂のFRが変化するダイナミクスを示すビデオテープ。
形成されたバーで取引するTSの場合、StopLossより大きい損切りは小さく、バーの大きさによって決まり、SLより大きくなることもある（背後に回る）ことがわかる。
このテストでstopとtakeを同時に使用すると、その値は依存関係になる。オープンバーでslとtpを設定した場合、テイクのトリガーはハイオープン分布に、ストップはオープンロー分布に依存します。High-Openを制限し、テイクサイズを小さくすると、Open-Lowが大きくなります。大雑把に言うと、5pipsのテイクアウトに失敗した場合、20pipsのテイクアウトに失敗した場合よりも、平均してLowはずっと低くなります。SB（累積和）を考え、吸収画面を正のゾーン（tpに類似）に置くと、時間tで粒子が吸収されなければ、負のゾーンにある可能性が高く、tpが小さく、時間が長いほど、平均的に低くなります。つまり、あらかじめ軌道の集合SBを限定しておくのです。
初値で TSを走らせたことがある。システムにClose、High、Lowがない...。オープンしかない！？
また、テイクの左側で、テイクのレベルに近いところで凹みがあるのも珍しい。まるで、誰かが切り札の存在を感じ取るかのように。そこがデタラメなんだよ！これまで平坦だったテイクダウンの滑りが、どのように変形していくかを見てください。
オープニングプライスでTSを実行したことがある。システムにClose、High、Lowがない...。オープンしかない！？
まあ、原理的には増分はいずれにせよ依存するものです。SBのアナロジーで前の記事を完成させた。
同じではないかもしれませんが。