もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 8 123456789 新しいコメント Neutron 2009.12.16 07:48 #71 gip >> : 注文開始のバー別分布（タイミング）は、クローズするにつれて変化するのでしょうか？ なんとなく当たり前じゃない。 Avals 2009.12.16 08:04 #72 Neutron писал(а)>> なんとなく当たり前じゃない。 当たり前だろう、純粋な組み合わせ論だ コイントス：表＝+1、裏＝-1。ゼロ、つまりSBからスタートします。プレイヤーは負けるまでヘッドに賭け、-1でストップロス（プレイ終了）する。 最初のロールでslが発動しなかった場合、+1される の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。平均で0.5*2+0.5*0=+1 もし、3回目でうまくいかなかった場合、平均は0.25*3+0.75*1=+1.5となる 等、平均して正の半値幅で推移し、ストップロスが発動されない場合は、tpと同様に負の方向にのみ偏差が拡大します。投射回数/時間と停止/停止の値による依存性 削除済み 2009.12.16 08:20 #73 実験が正しく行われるためには、賄賂の相互依存性を排除する必要がある。これは明らかにアルゴリズムに問題がある。 Neutron 2009.12.16 08:26 #74 Avals >> :の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。 私は常にストップをかけています。つまり、一度だけミスをして、またゲームを始めなければならないのです。2本目の出目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。 gip>>: 実験が正しく行われるためには、テイクダウンの相互依存性を排除する必要があります。これは明らかにアルゴリズムの問題です。 賄賂は、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため、定義上独立である（MO=0の正規分布SVの積分（可換和）により得られる）。したがって、観察された賄賂間の小さな依存性はランダムであり、取引回数の増加とともに減少する。 削除済み 2009.12.16 08:30 #75 Neutron >> : 賄賂は定義上、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため（MO=0の正規分布SVの積分（可換和）により得られる）、独立である アルゴリズムのコードを見る必要があります。 Avals 2009.12.16 08:33 #76 Neutron писал(а)>> 私はいつもストップを引きます。つまり、一度しかミスができないので、ゲームをやり直さなければならないのです。2発目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。 すべてのバーで引き上げるのです。バーの間は、コインの例と同じように、固定されたストップがあります。 コインをタスクに適応させると、次のようになります。50回通過するごとに（例えば）、現在の位置からそのようなレベルでストップを引き上げます。従来は1bar＝50回のコイントス（ちなみにHLOCも表示可能）。しかし、結論は変わりません。 Neutron 2009.12.16 08:35 #77 gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма. 捕まえるものがないのです。これは、標準的なHGCで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知であり、ランダムです。 アヴァルス >>:すべてのバーで引き上げて いますね。コインを使った例のように、バーがある間はストップを固定 します。コインをタスクに合わせると、次のようになります。50回通過するごとに（例えば）、現在の位置からこのようなレベルでストップを引き 上げます。従来は1bar＝50回のコイントス（HLOCもマッピング可能）。しかし、結論は変わりません。 では、最終的な評決は？ テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール（時にはストップ自体の2倍の大きさ（上図参照））が伸びるのは、説明可能なことなのか？ Avals 2009.12.16 08:50 #78 Neutron писал(а)>> 捕まえるものがないのです。これは、シーケンスの周期性に関するパラメータが既知の標準的なGSF - ランダムを使用します。 さて、最終的な評決は？ テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール（時にはストップ自体の2倍の大きさ（上図参照））が伸びるのは、説明可能なことなのか？ yes imha.なぜなら、ストップへのシフトはテイクプロフィットの値に依存するからです。テイクプロフィットを減少させると、トリガーされなかった時のオフセットが逆に増加します。 P.S.もっと正確に言うと、アルゴリズムを見直す必要があります。 削除済み 2009.12.16 08:59 #79 Neutron >> : 捕まえるものがないのです。