もし、価格の動きが正確に分かっていたら...。 - ページ 3

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Yurixx писал(а)>>

初回価格差の分布の話なのか、それとも別の話なのか？

このような颯爽とした配分を可能にするSLとTPの主張は、あまりにも根拠がないように思われます。控えめに言っても:-)

アルスは、基本的に1.で説明したとおりです。

 
Mathemat писал(а)>>

マーチンゲールや、マーチンゲールで儲かるシステムを作るのは不可能だというダブの有名な定理について、おそらく何かで聞いたことがある人にしては奇妙な推論です。

アレクセイ、「既知の定常VPW」が普通のホワイトノイズ（その積分はWiener過程、マルチンゲール）であった場合、何が言えるのでしょうか？

数学、ノイズ分布がmo=0のHPであれば、当然無理です。mo<>0であれば、累積和の系列にトレンド成分があり、儲ける方法は簡単で、解体側に入ることである。マーチンゲールでは、最良の予測は系列の最後の値です。ドリフトがある場合は、直近の値＋mo PRVが最適な予測値となる。

もし分布が非対称であれば、moが0と異なる領域を取引ルールで選択することができます。 仮説例：私たちは、その日のオープニングでギャップを認識することを学びました。確率0.9で10pipsの上昇、確率0.1で90pipsの下降となります。mo=10*0.9-90*0.1=0とした。しかし、記載された価格でストップと利益を実行する心優しいブローカーがいるのです。ストップ=プロフィット=10ポイントでロングを設定しました。したがって、mo=10*0.9-10*0.1=8となる。もちろん、この例は奇想天外なもので、簡単のために離散的な分布を持っています。週末以降に大きなギャップがあり、保証されたイントラガープのストップロスがマージンコールとなった場合にも同様のスキームが使用されましたが。

 
Mathemat >> :

マルチンゲールや、マルチンゲールで儲かるシステムを作るのは不可能だという有名なダウトの定理について何か聞いたことがある人にしては、奇妙な推論です。

アレクセイ、「既知の定常PRW」が単なるホワイトノイズ（その積分はWiener過程、マルチンゲール）であった場合、何が言えるのでしょうか？

Avals 氏がすでに述べているように、ランダムプロセスがホワイトノイズである場合、そのPDFは対称でなければならず、例えば期待値ゼロのガウス型であってもよい（そうでなければノイズはどちらかに「ドリフト」してしまい、ホワイトノイズではなくなってしまう）。この場合、右と左のグラフの下の面積は同じで0.5となるため、前回の記事で述べた必要採算条件は満たされません。

 
Avals писал(а)>>

難しいことはわかりませんが、alsuさんは 基本的にポイント1でも述べています。

やはり、バーでの値動きのPRVくらいでしょうか。Close(i)-Open(i) や Open(i+1)-Open(i) のようなものです。ただし、SlはCloseやOpenで発動するのではなく、HighとLowで決定されるバー内の価格で発動します。従って、上記のPRVはslの判定には適さないとイミフです。

もうひとつポイントがあります。ドリフト（＝トレンド）がもたらす非対称性は｜MO｜>0なので、使っても問題ない。実は、非対称性ではなく、MOの非ゼロ値が利用されているのです。MOに開けば幸せになれるのです。

もうひとつは、MO=0のときです。この場合、非対称性は全く異なる性質を持っており、PRVカーブの下、縦軸の右と左の面積は等しくなっている。この条件を満たす非対称モデル分布（MO=0）を取り出し、その上で密度が既知のティックのシーケンスを生成し、その上でこのストラテジーを実行してみてください。がっかりすると思います。

ところで、alsuさんの 投稿のポイント1について。

1.VPPチャート上で、Y+スプレッド軸の片側に位置し、その下の面積が50%+eps（eps-trading_expenses+計画勝ち）より大きい領域を選択しよう-この領域は、勝ちの確率Pに等しいことになる。従って、負ける確率Q=50%-epsとなる。