これは標準的なRNGで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知です - ランダムです。 シーケンスを生成するアルゴリズムではなく、賄賂のデータを取る実行アルゴリズムです。 Avals 2009.12.16 09:13 #80 Avals писал(а)>> P.S.もっと正確に言うと、あなたのアルゴリズムを見る必要があります。 チェックは、テイクプロフィットがうまくいかなかった場合、ストップロスがうまくいったかどうかをチェックする、というようにします。あるいはその逆もしかり。この条件では、私が書いた依存性が導入されます。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
注文開始のバー別分布（タイミング）は、クローズするにつれて変化するのでしょうか？
なんとなく当たり前じゃない。なんとなく当たり前じゃない。
当たり前だろう、純粋な組み合わせ論だ
コイントス：表＝+1、裏＝-1。ゼロ、つまりSBからスタートします。プレイヤーは負けるまでヘッドに賭け、-1でストップロス（プレイ終了）する。
最初のロールでslが発動しなかった場合、+1される
の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。平均で0.5*2+0.5*0=+1
もし、3回目でうまくいかなかった場合、平均は0.25*3+0.75*1=+1.5となる
等、平均して正の半値幅で推移し、ストップロスが発動されない場合は、tpと同様に負の方向にのみ偏差が拡大します。投射回数/時間と停止/停止の値による依存性
の場合、確率0.5+2、確率0.5 0となる。
私は常にストップをかけています。つまり、一度だけミスをして、またゲームを始めなければならないのです。2本目の出目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。
実験が正しく行われるためには、テイクダウンの相互依存性を排除する必要があります。これは明らかにアルゴリズムの問題です。
賄賂は、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため、定義上独立である（MO=0の正規分布SVの積分（可換和）により得られる）。したがって、観察された賄賂間の小さな依存性はランダムであり、取引回数の増加とともに減少する。
賄賂は定義上、価格系列の増分が独立であるという条件が満たされるため（MO=0の正規分布SVの積分（可換和）により得られる）、独立である
アルゴリズムのコードを見る必要があります。
私はいつもストップを引きます。つまり、一度しかミスができないので、ゲームをやり直さなければならないのです。2発目でストップがかからなかった場合、確率p=1.+2、p=0であることが判明した。- ゼロです。
すべてのバーで引き上げるのです。バーの間は、コインの例と同じように、固定されたストップがあります。
コインをタスクに適応させると、次のようになります。50回通過するごとに（例えば）、現在の位置からそのようなレベルでストップを引き上げます。従来は1bar＝50回のコイントス（ちなみにHLOCも表示可能）。しかし、結論は変わりません。
gip писал(а) >> Нужно посмотреть код алгоритма.
捕まえるものがないのです。これは、標準的なHGCで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知であり、ランダムです。
すべてのバーで引き上げて
いますね。コインを使った例のように、バーがある間はストップを固定
します。コインをタスクに合わせると、次のようになります。50回通過するごとに（例えば）、現在の位置からこのようなレベルでストップを引き
上げます。従来は1bar＝50回のコイントス（HLOCもマッピング可能）。しかし、結論は変わりません。
では、最終的な評決は？
テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール（時にはストップ自体の2倍の大きさ（上図参照））が伸びるのは、説明可能なことなのか？
捕まえるものがないのです。これは、シーケンスの周期性に関するパラメータが既知の標準的なGSF - ランダムを使用します。
さて、最終的な評決は？
テイクアップを引き上げたときに、ストップの後ろに「太い」テール（時にはストップ自体の2倍の大きさ（上図参照））が伸びるのは、説明可能なことなのか？
yes imha.なぜなら、ストップへのシフトはテイクプロフィットの値に依存するからです。テイクプロフィットを減少させると、トリガーされなかった時のオフセットが逆に増加します。
P.S.もっと正確に言うと、アルゴリズムを見直す必要があります。
捕まえるものがないのです。これは標準的なRNGで、シーケンスの周期性に関するパラメータは既知です - ランダムです。
シーケンスを生成するアルゴリズムではなく、賄賂のデータを取る実行アルゴリズムです。
P.S.もっと正確に言うと、あなたのアルゴリズムを見る必要があります。
チェックは、テイクプロフィットがうまくいかなかった場合、ストップロスがうまくいったかどうかをチェックする、というようにします。あるいはその逆もしかり。この条件では、私が書いた依存性が導入されます。