MO=0の条件なので、右も左も50%より大きい面積はありえない。また、それ以下であることもありえません。どちらも＝50％です。嗚呼。
 

歪んだ正規分布に近い分布は、生成するのが億劫になる。

しかし、例えば、分布を次のようにします。

インクリメンタルプロバクト

-5

0,02

-0,1

-4 0,02 -0,08
-3 0,02 -0,06
-2 0,22 -0,44
-1 0,02 -0,02
0 0,4 0
1 0,1 0,1
2 0,08 0,16
3 0,06 0,18
4 0,04 0,16
5 0,02 0,1
sum=1 mo=0

ヒストグラム

put sl=tp=2p マーケットでトリガーされなかったら終了。

мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08

もちろん、私が正しく数えていればの話ですが......。）

Z.U. そしてもちろん、この分布はダニのようなものではありません。私の記憶では、HPとは別物です。少なくともゼロでは、そのような確率はないでしょう。しかし、それもシンメトリーになります。もちろん実数列で解析して、moが0になるように「刈る」こともできるのですが、私は怠け者なので。

 
Avals >> :

...もちろん、実シリーズから解析してゼロに「刈り取る」こともできますが、私は怠け者なので......。

...実シリーズで何が出てくるか興味深いのですが、証拠能力はありません...。

また、シミュレーションの目的を明確にすることも重要です。もし、sl=tp=2pの問題であれば、苦労はないでしょう。

そして「実践は真理の基準」 :)))

 
avtomat писал(а)>>

...実際のシリーズで何が出てくるのか、正確に知ることができれば面白いのですが、何の証拠にもならないので......。

それに、モデリングの目的を明確にすることも重要です。もし、sl=tp=2pの問題であれば、苦労はないでしょう。

そして「実践は真理の基準」 :)))

もちろん、これは抽象的な例です。

そしてMathematicsの ティックの分布は、https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4。 もちろん、そこでの非対称性は、スプレッドの過剰を許さないだろう。しかし、必ずしもティック刻みとは限りません。

 
Avals >> :

むろん、これは抽象的な例である。

そして、Mathematicsの ティックの分布は、https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 そこに、もちろん、非対称性によって、スプレッドが負けてしまうことはない。

ところで、このスプレッドに勝つためには、何％当てればいいのか、計算した人はいますか？しかし、EURUSDで54%の安定した損失が出るというのは、経験的にありえないことだとわかった)。では、何を目指せばいいのか。60%?85%?

 
alsu писал(а)>>

ところで、このスプレッドに勝つためには、何％くらい当てればいいのか、計算された方はいらっしゃいますか？しかし、経験的に、EURUSDで安定した54%は、ほとんど何も失っていないことを発見しました :)))では、何を目指せばいいのか。60%?85%?

もしかして、sl=tpの場合の話？そうでなければ、利益率は、その比率がなければ、ほとんど情報にはなりません。

sl=tpであれば、その値によって異なる。あるものを考慮しない大雑把な計算。

mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, ただしpは当選確率です。

p>スプレッド/2tp+0.5

例えば、sl=tp=10pでスプレッドが2pの場合、p>0.6となります。

であり、例えばsl=tp=100pであれば、p>0.51であれば十分である。

もちろん、これはスリッページなし、つまりポジティブな萌えの場合のみです。でも、これでも破綻することはありますから、ある程度の予備はあったほうがいいし、MM次第です。

 
Avals >> :

sl=tpの場合の話でしょうか。そうでない場合は、その比率がわからないと、あまり意味がありません。

sl=tpであれば、その値によって異なる。あるものを考慮しない大雑把な計算。

mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, ただしpは当選確率です。

p>スプレッド/2tp+0.5

例えばsl=tp=10pでスプレッドが2pならp>0.6

これは原則的に間違っている!

0<p<1 は確率

tp, sl は "キロ" です。

同じキーには入れられない

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